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OM-DCP OLD MUTUAL DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., S.I.I.D.
CARTERA DE VALORES AL 09 junio, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
HSBC
3648029
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
51
PRINFGU
FF1
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
160623
BI
CETES
160707
BI
CETES
160818
BI
CETES
160901
BI
CETES
160929
BI
CETES
161110
BI
CETES
161208
BI
CETES
170202
BI
CETES
170330
IM
BPAG28
160616
IM
BPAG28
160818
IM
BPAG28
161222
IM
BPAG28
170223
IM
BPAG28
170727
IQ
BPAG91
160630
IQ
BPAG91
160929
IQ
BPAG91
170629
LD
BONDESD
160901
S
UDIBONO
160616
S
UDIBONO
171214
S
UDIBONO
190613
TÍTULOS BANCARIOS
94
BINBUR
12-4
94
BINBUR
13-3
94
BINBUR
14-6
94
BINBUR
15
94
BINTER
13-4
94
BINTER
14
94
BINTER
14-2
94
BSANT
11-4
94
VWBANK
12
PAPEL PRIVADO
91
AC
11
91
AC
13
91
BACHOCO
12
91
CREAL
15
91
CREAL
16
91
DAIMLER
14-2
91
DAIMLER
16
91
ELEKTRA
16
91
FORD
14
91
HERDEZ
14
91
IENOVA
13-2
91
INCARSO
13
91
LIVEPOL
12
91
VWLEASE
14
93
CHDRAUI
00616
93
CREAL
00316
93
CREAL
00516
93
CREAL
00715
93
DAIMLER
02116
93
DAIMLER
02416
93
FORD
01216
93
FORD
01516
93
GMFIN
01716
93
NAVISTS
00516
93
NAVISTS
01116
93
VWLEASE
02616
93
VWLEASE
02816
93
VWLEASE
03016
93
VWLEASE
04016
95
PEMEX
11-2
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
171019
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
2,000
36,578.60
36,578.60
0.00
0.00
AAA/2
11,645,330
211,261,704.62
211,261,704.62
6.09
6.09
mxA-1+
mxA-1+
mxA-1+
mxA-1+
mxA-1+
mxA-1+
F1+(mex)
mxA-1+
mxA-1+
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
HR AAA
Aaa.mx
Aaa.mx
Aaa.mx
6,000,000
10,000,000
15,000,000
3,000,000
3,000,000
15,000,000
15,000,000
10,000,000
15,000,000
503,438
584,859
1,000,000
675,000
500,000
300,000
500,000
500,000
500,000
108,225
26,447
17,230
59,917,782.00
99,717,220.00
148,876,965.00
29,726,778.00
29,627,625.00
147,395,040.00
146,891,415.00
97,285,080.00
144,917,700.00
50,461,566.73
58,571,135.01
99,948,376.00
67,601,861.55
49,975,290.50
30,224,889.30
50,358,359.50
50,304,358.50
49,996,028.00
59,982,373.89
15,068,078.10
10,078,810.90
1.73
2.88
4.29
0.86
0.85
4.25
4.24
2.80
4.18
1.45
1.69
2.88
1.95
1.44
0.87
1.45
1.45
1.44
1.73
0.43
0.29
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
A+(mex)
A+(mex)
A+(mex)
AAA(mex)
Aaa.mx
120,900
400,000
541,900
350,000
450,000
319,656
250,000
500,000
704,694
12,102,616.76
40,147,876.40
54,242,685.69
35,004,266.15
45,516,915.45
32,333,488.89
25,222,505.25
50,114,570.50
70,691,406.09
0.35
1.16
1.56
1.01
1.31
0.93
0.73
1.44
2.04
mxAAA
mxAAA
HR AAA
HR AAHR AAAAA(mex)
mxAAA
A(mex)
AA+(mex)
mxAAmxAAA
AA(mex)
AAA(mex)
Aaa.mx
F1+(mex)
HR1
F1(mex)
HR1
mxA-1+
mxA-1+
F1+(mex)
F1+(mex)
mxA-1+
HR3
HR3
mxA-1+
mxA-1+
mxA-1+
mxA-1+
Aa3.mx
49,900
15,000
600,000
408,253
560,000
601,904
400,000
310,000
300,000
500,000
225,000
500,000
1,116,594
250,000
198,416
200,000
400,000
250,000
55,000
299,800
450,000
200,000
200,000
40,000
400,000
300,000
300,000
300,000
150,000
400,000
5,005,275.29
1,504,107.32
60,448,789.20
40,969,651.73
56,159,462.80
60,440,380.36
40,070,452.80
31,239,026.74
30,022,766.70
39,993,792.50
22,515,087.15
50,140,145.00
112,125,938.65
25,006,873.50
19,860,946.16
20,065,547.80
40,052,648.80
25,003,793.50
5,500,639.71
30,031,926.56
45,054,392.40
20,052,602.60
20,051,026.20
4,005,663.52
40,055,882.40
29,852,386.80
29,826,615.00
29,800,680.90
14,834,321.10
39,867,604.00
2,851,861,491.35
3,063,123,195.97
0.14
0.04
1.74
1.18
1.62
1.74
1.16
0.90
0.87
1.15
0.65
1.45
3.23
0.72
0.57
0.58
1.15
0.72
0.16
0.87
1.30
0.58
0.58
0.12
1.15
0.86
0.86
0.86
0.43
1.15
82.22
88.31
HR AAA
4,058,385
405,279,010.00
405,279,010.00
3,468,438,784.57
11.68
11.68
100.00
CLASIFICACIÓN
CORTO PLAZO
CALIFICACIÓN
AA/2F
VaR Promedio
0.009%
Límite de VaR
0.220%
El riesgo se mide por el concepto de VaR. El VaR se define como la pérdida máxima esperada a un cierto nivel de confianza y en condiciones normales de mercado. Por ejemplo, si se tiene una
inversión de 100 pesos y un VaR diario de 2% al 95% de confianza, significa que nuestra inversión puede perder como máximo 2% en un día. Ahora bien, Al hacer el cálculo a un nivel de confianza
del 95%, podríamos esperar que de cada 100 días existan cinco en el que la inversión genere una pérdida mayor al 2%.
La metodología utilizada para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) es a través de un método paramétrico en la cual la volatilidad del fondo será estimada mediante la suavización exponencial de Risk
Metrics.
A grandes rasgos, lo que se hace para medir el riesgo es tomar la cartera del fondo del día a valuar y se toman los precios históricos de los instrumentos en los que está invirtiendo la Sociedad de
Inversión. Con esto se calcula una distribución de probabilidad empírica y se calculan los cuantiles muestrales tales que nos den la máxima pérdida esperada al nivel de confianza del 95% asumiendo
que la distribución de los rendimientos es normal.
_________________________________________________
Julio César Méndez Ávalos
Principales tenencias del fondo subyacente
PRINFGU
TENENCIA DEL FONDO
TENENCIA INDIRECTA DEL
SUBYACENTE
OM-DCP
BPAS 182
0.08%
0.00%
Bondes D
31.26%
1.90%
Bonos Prot. Ahorro pago 17.05%
Trim.
1.04%
Bonos Prot.Ahorro pago mensual
19.91%
1.21%
Cetes
4.34%
0.26%
Reportos
27.35%
1.67%
INSTRUMENTO