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F+LIQ
FONDO BBVA BANCOMER DEUDA 5, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS
DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 23 DICIEMBRE, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
Valor Razonable
%
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
IM
BPAG28
160818
HR AAA
178,089,128.16
1.01
IQ
BPAG91
151231
HR AAA
156,063,579.90
.88
IQ
BPAG91
160211
HR AAA
36,125,678.88
.20
IQ
BPAG91
160331
HR AAA
36,254,516.76
.21
IQ
BPAG91
160512
HR AAA
451,411,924.50
2.56
IQ
BPAG91
161110
HR AAA
LD
BONDESD
160407
AAA(mex)
LD
BONDESD
160505
LD
BONDESD
160630
LD
BONDESD
160707
mxAAA
LD
BONDESD
160901
HR AAA
1,437,182,993.75
8.14
LD
BONDESD
161027
HR AAA
2,368,959,380.65
13.42
LD
BONDESD
161229
HR AAA
294,478,468.75
1.67
LD
BONDESD
170427
HR AAA
44,789,230.71
.25
M
BONOS
181213
HR AAA
88,344,289.60
.50
F
BACOMER
15007
mxA-1+
200,351,008.00
1.13
F
BACOMER
15041
mxA-1+
501,240,060.00
2.84
F
BANSAN
15027
F1+(mex)
300,538,899.00
1.70
F
BANSAN
15032
F1+(mex)
300,371,751.00
1.70
F
BANSAN
15049
F1+(mex)
75,196,499.25
.43
F
BSCTIA
15029
mxA-1+
88,462,884.40
.50
I
NAFIN
16012
F1+(mex)
206,650,681.27
1.17
PEMEX
11
HR AAA
172,389,041.64
.98
1,000,356,910.00
5.67
HR AAA
866,188,871.28
4.91
HR AAA
1,558,617,749.03
8.83
200,879,771.17
1.14
TÍTULOS BANCARIOS
PAPEL PRIVADO
95
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
270,277,902.90
1.53
10,833,221,220.60
61.35
10,833,221,220.60
61.35
IQ
BPAG91
181018
HR AAA
199,868,183.64
1.13
IS
BPA182
200130
HR AAA
330,088,002.82
1.87
IS
BPA182
200730
HR AAA
69,164,815.02
.39
LD
BONDESD
171019
HR AAA
2,866,871,181.95
16.24
LD
BONDESD
180614
HR AAA
1,135,399,642.16
6.43
M
BONOS
220609
HR AAA
975,674,537.25
5.53
M
BONOS
231207
HR AAA
32,493,586.10
.18
M
BONOS
241205
HR AAA
1,214,420,198.26
6.88
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
6,823,980,147.20
38.65
17,657,201,367.80
100.00
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
101
301
Página 1 de
2
VaR Promedio última semana
Límite de VaR
0.002417%
0.030%
Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.
BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Distrito Federal
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