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Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
20-ene-2016
Lo relevante
● Dow Jones: 15,767 (-1.56%); S&P500: 1,859 (-1.17%); Nasdaq: 4,472 (-0.12%); Euro Stoxx 50: 2,883 (-3.28%); Nikkei 225: 16,416 (-3.71%)
● IPC: 40,844 (+0.09%); Mayores alzas: GMEXICOB (+2.8%), GCARSOA1 (+2.29%), COMERUBC (+2.24%); Mayores caídas: ICA* (-13.83%), ELEKTRA* (-3.41%), SANMEXB (-2.96%)
● USDMXN: 18.4939 (-1.17%); Máx. Intradía : 18.6762; Mínimo Intradía: 18.2513; FIX: 18.608 (+2.27%)
● EURUSD: 1.089 (+0.16%); USDJPY: 116.89 (+0.64%)
● UST 2A: 0.83% (-4pb); UST 5A: 1.42% (-6pb); UST 10A: 1.99% (-6pb); UST 30A: 2.76% (-6pb)
● MDic17: 3.94% (+0pb); MJun20: 5.18% (+2pb); MDic24: 6.04% (+2pb); MNov42: 7.06% (+7pb)
● Udi17: 1.79% (+0pb); Udi20: 2.87% (-1pb); Udi25: 3.28% (+1pb); Udi40: 3.91% (+0pb)
● WTI: $26.55/bl (-6.71%); Brent: $28.23/bl (-1.84%), Mezcla mexicana: $20.02 (-3.33%) al 19-ene-16
● El MXN se deprecia 2.3% contra el USD, el FIX determinado hoy fue 18.6080, por lo que mañana los niveles a los que se detonarían las subastas de Banco de México son 18.7941 y 18.8871,
respectivamente.
● Banco de México subasta un total de US$400mn, los primeros US$200mn fueron asignados a un tipo de cambio ponderado de 18.4399, los otros US$200mn restantes de la subasta
suplementaria fueron asignados a un tipo de cambio ponderado de 18.6022.
● Apple pretende establecer tiendas propias en India, debido a que las ventas en sus dos principales mercados, Estados Unidos y China, se han desacelerado, y a que la participación de la
compañía en el mercado de teléfonos inteligentes en el país es de menos de 2%.
● Luego de que un artículo del WSJ puntualizara el abaratamiento que han sufrido las acciones de empresas biotecnológicas en EU, el subsector se recupera, aunque en lo que va del 2016
mantiene una pérdida de más de 15%.
● ICA confirmó que no llevará a cabo el pago de intereses de US$6mn con vencimiento al próximo 25 de enero de este año. Del mismo modo, informó que su Director de Reestructura, Orlando
Loera, será reemplazado por Guadalupe Phillips Margain. El precio de la acción se desploma hasta mínimos de MNX$2.2.
● Según analistas, Liverpool podría ser la firma con mayores probabilidades de adquirir Suburbia, ya que desea ampliar sus operaciones a sectores económicos más bajos y a su buena posición
financiera. Otros posibles oferentes podrían ser: Coppel, Grupo Sanborns e Inditex.
Mercados
RENTA VARIABLE
Bolsas Emergentes
Bolsas Desarrolladas
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
NZSE_Nueva Zelanda: 1,179
-0.14%
SPX_EUA: 1,859
-1.17%
-1.26%
AS51_Australia: 4,842
-1.26%
SPTSX_Canadá: 11,851
DAX_Alemania: 9,392
-2.82%
-3.09%
OMX_Suecia: 1,291
-3.13%
SMI_Suiza: 7,966
-3.28%
SX5E_Euro Zona: 2,883
-3.33%
KFX_Dinamarca: 901
-3.45%
CAC_Francia: 4,125
-3.46%
UKX_Reino Unido: 5,674
NKY_Japón: 16,416
-3.71%
-4.83%
FTSEMIB_Italia: 17,968
-4.85%
OBX_Noruega: 457
Las que más subieron y bajaron en el IPC
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.65% COLCAP_Colombia: 1,107
MEXBOL_México: 40,844
0.09%
IGBVL_Perú: 8,892
0.00%
SOFIX_Bulgaria: 443
-0.59%
FBMKLCI_Malasia: 1,619
-0.64%
IPSA_Chile: 3,456
-0.68%
SHCOMP_China: 2,977
-1.03%
IBOV_Brasil: 37,645
-1.08%
SET_Tailandia: 1,249
-1.35%
JCI_Indonesia: 4,428
-1.42%
PCOMP_Filipinas: 6,260
-1.53%
SENSEX_India: 24,062
-1.71%
BET_Rumania: 6,063
-1.82%
TWSE_Taiwán: 7,699
-1.98%
BUX_Hungría: 22,753
-1.99%
PX_República Checa: 856
-2.07%
XU100_Turquía: 69,604
-2.07%
KOSPI_Corea: 1,845
-2.34%
JALSH_Sudáfrica: 46,330
-2.73%
FSSTI_Singapur: 2,560
-2.98%
HSI_Hong Kong: 18,886
-3.82%
MERVAL_Argentina: 9,401
-4.08%
RTSI$_Rusia: 628
-4.83%
FIBRAS
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
2.80%
2.29%
2.24%
2.15%
1.79%
-1.94%
-1.97%
-2.96%
-3.41%
-13.83%
GMEXICOB: 34.93
GCARSOA1: 66.43
COMERUBC: 31.50
GENTERA*: 29.92
GFINBURO: 28.51
IENOVA*: 70.40
OHLMEX*: 16.38
SANMEXB: 26.19
ELEKTRA*: 326.72
ICA*: 2.18
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
1.02%
0.07%
0.00%
-0.54%
-1.02%
-1.11%
-1.46%
-1.92%
-2.76%
MONEDAS & MERCANCIAS
Retorno Monedas Emergentes vs USD
Retorno Monedas G10 vs USD
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.64%
0.61%
0.19%
0.13%
0.10%
-0.10%
-0.16%
-0.17%
Yen japonés: 116.89
Dólar canadiense: 1.45
Dólar neozelandés: 1.56
Dólar australiano: .69
Libra esterlina: 1.42
Franco suizo: 1.00
Euro: 1.09
Corona danesa: 6.85
Corona sueca: 8.59
-0.60%
Corona noruega: 8.88
-0.80%
Mercancias
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
1.29%
0.94%
0.27%
-0.63%
-1.08%
-1.84%
Oro: 1,101.43
Plata: 14.16
Maíz: 368.75
Trigo: 471.50
Soya: 874.00
Brent Crudo: 28.23
-2.51%
-6.71%
FINN13: 13.89
TERRA13: 27.90
FMTY14: 12.80
FSHOP13: 16.49
DANHOS13: 34.00
FIBRAMQ: 21.29
FUNO11: 34.99
FIBRAPL: 25.50
FIHO12: 14.42
WTI Crudo: 26.55
-3.20%
∆ % CIERRE vs. CIERRE PREVIO
0.09% Baht tailandés: 36.28
Dólar de Singapur: 1.44
0.02%
Dólar de Hong Kong: 7.82
0.01%
Yuan chino: 6.58
0.00%
Lira turca: 3.04
-0.02%
Rand sudafricano: 16.79
-0.03%
Forint húngaro: 289.04
-0.06%
Lev búlgaro: 1.80
-0.17%
Dólar taiwanés: 33.70
-0.19%
Leu rumano: 4.16
-0.20%
Koruna checa: 24.83
-0.21%
Nuevo sol peruano: 3.45
-0.23%
Rupia india: 67.96
-0.47%
Peso chileno: 729.11
-0.47%
Peso argentino: 13.49
-0.53%
Won surcoreano: 1,213.82
-0.65%
Ringgit malayo: 4.40
-0.69%
Peso filipino: 47.95
-0.73%
Rupiah indonesia: 13,964.00
-0.80%
Real brasileño: 4.10
-0.82%
Zloty polaco: 4.12
-1.06%
Peso mexicano: 18.49
-1.17%
Peso colombiano: 3,395.00
Rublo ruso: 81.33
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
20-ene-2016
RENTA FIJA
MBONOS
8.0
7.0
5.0
4.0
3.81 3.94
3.44 3.55 3.35 3.45
3.09 3.29
4.36 4.61
6.77 6.93 6.98 7.02 7.06
6.40 6.60
8
6
4
∆ pb
YTM (%)
6.0
5.98 6.04
5.45 5.70
5.07 5.18
2
3.0
2.0
-
1.0
-
-2
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
20-ene-16
TIIE IRS
7.0
5.0
4.0
3.68
3.61
3.55
3.84
3.76
4.22
5.29
4.98
4.62
6.50
6.29
7.29
7.11
6.76
5
4
3
2
1
3.0
-
2.0
-1
1.0
-
-2
28D
3X1
6X1
9X1
13X1
26X1
39X1
52X1
65X1
91X1
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
156X1
195X1
260X1
4.0
4
3.28
3.06
2.87
2.66
3.0
5
3.93
3.91
3.80
3.50
3.5
390X1
20-ene-16
UDIBONOS
4.5
YTM (%)
130X1
3
2
2.5
1.79
2.0
1
1.5
∆ pb
YTM (%)
6.0
5.81
∆ pb
8.0
-
1.0
-1
0.5
-
-2
Udi17
Udi19
Udi20
Udi22
Udi25
Udi35
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
20-ene-16
6.36
6.0
5.03
5.0
4.0
2.90
2.45
3.0
1.89
3.29
3.64
3.65
3.96
4.08
5.21
5.55
5.56
5.61
15
4.37
3.79
10
5
1.73
1.13
-
1.0
-
-5
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
20-ene-16
US TREASURY
3.0
2.76
1.99
YTM (%)
0
-1
2.5
-2
1.75
2.0
-3
1.42
1.5
1.0
20
5.49
-4
1.05
-5
0.83
-6
0.5
-7
-
-8
2Y
3Y
5Y
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
7Y
10Y
20-ene-16
30Y
∆ pb
YTM (%)
Udi46
UMS (USD)
7.0
2.0
Udi40
∆ pb
Udi16
Estrategias de Mercado
Comentario de Cierre
20-ene-2016
RENTA FIJA INTERNACIONAL
Bono 10A, Moneda Local
20
16.51
15
15.0
1.16
0.48
2.00
1.79
1.99
Corea
España
EUA
5
2.93
1.65
0.83
10
7.42
6.26
4.60
2.66
5.0
11.18
9.71
8.99
10.0
0.22
∆ pb
YTM GENÉRICO %
20.0
-
1.62
-5
-
-10
Alemania Australia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Francia
Italia
∆ pb CIERRE vs. CIERRE PREVIO
Japón
México
Perú
Portugal
Reino
Unido
Sudáfrica
Turquía
20-ene-16
CDS
∆ pb CIERRE
CDS 5A
Calificación S&P
Spread 20-ene-16
LP Moneda Ext.
Alemania
0
Brasil
4
Alemania
Brasil
Chile
Colombia
Corea
España
EUA
Francia
Italia
Japón
México
Perú
Portugal
Reino Unido
Sudáfrica
Turquía
AAAu
BB+
AABBB
AABBB+
AA+u
AAu
BBB-u
A+u
BBB+
BBB+
BB+u
AAAu
BBBBB+u
13
498
148
307
72
101
19
27
112
47
216
226
210
25
389
313
Chile
2
Colombia
9
Corea
5
España
2
EUA
0
Francia
1
Italia
4
Japón
0
México
7
Perú
7
Portugal
10
Reino Unido
2
16
Sudáfrica
Turquía
8
Reporte elaborado con información de Bloomberg, al 20-ene-16.
Dirección de Estrategias de Mercado
Dr. Guillermo J. Aboumrad
Director
Débora Luna Corte
Subdirectora
Margarita Chamorro Cámara
Subdirectora
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+52 (55) 5209 2056
+52 (55) 5209 2149
+52 (55) 5209 2151
Alfonso García Silva
Analista Cuantitativo
[email protected]
+52 (55) 5209 2143
[email protected]
Anexo de Declaraciones
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Precios indicativos, con información de Bloomberg.