1. Educación

GBMPAT GBM FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 05 febrero, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
VALORES EN DIRECTO
VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC.
BI
CETES
150326
M
BONOS
241205
S
UDIBONO
160616
BANCARIOS
CHD
BANAMEX
3788504
2P
BCM0001
161027
2U
SHF0001
180614
94
BACOMER
07U
94
BINBUR
13
94
BINBUR
13-2
94
SCOTIAB
10-2
94
SCOTIAB
12
97
HSBCCB
07
PRIVADOS
D2
AMXL764
150116
D2SP
ARRUA25
190722
D2SP
POSA619
151118
D8
BAC
4-10
D8
SANTAN
2-07
D8
SANTAN
3-07
2P
PEM0001
150716
91
ARCA
09-3
91
BIMBO
09U
91
BIMBO
09-2
91
CATFIN
12
91
DHIC
14
91
FACILSA
12
91
FACILSA
13
91
FACILSA
13-2
91
FACILSA
14
91
FUNO
13-2
91
GASN
11-2
91
GBM
14
91
GCARSO
12
91
HICOAM
07
91
HOLCIM
12
91
HOLCIM
14
91
IBDROLA
08
91
IENOVA
13
91
IENOVA
13-2
91
INCARSO
12
91
KUO
12
91
MONTPIO
14
91
NAVISCB
13
91
NEMAK
07
91
NRF
12
91
RCO
12
91
RCO
14
91
SIPYTCB
13
91
TLEVISA
14
91
VTOSCB
13
91
VWLEASE
13
91
XIGNUX
07
91
XIGNUX
13
95
CEDEVIS
05-3U
95
CEDEVIS
07U
95
CFECB
05
95
FNCOT
14
95
FOVIHIT
09U
95
PEMEX
12
95
PEMEX
14
95
TFOVIS
09-3U
95
TFOVIS
13-2U
95
TFOVIS
13-3U
95
TFOVIS
14U
EMIT. POR MUNIC. Y EDOS. SIN AVAL DEL GOB. FED.
90
PAMMCB
14U
ORGANISMOS INTERNACIONALES
JI
CABEI
1-13
JI
CABEI
1-14
91
BLADEX
14
VALORES RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA
AIM
FCSTONE
0002784
AIM
GBM
0778088
BI
CETES
150326
EAIM
FCSTONE
0002784
TOTAL DIRECTO
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
LD
BONDESD
171019
TOTAL REPORTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
FUTUROS
FB
DC24
MR15
FB
DC24
MR15
FC
PE
H5
FC
PE
H5
FC
PE
H5
FC
RX
H5
FC
RX
H5
OPCIONES
OC
USH5
C15400
OC
USH5
C15400
OC
USH5
C15400
OC
USH5
C15400
OC
USH5
C15500
OC
USH5
C15500
OD
DA14200
C
OD
DA14800
C
TOTAL DERIVADOS
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
HR+1
HR AAA
HR AAA
211,191
400,000
188,141
2,103,807.66
54,556,628.40
105,579,096.63
0.07
1.82
3.52
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAA+
98,578
450,000
118,104
34,777
717,701
500,000
300,000
300,000
510,991
1,456,341.92
48,953,763.00
19,570,402.65
20,135,415.32
71,939,597.29
50,066,324.00
30,320,998.20
30,118,763.10
11,289,550.02
0.05
1.63
0.65
0.67
2.40
1.67
1.01
1.00
0.38
702
1,000
4,000
15
20
6
1,000,000
140,643
101,775
529,000
200,000
300,000
190,061
196,000
100,000
352,199
200,000
850,000
440,000
202,480
50,654
300,000
400,000
1,384
200,000
303,333
350,000
300,000
286,958
113,000
83,000
50,000
80,246
200,000
351,360
250,000
350,000
1,160,259
598,464
200,000
240,489
250,000
670,458
1,000,000
513,980
500,000
1,000,000
501,384
100,000
99,236
94,705
74,129,173.51
13,110,455.31
56,391,106.75
15,082,696.35
20,004,136.10
8,854,623.87
103,326,584.00
15,317,292.85
57,289,192.69
58,570,001.33
20,060,506.20
30,095,598.30
19,032,587.09
19,663,633.16
10,222,309.80
35,325,719.60
22,111,413.80
85,234,220.05
44,036,362.04
20,378,298.71
5,399,270.70
30,040,166.10
40,227,970.80
151,094.24
20,578,093.80
30,365,067.46
35,311,745.70
30,402,112.50
28,949,887.82
11,351,131.82
8,588,550.75
5,013,426.05
8,595,030.70
21,403,501.80
34,995,368.51
25,106,583.25
35,171,992.80
116,565,300.93
65,593,391.74
22,182,264.20
31,917,616.63
55,302,390.00
3,374,862.31
100,075,678.00
28,236,989.04
50,238,823.50
99,878,130.00
85,717,215.31
43,812,545.20
46,503,366.90
48,695,953.59
2.47
0.44
1.88
0.50
0.67
0.30
3.44
0.51
1.91
1.95
0.67
1.00
0.63
0.66
0.34
1.18
0.74
2.84
1.47
0.68
0.18
1.00
1.34
0.01
0.69
1.01
1.18
1.01
0.96
0.38
0.29
0.17
0.29
0.71
1.17
0.84
1.17
3.88
2.19
0.74
1.06
1.84
0.11
3.33
0.94
1.67
3.33
2.86
1.46
1.55
1.62
mxAAA
111,216
65,742,989.30
2.19
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
389,775
600,000
500,000
39,157,097.80
60,231,036.60
50,228,716.00
1.30
2.01
1.67
4,724,957
6,995,417
388,809
1,389,366
4,724,957.00
6,996,009.00
3,873,173.34
1,389,366.00
2,576,415,466.89
0.16
0.23
0.13
0.05
85.84
4,260,586
424,798,921.04
424,798,921.04
14.15
14.15
500
650
10
26
104
5
6
150,000.00
195,000.00
17,728.20
46,093.32
184,373.28
3,391.11
4,069.33
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
3
2
2
2
9
5
50
50
-5,540.06
-3,693.38
-3,693.38
-3,693.38
-12,465.14
-6,925.08
-321,000.00
-93,000.00
150,644.82
3,001,365,032.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.01
100.00
A
B
A
BBB
BBB+
AAA(mex)
AAA(mex)
AA+(mex)
AA+(mex)
mxAAA
AA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AA(mex)
AA+(mex)
Aaa.mx
mxAAA
mxAAA
mxAA+
mxAAA
mxAAA
AA(mex)
mxA
HR AA
mxAAA
mxAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAAAA(mex)
mxAAA
mxAAA
mxAAmxAAmxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aaa.mx
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
HR+1
HR AAA
CLASIFICACIÓN
Discrecional
CALIFICACIÓN
AAA/5
VaR Promedio
0.039%
Límite de VaR
0.490%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversiónadministradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado
(Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro von Mohr