documento 432442
CARTERA : 23/01/2015 Pag.1/2 MAYA Renta Variable Discrecional Inversión en Valores / TipoEmisora de Valor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CHD EAIM Serie Calificación Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Acciones Ind.,Com. y de Serv. IENOVA MEXCHEM CEMEX GMEXICO SIMEC PINFRA ALFA ICA OMA GISSA AGUA PINFRA OHLMEX AEROMEX LIVEPOL HCITY SPORT ALSEA WALMEX GRUMA FEMSA MASECA LALA LAB GFINBUR GFINTER GFNORTE ACTINVR * * CPO B B * A * B A * L * * C-1 * S * V B UBD B B B O O O B ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB BAJB MEDB MEDB ALTB MEDB ALTB MEDB MEDB ALTB ALTB ALTB ALTB BAJB ALTB ALTB ALTB MEDB ALTB BAJB 40-012 7911076 00.920% $29,196.00 00.000% $411,978.00 00.000% $29,196.00 Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados INLAT Porcentual $1,591,793,925.00 $57,921,146.00 $133,313,153.00 $130,953,940.00 $73,153,928.00 $2,877.00 $137,031,384.00 $83,388,518.00 $60,966,322.00 $58,238,632.00 $44,976,739.00 $26,385,439.00 $25,358,739.00 $18,348,800.00 $13,242,715.00 $79,843,506.00 $60,487,834.00 $43,463,033.00 $20,145,000.00 $130,674,330.00 $71,859,145.00 $38,277,018.00 $25,912,218.00 $3,115,440.00 $25,564,609.00 $80,125,946.00 $61,165,313.00 $55,570,232.00 $32,307,969.00 Chequera Dolares Participación $411,978.00 00.033% 00.077% 00.076% 00.042% 00.000% 00.079% 00.048% 00.035% 00.034% 00.026% 00.015% 00.015% 00.011% 00.008% 00.046% 00.035% 00.025% 00.012% 00.076% 00.042% 00.022% 00.015% 00.002% 00.015% 00.046% 00.035% 00.032% 00.019% 00.000% 00.000% CARTERA : 23/01/2015 Pag.1/2 CARTERA : 23/01/2015 Pag.2/2 MAYA Renta Variable Discrecional Inversión en Valores / TipoEmisora de Valor LD 1 1 1 1 REPORTOS BONDESD PRESTAMOS ALFA GRUMA GRUMA GRUMA Serie Calificación Bursatilidad 161229 AAA(mex) A B B B ALTB ALTB ALTB ALTB Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual $77,942,070.00 00.045% $60,297,219.00 00.035% $77,942,070.00 $755,750.00 $19,098,420.00 $7,706,380.00 $5,193,430.00 00.045% 00.000% 00.011% 00.004% 00.003% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GRUMA GRUMA GRUMA GRUMA GRUMA GRUMA GRUMA GRUMA GRUMA GRUMA GRUMA ACTINVR B B B B B B B B B B B B ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB ALTB BAJB TOTAL CARTERA ACTIVO NETO Cartera al: Límite Máximo de VaR: PARÁMETROS: $5,193,430.00 $4,188,250.00 $3,384,106.00 $3,350,600.00 $3,350,600.00 $2,512,950.00 $1,675,300.00 $1,675,300.00 $1,491,017.00 $1,005,180.00 $871,156.00 $4,038,780.00 00.003% 00.002% 00.002% 00.002% 00.002% 00.001% 00.001% 00.001% 00.001% 00.001% 00.001% 00.002% $1,730,474,388.00 $1,760,271,725.00 01.000% 22/Ene/2015 0.07044 Var Promedio: $0.01 Modelo Histórico,1 día con un nivel de confianza al 95% con 252 observaciones. Límite autorizado por CNBV % CARTERA : 23/01/2015 Pag.2/2
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