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Auriga Investors
Belgravia Lynx SICAV
Valor liquidativo a 31 de Julio 2016: 171,47€
Estructura Jurídica: SICAV (UCIT V)
Domicilio: Luxemburgo (Regulado por CSSF)
Sociedad Gestora: Auriga Global Investors, S.V., S.A.
Administrador: Societe General Securities Services Luxembourg
Gestora Delegada: Belgravia Capital SGIIC, SA. Director de gestión:
Depositario y Agente de Pagos: Societe General Bank & Trust
Auditor: KPMG Audit SC
Persona de contacto: Cristina Solinís. Telf.: 915158621
Patrimonio 124,15€ mill.
Rentabilidad desde Mayo 2012 +87,61% vs. Stoxx 600 +32,89%
*La serie del STOXX 600 utilizada en este informe no incluye dividendos
POLÍTICA DE INVERSIÓN
El universo de inversión de A. I. Belgravia Lynx es la Renta Variable Europea, sobre la que se realiza una gestión activa. La Sociedad tiene un objetivo
de rentabilidad positiva con un Ratio de Sharpe (rentabilidad por unidad de riesgo) superior al del Stoxx 600 y una volatilidad inferior a la de dicho
índice.
RENTABILIDADES MENSUALES (%)
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
3,25
1,05
-2,37
4,13
2,95
0,23
7,05
6,72
1,53
-4,84
0,74
1,62
INFORME DE GESTIÓN
1,30
-0,13
1,60
0,39
May.
-1,89
2,57
3,04
3,11
1,19
Jun.
0,86
-4,40
-1,98
-1,91
-0,22
Jul.
2,32
8,33
-1,01
2,34
2,94
Ago.
0,38
-0,91
1,97
-1,80
Sep.
0,18
3,45
0,55
-2,42
Oct.
1,46
6,10
-0,28
0,98
Nov.
2,42
1,39
3,17
2,45
Dic.
2,97
0,03
1,58
0,77
Acum.
8,96
20,92
14,97
21,83
1,65
En Julio, A.I. Belgravia Lynx se apreció un 2,94% con una beta media de 0,07 respecto al Stoxx 600, que subió un 3,64%. Los mercados se
recuperaron de la corrección del mes anterior, conforme disminuyeron los temores sobre las consecuencias negativas del Brexit.
En el mes de Julio, el comportamiento de A.I. Belgravia Lynx fue muy positivo debido a la selección de valores, dado el cuasi nulo riesgo de mercado
mantenido durante el mes. Destacaron las aportaciones del sector financiero (BNP, ING, Intesa, Generali), materiales (Aperam, South32, Anglo
American, Hochschild), tecnología (Infineon, Soitec), servicios públicos (Dong, Eon), y consumo discrecional (LVMH, Kering, Ferrari). A nivel
individual, también sobresalieron Danone y Ontex.
Al 31 de Julio, A.I. Belgravia Lynx tenía una inversión neta en renta variable del 15% y una beta de 0,09 respecto al Stoxx 600
RENTABILIDAD ACUMULADA
ESTADÍSTICAS
B.LYNX
STOXX 600*
DESDE MAYO 2012
Rent. media mensual (%)
Rent. anualizada (%)
Volatilidad mensual (%)
Volatilidad anualizada (%)
Ratio de Sharpe
1,27
15,96
2,60
9,02
1,70
0,62
6,92
3,60
12,48
0,60
2,94
0,07
131,66
14,54
0,45
0,09
3,64
1
100
100
2,09
1
Julio 2016
Rentabilidad %
Beta Media
Inversión bruta RV a 31/07/16 %
Inversión neta RV a 31/07/16 %
VaR a 31/07/16 %
Beta a 31/07/16
DISTRIBUCIÓN RV POR SECTORES
Código ISIN: LU0691314768
Julio 2016
DISTRIBUCIÓN RV POR PAÍSES
www.belgraviacapital.es
Código Bloomberg: AUBELXA LX