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IX Seminario Nacional de
Investigación en Modelos
Financieros
Buenos Aires, Jueves 27 de Agosto de 2015
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Económicas
Presidente de las Jornadas:
Prof. Dr. César Albornoz
Comité Académico:
Presidente: Prof. Emérita Dra. María Teresa Casparri
Vocales: Javier García Fronti, Lidia Rosignuolo
Comité Ejecutivo:
Esteban Otto Thomasz, Darío Bacchini, Nicolás Botbol
Organizan:
Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y
la Gestión
Tel.: (011) 4370-6139 e-mail: [email protected]
Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos
Tel.: 011-4374-4448 int. 6511
e-mail: [email protected]
Entrada Libre y Gratuita
Salón de Usos Múltiples (SUM), Primer Piso
Av. Córdoba 2122 - 1120AAQ
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
9.00 - Segmento: Investigación aplicada en el marco de
la cátedra de Administración Financiera FCE UBA Prof. Titular Dr. Albornoz
19.00 – Mesa de Análisis sobre Tópicos de Riesgos
Económicos y Financieros
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Juan Carlos Alonso: Presupuestación de las inversiones en contextos
inflacionarios
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Heriberto Fernández: Crisis financiera mundial: sus causas y posibles
consecuencias
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Mauro De Jesús: Estructura temporal de tasas en Argentina
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Roberto Drimer: Discusión sobre perfeccionamiento de modelos
financieros
Articulación con la Maestría en Gestión Económica y
Financiera de Riesgos y con el PICT 2011-0919:
Gobernanza Financiera. Directora: Dra. María Teresa
Casparri
•
Gustavo Tapia: Previas a la valuación de una patente
Moderador: Esteban Otto Thomasz
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Síntesis de cierre del bloque
10.45 - Pausa
11.00 - Segmento: Innovaciones en el análisis
financiero
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Juan Antonio Dip, Patricia Isabel Romero: Una comparación de redes
neuronales y modelos Arch-Garch para predecir variaciones en el
precio de acciones. Aplicación a un caso de acciones de telefonía
Mirta Lidia González, María Cecilia Pérez : Paradigma normal y
riesgo de tasa de interés.
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Carolina Acevedo Stasiuk, Bautista Pino, Pablo Herrera: Los
microcréditos como innovación financiera responsable.
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Julio Eduardo Fabris: Estimación del riesgo bursátil mediante
regresión por cuantiles.
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Ana Silvia Vilker, María Teresa Casparri, Esteban Thomasz: Métodos
para la estimación del impacto económico del cambio climático en
Argentina.
12.30 - Almuerzo libre
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Riesgo Macroeconómico: Juan Massot
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Riesgos Sectoriales en la Banca Argentina: Adriana Cruz
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Riesgo en Innovaciones Financieras:
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Productos Estructurados: Adriana Galarza
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Exchangeable Trade Funds: Gonzalo Rondinone
Riesgos Específicos:
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Riesgo Operativo: Catherine Rodríguez.
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Riesgo Reputacional: Gabriela Acosta.
Impacto y Riesgo Socioeconómico:
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Vulnerabilidad Social: Esteban Otto Thomasz
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Bonos de Impacto Social: Pablo Herrera
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Inclusión social en la Gobernanza Financiera: Javier Ignacio García
Fronti
20.00 - Conferencia de Cierre: Expositor Invitado: Dr. Aurelio
Fernández Bariviera, Universidad Rovira i Virgili, España:
“Manipulación de la tasa Libor: un enfoque basado en teoría de la
información”