1. Educación

ERNESTO BAZÁN
Training Corporation
Presenta en República Dominicana el Seminario Internacional:
Riesgo de Liquidez
En el marco de Basilea III
3 y 4 Noviembre 2014
8:00 am – 5:00 pm
Hotel Sheraton Santo Domingo
República Dominicana
Objetivos del Seminario
1.
2.
3.
4.
Dar el marco general de lo que se convertirá en el nuevo estándar regulatorio
(Basilea III) y su aplicabilidad en entidades de países de la región.
Desarrollar las nuevas tendencias y enfoques metodológicos para medir y gestionar
el riesgo de liquidez.
Presentar criterios y herramientas estandarizadas para la realización de pruebas de
estrés como parte de la gestión del riesgo de liquidez.
Ampliar e incorporar nuevos elementos a ser considerados en los Planes de
Contingencia ante situación de iliquidez y en el Manejo de Crisis.
¿A quiénes está dirigido?
• Vicepresidentes y Gerentes de Riesgo • Gestores de Riesgo de Liquidez • Tesoreros
• Miembros del Comité ALCO • Ejecutivos del área de inversiones • Ejecutivos de
corresponsalía bancaria • Auditores internos de entidades financieras • Supervisores
bancarios • Auditores externos de entidades financieras.
Empresa organizadora
• ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una sociedad anónima establecida en Panamá.
• Fundada por Ernesto Bazán, economista y financista con 14 años de experiencia como
calificador de riesgo y 17 años de experiencia como facilitador.
• Sus primeros seminarios comenzaron a darse en Panamá en abril 2011, expandiéndose a
partir del 2012 a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, República
Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.
Temario
 Tratamiento de casos especiales en el análisis de
brechas de liquidez:
 Morosidad
 ¿Hacia dónde va la gestión de riesgos?
 Operaciones back-to-back
 Propuestas regulatorias.
 Líneas de crédito otorgadas y no
 Casos de países latinoamericanos que están
utilizadas
adaptando su regulación a Basilea III.
 Líneas de crédito recibidas y no utilizadas
 Nuevas metodologías para medir Capitalización
 Operaciones repo.
empleando ponderaciones de capital.
 Indicadores en una distribución estadística. Su
 Nuevas metodologías para medir Liquidez
interpretación y significado en la distribución
empleando ponderaciones de activos y pasivos.
conformada por cuentas de depositantes.
 LCR = Liquidity Coverage Ratio
 Media
 NSFR = Net Stable Founding Ratio.
 Desviación Estándar
 Desviación Absoluta
 Aplicabilidad de las propuestas a países
 Semidesviación Estándar.
latinoamericanos.
 Curtosis
II) GESTIÓN CUALITATIVA
 Asimetría.
 Probabilidad de no alcanzar un
 Consideraciones para las diferentes etapas:
benchmark.
Identificación, Medición, Monitoreo y
Mitigación.
 ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el
análisis de variabilidad?
 El Rol de los diferentes entes involucrados:
 Las reglas claves para segmentar la data.
Junta Directiva, Alta Gerencia, Comité ALCO,
Comité de Riesgos, Unidad de Riesgos.
 El Back-Testing
Recomendaciones y buenas prácticas.
 Análisis Histórico, ¿qué se incluye y cómo
se incluye?
 Contenido de un Manual de Riesgo de Liquidez.
 Análisis de Escenarios empleando
 Análisis de la normativa local: Resolución
indicadores estadísticos.
Cuarta de la Junta Monetaria del 29 Marzo
 Análisis de Simulación Montecarlo.
2005 y Circular SB Nº 007 / 06.
 Ejercicios prácticos con data en excel.
III) GESTIÓN CUANTITATIVA Y PRUEBAS DE
 Stess-Testing (específico versus sistémico).
STRESS
IV) PLAN DE CONTINGENCIA Y MANEJO DE CRISIS
 Indicadores de gestión:
I) BASILEA III
 Nivel 1: La medición de la liquidez
corriente.
 Nivel 2: Ratios de liquidez ajustados por
recursos prestados y por derivados
financieros.
 Nivel 3: Los índices de calce de plazos.
 Nivel 4: Métricas con activos y pasivos
ponderados por grados de liquidez y
exigibilidad.
 Indicadores y señales de alerta.
 El Comité de Manejo de Crisis.




Las medidas financieras y la estrategia de ALM.
Las medidas operativas y logísticas.
Las medidas de comunicación.
Caso práctico: Situación real de una corrida
bancaria ocurrida en entidad de un país
latinoamericano (2012): Lecciones aprendidas.
Se deberá llevar Laptop para el segundo día
Facilitador: Ernesto Bazán, nacionalidad peruana
Especialista en gestión de riesgos. Conferencista internacional. Ha realizado ponencias en
más de 10 países latinoamericanos. La mayor parte de su expertise profesional la ha
obtenido de su labor como calificador de riesgo en firmas independientes durante 14 años
y como consultor durante tres años. En dicho lapso ha tenido la oportunidad de atender a
decenas de entidades financieras en la región.
Posee también amplia experiencia en análisis de una amplia gama de empresas de
diferentes sectores corporativos: energía (generación, distribución y transmisión), minería,
industriales (cementeras, siderúrgicas, textiles, cerveceras, entre otras), alimentos y
bebidas, supermercados, tiendas por apartamentos, agroindustriales, servicios,
infraestructura, telecomunicaciones, inmobiliario, automotriz y en general, el sector
comercial. Además de corporate finance su experiencia también incluye project finance y
structured finance, donde participó en importantes transacciones, principalmente en el
mercado de capitales peruano.
Experiencia profesional
 Socio de Advisory en BDO Panamá, desde 2014.
 Director de ERNESTO BAZÁN Training Corporation, desde 2011.
 Gerente en Panamá de Equilibrium
(calificadora de riesgo afiliada a Moody´s Investors Service, Inc.), 2007 – 2011.
 Gerente de Supervisión de SUNASS, organismo regulador (Perú), 2006-2007.
 Director de Proyectos de Apoyo & Asociados Internacionales
(calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings en Perú), 1997-2006.
Antecedentes académicos
 MBA de INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez, Chile (EMBA Perú I) 20032005.
 Magister en Finanzas, Universidad del Pacífico (Perú) 1995 – 1998.
 Licenciado en Economía, Universidad del Pacífico (Perú) 1989 – 1993.
Experiencia como expositor y docente
 17 años de experiencia como facilitador. Ha sido expositor en diversos Congresos y
Seminarios Internacionales, organizados por FELABAN (CLAIN), la Asociación de Bancos
de Panamá, (Convencion Bancaria Anual), la Asociación de Coaching de Panamá, la
Asociación de Ejecutivos de Empresa (CADE Panamá), entre otros.
 Es profesor contratado (visitante) part time en el Programa de Maestría en Finanzas de
la Universidad ESAN (Perú), desde el 2006 hasta la fecha. También ha ejercido docencia
en la Universidad del Pacífico (Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 Es Coach Internacional, certificado por la International Coaching Community (C 7055).
Testimonios
Del Seminario Riesgo de Liquidez: En el marco de Basilea III
Facilitador: Ernesto Bazán
"Fue un seminario muy interesante, más que todo por la exposición y lo práctico de la
metodología ya que nos da el modelo para nosotros adaptarlo a la gestión de cada entidad.
También me gustó mucho la parte introductoria, exposición del contexto para proseguir de
lleno con el riesgo de liquidez”.
Flor Cruz
Oficial de Riesgo
Banco Continental
(Seminario en Honduras)
“El seminario estuvo excelente, claro, fácil de comprender, accesible a preguntas con las
respuestas pertinentes. Interesante modelo a tener en cuenta para la implementación en la
institución, además del aporte al conocimiento personal”.
Rossana Bentos
Gerente de Captaciones
FINEXPAR, S.A
(Seminario en Paraguay)
"Buenísimo! Pues aporta procedimientos claves y esenciales para la gestión del riesgo de
liquidez. Igualmente, ideas y metodologías para implementarlas en las instituciones
financieras que están sujetas a la Superintendencias de Bancos”.
Ivette Insturain
Gerente de Riesgos
Cooperativa Profesionales
(Seminario en Panamá)
Clientes de nuestros Seminarios
Panamá
Sector Financiero
 Administradora de
Inversiones de la Caja de
Seguro Social
 All Bank
 Andbank Panamá
 Asociación Panameña de
Crédito
 Atlantic Security Bank
(Sucursal Panamá)
 Austrobank Overseas
(Panamá), S.A.
 BAC International Bank
 Balboa Bank
 Banca Privada d’Andorra
 Banco Aliado
 Banco Azteca (Panamá)
 Banco Bolivariano
(Panamá)
 Banco Citibank Panamá
 Banco Davivienda
(Panamá)
 Banco de Crédito del Perú
(Sucursal Panamá)
 Banco de la Nación
Argentina
 Banco del Pacífico
 Banco de Occidente
(Panamá)
 Banco Delta
 Banco Ficohsa (Panamá)
 Banco General
 Banco GyT Continental
(Panamá)
 Banco Hipotecario
Nacional
 Banco La Hipotecaria
 Banco Lafise (Panamá)
 Banco Nacional de
Panamá
 Banco Panamá
 Banco Pichincha (Panamá)
 Banco Universal
 BanescoBancolombia
(Sucursal Panamá)
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Banisi
Banistmo
Bladex
Banvivienda
Blue Stone Advisory Group
BICSA
Capital Bank
Caja de Ahorros
CITI Bank
Cooperativa Profesionales
Coopeve
Credicorp
ECG Asset Management
Fiduciaria Lafise
Financiera Govimar
First Central International
Bank
FPB Bank
Global Bank
GNB Sudameris Bank
Inteligo Bank
International Union Bank
Korea Exchange Bank
Mercantil Bank (Panamá)
Metrobank
Microserfin
MMG Bank
Mossfon Asset
Management
Multibank
Panamerican Credit Corp.
Popular Bank
Prival Bank
Profuturo
Progreso
Produbank
SFC Investments
St. Georges Bank
Tag Bank
Towerbank
Scotiabank
Superintendencia de
Bancos de Panamá
Superintendencia del
Mercado de Valores de
Panamá
Unibank
Westwood Capital Markets
Sector Seguros
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Acerta Seguros
ALICO
ASSA
Assicurazioni Generali
Banesco Seguros
Ducruet Risk Services
Nacional de Seguros
Seguros Fedpa
Sura
Empresas
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
Ace International Hardware
Asea Brown Boveri (ABB)
Autoridad del Canal de Panamá
Bahía Motors
Bakertilly Panamá
BDO Panamá
Cable & Wireless Panamá
Cable Onda
Caja de Seguro Social
Argos (Cemento Panamá)
Centro Medico Paitilla
Corporación La Prensa
El Machetazo
ENSA
Enel Fortuna
EPI Avalúos
ETESA
Gamboa Rainforest Resorts
Geomedia (Diario La Estrella)
Grupo Melo
Holiday Inn Panamá
Hotel Intercontinental Miramar
Intercontinental Playa Bonita
INDESA
KPMG
Le Meridien Panamá
MEDCOM
Mobilphone
Moore Stephens (Panamá)
Panamericana de Avalúos
Petróleos Delta
Rent a Car Panameña (Avis)
The Westin Playa Bonita
Semusa Realty Corp.
Sony Corporation
Sucre, Arias & Reyes
Ueta Latinoamericana
Clientes de nuestros Seminarios
Costa Rica
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BAC San José
Banco Cathay
Banco Central de Costa Rica
Banco BCT
Banco Citibank de Costa Rica
Banco de Costa Rica (BCR)
Banco de Soluciones (Bansol)
Banco Lafise de Costa Rica
Banco General de Costa Rica
Banco Hipotecario de la
Vivienda
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promérica de Costa
Rica
Bancrédito
BCR Pensiones
Coopavegra
Coopeamistad
Coopeande 1
Coopeaserrí
CoopeCaja
Coopejudicial
Coopemapro
Coopemédicos
Coopemep
Coopeservidores
Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Perez Zeledón
Coope San Marcos
Credomatic
Grupo Financiero Improsa
INS Valores
Interbolsa
Popular Bank
Popular Sociedad de Fondos
de Inversión S.A.
Scotiabank de Costa Rica
Colombia
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Bancamia
Bancoldex
Bancolombia
Banco AV Villas
Banco Corpbanca
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Banco de Bogotá
Banco de la Republica
Citibank Colombia
COOFINEP
HSBC (Colombia)
Liberty Seguros
Seguros Suramericana
Superintendencia Financiera
de Colombia
Honduras
 Arrendamientos y Créditos
Atlántida (ACRESA)
 Banco Atlántida
 Banco Azteca de Honduras
 Banco Central de Honduras
 Banco Continental
 Banco de los Trabajadores
 Banco Davivienda
 Banco de Occidente
 Banco Ficensa
 Banco Lafise Honduras
 Banco Popular
 Banco Hondureño del Café
(BANHCAFE)
 Banco Hondureño para la
Producción y la Vivienda
(BANHPROVI)
 Banco Nacional de
Desarrollo Agricola
 Cooperativa Sanmarqueña
 Cooperativa de Ahorro y
Crédito CACEENP
 Cooperativa de Ahorro y
Crédito
del IHSS (CACIHSS)
 Cooperativa de Ahorro y
Crédito Educadores de
Honduras
 Comisión Nacional de
Bancos y Seguros
 Compañía Financiera S.A.
(COFISA)
 Equidad Compañía de
Seguros
 Instituto de Previsión Militar

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
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
Financiera CODIMERSA
FICOHSA 360
ODEF Financiera
Mapfre Honduras
Seguros Atlántida
Seguros Crefisa
Nicaragua
 ASODENIC
 Banco Central
 Banco Citibank de
Nicaragua
 BAC
 Banco de Finanzas (BDF)
 BANPRO
 Banco Lafise
 Financiera Finca Nicaragua
 Fondo de Desarrollo Local Microfinanciera
 Mapfre
Ecuador

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AIG Metropolitana
Banco de Guayaquil
Banco de Loja
Banco de Machala
Banco del Pacífico
Banco D-Miro
Banco Finca
Banco Litoral
Banco Pichincha
Cacpeco
Coopcalceta
Cooperativa Riobamba
C.T.H.
Equivida Compañia de
Seguros
Generali
Proinco Sociedad Financiera
Reaseguradora Ecuador
Seguros Cóndor
Seguros Constitución
Trade Company
Clientes de nuestros Seminarios
Perú
 Banco Central de Reserva
del Perú
 Banco de Crédito del Perú
 Banco Financiero
 Banco Interamericano de
Finanzas (BanBif)
 Banco Ripley
 EDPYME Alternativa
 CMAC Piura
 CMAC Sullana
 Cooperativa de Ahorro y
Crédito León XIII
 Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Francisco
 Credicorp Capital
 Mi Banco
 Profuturo AFP
 Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
Guatemala
 Administradora del
Fondo de Garantía
Micoope
 Aseguradora General
 Aseguradora La Ceiba
 Banco de Guatemala
 Banco de los
Trabajadores
 Banco Ficohsa
Guatemala
 Banco Internacional
 Banco Promérica
 Banrural
 Chartis Seguros
Guatemala
 Cooperativa José
Obrero (Coosajo)
 Cooperativa Guayacán
 Cooperativa Upa
 Cosami
 Credomatic
 Financiera San Miguel
 FUNDEA
República
Dominicana
 AFP Popular
 Asociacion Cibao de
Ahorros y Prestamos
 Asociación Bonao de
Ahorros y Préstamos
 Asociación Duarte de
Ahorros y Préstamos
 Asociación La Nacional de
Ahorros y Préstamos
 Asociación La Vega Real
de Ahorros y Préstamos
(ALAVER)
 Asociación Mocana de
Ahorros y Préstamos
 Asociación Maguana de
Ahorros y Préstamos
 Asociación Peravia de
Ahorros y Préstamos
 Banco BHD
 Banco Central de la
República Dominicana
 Banco Caribe
 Banco Fihogar
 Banco de Ahorro y
Crédito ADEMI
 Banco de Reservas
 Banco Dominicano del
Progreso, S.A.
 Banco León
 Banco Lopez de Haro
 Banco Múltiple de las
Américas
 Banco Múltiple Vimenca
 Banco Popular
Dominicano (BPD)
 Banco Múltiple Santa
Cruz
 Banco Santa Cruz
 Citibank, N.A.
 Cooperativa La Candelaria
 General de Seguros
 Oceanía Consultores
 Scotia Crecer APF
 Seguros SURA
El Salvador
 ACOPACC
 Asociacion Azucarera
Salvadoreña
 BAC Credomatic
 Banco Azteca
 Banco Citibank de El
Salvador
 Banco de Desarrollo El
Salvador
 Banco Hipotecario de El
Salvador
 Banco Davivienda
Salvadoreño
 Banco Procredit El
Salvador
 Comedica
 Fondo Social para la
Vivienda
 Prival Securities El
Salvador
 Scotiabank El Salvador
 Superintendencia del
Sistema Financiero
Paraguay
 Agencia Financiera de
Desarrollo
 Ara de Finanzas
 Banco Amambay
 Banco Atlas
 Banco Nacional de
Fomento
 Banco Familiar
 Banco Regional
 Bancop
 Cooperativa Loma Plata
 Cooperativa Lambaré
 Financiera El Comercio
 Financiera Río
 Finexpar
 Interfisa
 Solar Ahorro y Finanzas
 Sudameris Bank
 Visión Banco
Santo Domingo, República Dominicana
Fechas:
Lunes 3 y Martes 4 Noviembre 2014
Horario:
8:00 – 17:00 horas
Lugar:
Hotel Sheraton Santo Domingo
Inversión:
US$ 600
Tarifa promocional:
20% de descuento US$ 480
hasta el 20 de octubre 2014
Para el segundo día del seminario se deberá llevar Laptop con el programa excel instalado
Incluye:
Material didáctico | Certificado | Almuerzo Buffet
Refrigerios | Estacionamientos
Informes / Inscripciones:
Patricia Arcia
[email protected]
Oficina: (507) 270-4034 / 397-5934
www.ernestobazan.com
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