Tablas de Codificación
Tablas de Codificación VALORES PREDEFINIDOS MEFF S/MART v9.85 6 de marzo de 2015 La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las compañías, los nombres y los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito. © 2015 BME. Todos los derechos reservados. Tablas de Codificación - Valores predefinidos Tabla de Contenidos 1. Tablas de Codificación de valores válidos .................................................................................1 Tabla 1: Códigos de Divisa ............................................................................................................................. 1 Tabla 2: Tipos de Activo ................................................................................................................................. 1 Tabla 3: Tipos de garantías exigidas .............................................................................................................. 1 Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo ............................................................................................ 2 Tabla 5: Formas de Pago................................................................................................................................ 2 Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías ............................................................................................ 2 Tabla 7: Destinos de las Garantías ................................................................................................................. 3 Tabla 8: Estados de Give Up .......................................................................................................................... 3 Tabla 9: Tipos de Orden ................................................................................................................................. 3 Tabla 10: Estados de una Orden .................................................................................................................... 4 Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden ............................................................................................... 4 Tabla 12: Tipos de Orden FIX ......................................................................................................................... 5 Tabla 13: Vigencia de Orden FIX .................................................................................................................... 5 Tabla 14: Tipos de Entidad Participante ......................................................................................................... 5 Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores .................................................................................... 6 Tabla 16: Valores de CFICode........................................................................................................................ 6 Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación ........................................................ 9 Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación ........................................ 9 Tabla 19: Códigos de Operación .................................................................................................................... 9 Tabla 20: Subgrupos de Contratos ............................................................................................................... 11 Tabla 21: Activos subyacentes ..................................................................................................................... 16 Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden ................................................................................................. 20 Tabla 23: Grupos de comisión ...................................................................................................................... 20 Tabla 24: Tipos de comisión ......................................................................................................................... 22 Tabla 25: Tipos de persona .......................................................................................................................... 22 Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación .......................................................................................... 22 Tabla 27: Estados de una aplicación ............................................................................................................ 23 Tabla 28: Familia de productos ..................................................................................................................... 23 Tabla 29: Tipos de acciones del operador en negociación ........................................................................... 25 Tabla 30: Tipos de estrategias ...................................................................................................................... 25 i Tablas de Codificación - Valores predefinidos 1. Tablas de Codificación de valores válidos Tabla 1: Códigos de Divisa Los códigos de divisa utilizados son los que están definidos en el estándar ISO-4217. Para obtener los valores actuales puede consultarse la siguiente dirección: http://www.xe.com/iso4217.htm Por ejemplo: Código EUR Concepto Euro Tabla 2: Tipos de Activo Código Concepto ACE Acciones Españolas BON Bonos del Estado Españoles CSH Efectivo CUP Cupón Segregado Deuda Estado EBN Bonos zona Euro EST Acciones zona Euro LET Letras del Tesoro NDP Principal Segregado Deuda Estado OBL Obligaciones del Estado Tabla 3: Tipos de garantías exigidas Valor Descripción DFC Contribución a la Garantía Colectiva (Default Fund Contribution) DFST Garantía Individual para cumplir los criterios de Stress Test de la Garantía Colectiva DRP Déficit de Recursos Propios LIM Garantía por Límites de riesgo (se toma el mayor importe de las garantías por Límite de Margin Call, Límite de Riesgo Intradía a final de sesión, Déficit de Recursos Propios y Garantía por Riesgo de Detalle) LRI Límite de Riesgo Intradía MC Garantías Extraordinarias por Margin Call OTH Otras Garantías Extraordinarias PM Garantía por Posiciones a constituir por el Liguidador (no cubiertas por garantías de titulares o miembros negociadores) (Position Margin) RM Garantía por Registro de Detalle (Register Margin) STR Garantía por Límite de Margin Call 6 de marzo de 2015 © BME 2015 1 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Tabla 4: Conceptos de Movimientos de Efectivo Código Concepto 01 Garantías 02 Otras Garantías 03 Variation Margin 04 Comisiones Diarias 05 Primas 06 Facturación 07 Intereses no periódicos 08 Tarifa por Mantenimiento de Posición 09 Regularización por Tarifa Mínima Mensual 10 Comisiones Diarias Negociación 11 Comisiones Diarias Liquidación 80 Pago mensual de intereses (Euro Services) 96 - 99 Otros conceptos Tabla 5: Formas de Pago Código Concepto 01 Multilateral en Banco de España 02 OMF 99 Otras formas de pago Tabla 6: Modos de Materialización de Garantías Código Concepto C Efectivo I Prenda de otro CSD P Prenda cuyo CSD es IBERCLEAR R Repo T Transferencia de Valores A Aval 6 de marzo de 2015 © BME 2015 2 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Tabla 7: Destinos de las Garantías Código Concepto GD Garantía Diaria GE Garantía Extraordinaria GG Garantía General GI Garantía Inicial y Garantía Ampliación de Límite Tabla 8: Estados de Give Up Código Concepto Visible por Compensador de Miembro Destino A Aceptado por Liquidador de Miembro Destino Sí C Cancelado por Miembro Origen No H Petición solicitada no válida Sí L Rechazado por Compensador de Miembro Destino Sí N Aceptado por Miembro Destino Sí P Pendiente No R Rechazado por Miembro Destino No S Anulada por el sistema Sí X Petición rechazada Sí Tabla 9: Tipos de Orden Código MEFF Eurex Ataque X X L Limitada X X LI Limitada Inmediata X X M Mercado X X Market Maker X X Q Quote X - Sa Stop al alza - X Sb Stop a la baja - X Sla Stop Limitada al alza X - Slb Stop Limitada a la baja X - Sub A precio de subasta X - TN Todo o nada X - AT MM Concepto 6 de marzo de 2015 © BME 2015 3 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Tabla 10: Estados de una Orden Código Concepto AA Anulada automáticamente (Limitadas Inmediatas, Todo o Nada, Ataque) AD Anulada por desconexión AE Anulada y ejecutada parcialmente AO Anulada por el Operador E Ejecutada totalmente P Pendiente PE Pendiente parcial (se ha ejecutado parte del volumen) PN Pendiente de confirmación PS Orden Stop pendiente de disparar R Rechazada Tabla 11: Motivos de Anulación de una Orden Código Concepto Adm Por el Administrador Auc Activa subasta Dab Protección Delta: Delta absoluta máxima Dat Fecha incorrecta Des Por desconexión Dmx Protección Delta: Delta máxima acumulada Dnc Protección Delta: número de contratos Eje Por ejecución Err Por error HFT Por máximo n. de contratos ejecutados IdE QuoteID o ClOrdID no válido ITL Por máxima variación de posición Kbt Kill Button Lim Por límites Liq Compensador suspendido Mer Cambio de situación de mercado NEj Por no ejecución inmediata Ope Por el operador Otr Otros Par No existen criterios de orden Quote Per Por permisos Pre Precio incorrecto PrF Por filtros de precio 6 de marzo de 2015 © BME 2015 4 Tablas de Codificación - Valores predefinidos SCo Situación de contrato Sme Anulación por situación de mercado Sus Anulación de un quote por sustitución Val Por final período validez la orden Vig Por vigencia del contrato Vlt Por subasta de volatilidad en vencimiento lejano VoF Por filtros de volumen Tabla 12: Tipos de Orden FIX Código Concepto 1 Market 2 Limit 3 Stop 4 Stop Limit Tabla 13: Vigencia de Orden FIX Código Concepto 0 Day (default value) 2 At the Opening (OPG) 3 Immediate or Cancel (IOC) 4 Fill or Kill (FOK) Tabla 14: Tipos de Entidad Participante Código Concepto C Compensador-Custodio L Compensador N Negociador 6 de marzo de 2015 © BME 2015 5 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Tabla 15: Códigos Depositarios Centrales de Valores Código Nombre 0 NO APLICA 1 IBERCLEAR 2 CLEARSTREAM 3 EUROCLEAR 4 DECEVAL 5 DCV 6 CUD Tabla 16: Valores de CFICode Derivados sobre Índices CFICode Descripción CFICode oficial EMIR Reporting FFICSX Futuro financiero estandarizado sobre índice. Liquidación por diferencias FFICSX FFICNX Futuro financiero no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias FFICNX FMEXNX Estrategias MMXXXX FMICSX Time-spread de futuros sobre índices. Liquidación por diferencias FMICSX OCEICS Opción call europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias OCEICS OCEICN Opción call europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias OCEICN OPEICS Opción put europea estandarizada sobre índice. Liquidación por diferencias OPEICS OPEICN Opción put europea no estándar sobre índice. Liquidación por diferencias OPEICN Instrumento de referencia para índice (contrato externo) MRIXXX Instrumento de referencia MRIXXX MMMXXX MRIXXX Derivados sobre Acciones CFICode Descripción CFICode oficial EMIR Reporting FFSPSX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Entrega física FFSPSX FFSPNX Futuro financiero no estándar sobre acciones. Entrega física FFSPNX FFSCSX Futuro financiero estandarizado sobre acciones. Liquidación por diferencias FFSCSX FFSCNX Futuro financiero no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias FFSCNX FFMCSX Futuro financiero estandarizado sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias FFMCSX FFMCNX Futuro financiero no estándar sobre otros (dividendos). Liquidación por diferencias FFMCNX FMEXNX Estrategias MMXXXX FMSPSX Time spread de futuros sobre acciones con entrega física FMSPSX 6 de marzo de 2015 © BME 2015 6 Tablas de Codificación - Valores predefinidos CFICode Descripción CFICode oficial EMIR Reporting FMSCSX Time spread de futuros sobre acciones con liquidación por diferencias FMSCSX FMMCSX Time-spread de futuros sobre otros (dividendos) índices. Liquidación por diferencias FMMCSX FMSXXX Facility futuros sobre acciones FMSXXX OCASPS Opción call americana estandarizada sobre acciones. Entrega física OCASPS OCASPN Opción call americana no estándar sobre acciones. Entrega física OCASPN OPASPS Opción put americana estandarizada sobre acciones. Entrega física OPASPS OPASPN Opción put americana no estándar sobre acciones. Entrega física OPASPN OCESPS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Entrega física OCESPS OCESPN Opción call europea no estándar sobre acciones. Entrega física OCESPN OPESPS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Entrega física OPESPS OPESPN Opción put europea no estándar sobre acciones. Entrega física OPESPN OCESCS Opción call europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias OCESCS OCESCN Opción call europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias OCESCN OPESCS Opción put europea estandarizada sobre acciones. Liquidación por diferencias OPESCS OPESCN Opción put europea no estándar sobre acciones. Liquidación por diferencias OPESCN MRSXXX Instrumento de referencia para acciones (contrato externo) MRSXXX ESXXXA Acciones (contado) ESXXXA MRIXXX Instrumento de referencia MRIXXX Renta Fija CFICode Descripción CFICode oficial EMIR Reporting FFDPSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Entrega física FFDPSX FFDCSX Futuro financiero estandarizado sobre renta fija. Liquidación por diferencias FFDCSX FMDPSX Time-spread de futuros sobre renta fija con entrega física FMDPSX FMEXNX Estrategias MMXXXX OCEDPS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física OCEDPS OPEDPS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Entrega física OPEDPS OCEDPN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Entrega física OCEDPN OPEDPN Opción put europea no estándar sobre renta fija. Entrega física OPEDPN OCEDCS Opción call europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias OCEDCS OPEDCS Opción put europea estandarizada sobre renta fija. Liquidación por diferencias OPEDCS OCEDCN Opción call europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias OCEDCN OPEDCN Opción put europea no estándar sobre renta fija. Liquidación por diferencias OPEDCN 6 de marzo de 2015 © BME 2015 7 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Derivados sobre Divisas CFICode Descripción FFCCSX Futuro financiero estandarizado sobre divisas. Liquidación por diferencias OCECCS Opción call europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias OPECCS Opción put europea estandarizada sobre divisas. Liquidación por diferencias Derivados sobre Mercancías CFICode Descripción CFICode oficial EMIR Reporting FCAPSX Futuro estandarizado sobre commotidity agrícola. Entrega física FCAPSX FMAPSX Time-spread de futuros sobre commodity agrícola FMAPSX FMEXNX Estrategias MMXXXX MRTXXX Mercancías subyacentes MRTXXX Derivados sobre Energía CFICode Descripción CFICode oficial EMIR Reporting FCECSY Futuro estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSX FCECSQ Futuro estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSX FCECSM Futuro estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSX FCECSK Futuro estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSX FCECSB Futuro estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSX FCECSE Futuro estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias FCECSX SCECSY Swap estándar Anual sobre Energía. Liquidación por diferencias MMTXXX SCECSQ Swap estándar Trimestral sobre Energía. Liquidación por diferencias MMTXXX SCECSM Swap estándar Mensual sobre Energía. Liquidación por diferencias MMTXXX SCECSK Swap estándar Semanal (L-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias MMTXXX SCECSB Swap estándar Semanal (L-V) sobre Energía. Liquidación por diferencias MMTXXX SCECSE Swap estándar Semanal (S-D) sobre Energía. Liquidación por diferencias MMTXXX SCECSD Swap estándar Diario sobre Energía. Liquidación por diferencias MMTXXX Deuda Pública CFICode Descripción MMFDXX Forward sobre deuda DTFTFR Bono DBFTPR Bono perpetuo DBFTFR Obligación DYZTXR Letra 6 de marzo de 2015 © BME 2015 8 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Tabla 17: Códigos de Mercado y Grupos de Contratos de Negociación Código Descripción M3 MEFF – Grupo de contratos Financiero G1 EUREX M7 MEFF – Grupo de contratos de Energía M8 MEFF – Grupo de contratos de Deuda Pública Tabla 18: Códigos de Contrapartida Central y Grupo de Contratos de Liquidación Código Descripción C2 MEFF – Grupo de contratos Financiero C5 EUREX C7 MEFF – Grupo de contratos de Energía CM MEFF – CCP C8 MEFF – Grupo de contratos de Deuda Pública Tabla 19: Códigos de Operación Los códigos de operación vigentes en un mercado o cámara son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF. MEFF Financiero y Energía Código operación Negociación Liquidación 1 Operación precio medio (complementaria) X C 1 Hecho corporativo X D Desglose Cuenta Diaria X E Ejercicio X G Operación de give-up X H Aplicación telefónica en Mercado J Operación a precio medio L Delta X X M Mercado X X 0 1 N 1 Descripción X X X Operación precio medio (retrocedida) X La fecha de entrada en vigor será comunicada por circular. 6 de marzo de 2015 © BME 2015 9 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Código operación Descripción Negociación Liquidación P Ajuste de posición X R Operación spread X S Operación asociada a spread X T Traspaso de operación X V Vencimiento X X Retrocesión X Y Anula cancelación X Z Traspaso de posición X X MEFF Deuda Pública Código operación Descripción Negociación Liquidación D Desglose Cuenta Diaria X G Operación de give-up X H Registro de operaciones simples P Ajuste de posición X T Traspaso de operación X V Vencimiento X X Retrocesión X Y Anula cancelación X Z Traspaso de posición X 1 Registro primera pata repo X X 2 Registro segunda pata repo X X B Operación de cierre por liquidación en IBERCLEAR X X X Eurex Código operación D Descripción Negociación Desglose Cuenta Diaria 6 de marzo de 2015 Liquidación X © BME 2015 10 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Código operación Descripción Negociación Liquidación X X F Basis Trade G Operación de give-up I Give-Out X X K Give-In X X M Mercado X X P Ajuste de posición R Operación spread X S Operación asociada a spread X T Traspaso de operación X V Vencimiento X X Retrocesión X Y Anula cancelación X Z Traspaso de posición X X X X Tabla 20: Subgrupos de Contratos Los subgrupos de contratos vigentes en un entorno son informados diariamente mediante el correspondiente fichero de datos, que puede ser generado desde un terminal de MEFF. MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO 02 BONO 10 20 MINI IBEX 21 IBEX 23 BBVA 24 ABERTIS 25 ENDESA 27 IBERDROLA 28 SCH 30 REPSOL 31 TELEFONICA 6 de marzo de 2015 © BME 2015 11 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO 33 ACERINOX 34 BANCO POPULAR 35 BANKINTER 37 GAS NATURAL 38 INDRA 41 AMADEUS 43 INDITEX 45 ACS 46 B.SABADELL 48 ACCIONA 49 METROVACESA 50 SACYR 51 FCC 52 ENAGAS 53 RED ELECTRICA 54 GAMESA 56 MEDIASET 57 MAPFRE 58 ANTENA 3TV 59 FADESA 61 BANESTO 65 NH HOTELES 67 BME 68 GRIFOLS 69 ABENGOA 72 ARCELORMITTAL 73 TÉCNICAS REUNIDAS 74 OBRASCÓN HUARTE 75 FERROVIAL 6 de marzo de 2015 © BME 2015 12 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO 76 EBRO FOODS 78 IAG 80 CAIXABANK 81 BANKIA 82 DIA 83 ABENGOA CESTA 84 ABENGOA B 85 VISCOFAN 86 JAZZTEL 87 AENA 99 IBEX IMPACTO DIV AA AXA AE AEGON AH AHOLD AI ALLIED IRISH BANK AL ALCATEL AQ AIR LIQUID AR ASSICURAZIONI GENERALI AZ ALLIANZ BA BASF BN BNP PARIBAS BY BAYER CA CARREFOUR SUPER. CR CREDIT AGRICOLE DA DANONE DB DEUTSCH BANK DC DAIMLER CHRYSLER DT DEUTSCHE TELEKOM EI ENI 6 de marzo de 2015 © BME 2015 13 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO EL ENEL EO E.ON FO FORTIS FT FRANCE TELECOM GS SOCIETE GENERALE IN ING IS INTESA SANPAOLO LA LAFARGE LV LVMH LY SUEZ MU MUENCHENER RUECK NO NOKIA OR L’OREAL PH PHILIPS RN RENAULT RW RWE SA SANOFI-AVENTIS SI SIEMENS SO SAiNT GOBAIN SP SAP TI TELECOM ITALIA TO TOTAL UI UNICREDITO UV UNILEVER VI VIVENDI D1 TEF DIVIDENDOS D2 SAN DIVIDENDOS D3 BBVA DIVIDENDOS D4 REP DIVIDENDOS 6 de marzo de 2015 © BME 2015 14 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO D5 IBE DIVIDENDOS D6 ITX DIVIDENDOS E1 TELEFONICA DIV25 E2 SANTANDER DIV25 E3 BBVA DIV25 E4 REPSOL DIV25 E5 IBERDROLA DIV25 E6 INDITEX DIV25 MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA 01 FUTURO BASE MIBEL 02 SWAP BASE MIBEL 11 FUTURO PUNTA MIBEL 12 SWAP PUNTA MIBEL MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA Esta tabla no se facilita en este documento para contratos sobre deuda pública. Deberá comprobarse el contenido del fichero TCONTRGRP. EUREX 10 SCHATZ 20 BOBL 30 BUND 40 BUXL 50 DAX 60 EURO BTP 80 EURO OAT 90 STOXX 50 91 EUROSTOXX 50 6 de marzo de 2015 © BME 2015 15 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Tabla 21: Activos subyacentes MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO ABENGOA ABG ABENGOA CESTA ABZ ABENGOA B ABG.P ABERTIS ABE ACCIONA ANA ACERINOX ACX ACS ACS AEGON AEG AENA AENA AHOLD AHL AIR LIQUID AIR ALCATEL ALU ALLIANZ ALV ALLIED IRISH BANK ALB AMADEUS AMS ANTENA 3TV A3M ARCELORMITTAL MTS ASSICURAZIONI GENERALI ASI AXA AXA B.SABADELL SAB BANCO POPULAR POP BANESTO BTO BANKIA BKIA BANKINTER BKT BASF BAS BAYER BAY BBVA 6 de marzo de 2015 BBVA © BME 2015 16 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO BBVA DIVIDENDOS BBVD BME BME BNP PARIBAS BNP BONO 10 B10 CAIXABANK CABK CARREFOUR SUPER. CAR CREDIT AGRICOLE CAG DAIMLER CHRYSLER DCX DANONE DAN DEUTSCH BANK DBK DEUTSCHE TELEKOM DTE DIA DIA E.ON EON EBRO FOODS EBRO ENAGAS ENG ENDESA ELE ENEL ENE ENI ENI FADESA FAD FCC FCC FERROVIAL FER FORTIS FOR FRANCE TELECOM FTE GAMESA GAM GAS NATURAL GAS GRIFOLS GRF IAG IAG JAZ JAZZTEL IBE DIVIDENDOS 6 de marzo de 2015 IBED © BME 2015 17 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO IBERDROLA IBE IBEX FIE IBEX IMPACTO DIV IBH IBEX MINI FIEM INDITEX ITX INDRA IDR ING ING INTESA SANPAOLO SPI ITX DIVIDENDOS ITXD L’OREAL ORE LAFARGE LAF LVMH LVM MAPFRE MAP MEDIASET TL5 METROVACESA MVC MUENCHENER RUECK MUV NH HOTELES NHH NOKIA NOK OBRASCÓN HUARTE OHL PHILIPS PHG RED ELECTRICA REE RENAULT REN REP DIVIDENDOS REPD REPSOL REP RWE RWE SACYR VALLE SCYR SAiNT GOBAIN SGO SAN DIVIDENDOS SAND SANOFI-AVENTIS SAS 6 de marzo de 2015 © BME 2015 18 Tablas de Codificación - Valores predefinidos MEFF– GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO SAP SAP SCH SAN SIEMENS SIE SOCIETE GENERALE SOG SUEZ LYO TÉCNICAS REUNIDAS TRE TEF DIVIDENDOS TEFD TELECOM ITALIA TLI TELEFONICA TEF TOTAL TOT UNICREDITO CRD UNILEVER UNC VISCOFAN VIS VIVENDI VIV MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE ENERGIA FUTURO BASE MIBEL MIBFTB SWAP BASE MIBEL MIBSWB FUTURO PUNTA MIBEL MIBFTP SWAP PUNTA MIBEL MIBSWP MEFF – GRUPO DE CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA Esta tabla no se facilita en este documento para contratos sobre deuda pública. Deberá comprobarse el contenido del fichero TCONTRGRP. EUREX BOBL 6 de marzo de 2015 FGBM © BME 2015 19 Tablas de Codificación - Valores predefinidos BUND FGBL BUXL FGBX DAX FDX EURO BTP FBTP EURO OAT FOAT EUROSTOXX 50 STXE SCHATZ FGBS STOXX 50 STXX Tabla 22: Tipos de Acción sobre una Orden Código Concepto AN Petición de cancelación de la orden CA Confirmación de cancelación de la orden CO Confirmación de nueva orden DS Disparo de orden stop MO Petición de modificación de la orden OE Orden ejecutada OM Confirmación de modificación de la orden OR Petición de nueva orden RA Rechazo de la petición de una anulación RM Rechazo de la petición de una modificación RJ Rechazo de la petición de nueva orden Tabla 23: Grupos de comisión Código Concepto 00 Grupo de comisión no asociado a operaciones 01 Futuros sobre IBEX – Tarifa general 02 Futuros sobre IBEX – Cuenta propia 03 Futuros Mini sobre IBEX – Tarifa general 04 Futuros Mini sobre IBEX – Cuenta propia 05 Opciones sobre IBEX – Tarifa general 06 Opciones sobre IBEX – Cuenta propia 07 Futuros sobre acciones españolas – Tarifa General 08 Futuros sobre acciones españolas – Cuenta propia 09 Futuros sobre acciones españolas – Market Makers 6 de marzo de 2015 © BME 2015 20 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Código Concepto 10 Opciones sobre acciones – Tarifa general 11 Opciones sobre acciones – Cuenta propia 12 Opciones sobre acciones – Market Makers 13 Futuros sobre acciones europeas – Tarifa general 14 Futuros sobre acciones europeas – Cuenta propia 15 Futuros sobre acciones europeas – Market Makers 16 Futuros sobre IBEX impacto DIV – Tarifa general 17 Futuros sobre IBEX impacto DIV – Cuenta propia 18 Futuros sobre Dividendos – Tarifa General 19 Futuros sobre Dividendos – Cuenta Propia 20 Futuros sobre Dividendos – Market Makers 21 Futuros sobre IBEX impacto DIV – Market Makers 22 Futuros sobre Dividendos PLUS– Market Makers 50 Futuros y opciones sobre Bono – Tarifa general 51 Futuros y opciones sobre Bono – Cuenta propia 52 Futuros y opciones sobre Bono – Market Makers G1 Futuros sobre Dividendos – Tarifa A - General P1 Futuros sobre Dividendos – Tarifa A - Cuenta Propia G2 Futuros sobre Dividendos – Tarifa B - General P2 Futuros sobre Dividendos – Tarifa B - Cuenta Propia G3 Futuros sobre Dividendos – Tarifa C - General P3 Futuros sobre Dividendos – Tarifa C - Cuenta Propia G4 Futuros sobre Dividendos – Tarifa D - General P4 Futuros sobre Dividendos – Tarifa D - Cuenta Propia G5 Futuros sobre Dividendos – Tarifa E - General P5 Futuros sobre Dividendos – Tarifa E - Cuenta Propia H1 Futuros sobre Dividendos PLUS – Tarifa A - General Q1 Futuros sobre Dividendos PLUS – Tarifa A - Cuenta Propia H2 Futuros sobre Dividendos PLUS – Tarifa B - General Q2 Futuros sobre Dividendos PLUS – Tarifa B - Cuenta Propia H3 Futuros sobre Dividendos PLUS – Tarifa C - General Q3 Futuros sobre Dividendos PLUS – Tarifa C - Cuenta Propia H4 Futuros sobre Dividendos PLUS – Tarifa D - General Q4 Futuros sobre Dividendos PLUS – Tarifa D - Cuenta Propia H5 Futuros sobre Dividendos PLUS – Tarifa E - General Q5 Futuros sobre Dividendos PLUS – Tarifa E - Cuenta Propia E1 Contratos energía – Tarifa general A E2 Contratos energía – Tarifa general B D1 Contratos deuda pública – Tarifa por operación 6 de marzo de 2015 © BME 2015 21 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Código Concepto T1 Contratos deuda pública – Tramo 1 T2 Contratos deuda pública – Tramo 2 T3 Contratos deuda pública – Tramo 3 99 Grupo de comisión asociado a operaciones exentas de comisión Tabla 24: Tipos de comisión Código Concepto 1 Negociación, Registro y Liquidación 2 Vencimiento 3 Por ejercicios solicitados 4 Por asignación de ejercicio 5 Operativa del Dpto. de Clearing 6 Por ajuste de posición 7 Negociación y Liquidación (Repos) Tabla 25: Tipos de persona Tipo AV B Descripción Agencias de Valores Bancos CA Cajas de Ahorro CL Clientes CS Compañías de Seguros EF Otras Entidades Financieras FI Fondos de Inversión FP Fondos de Pensiones OT Otros PF Persona Física PJ Otras Personas Jurídicas SV Sociedades de Valores Tabla 26: Motivos de rechazo de una aplicación Valor Descripción 1 Falta cumplimentar el miembro comprador o el vendedor. 2 No existe el contrato. 3 El miembro/operador no tiene permiso para entrar o gestionar operaciones a precio convenido. 4 El tipo de operación no está permitida en ese momento. 6 de marzo de 2015 © BME 2015 22 Tablas de Codificación - Valores predefinidos Valor Descripción 5 Código de contrato ya en uso con otras características 6 Parametrización del sistema no permite alta el contrato 4000 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: no existe el número de aplicación. 4001 No se cumplen las condiciones de efectivo 4002 No se cumplen las condiciones de precio. 4003 El contrato no está vigente. 4004 El miembro está suspendido. 4005 La cuenta está suspendida. 4006 En caso de modificación, cancelación o cambio de estado: el estado de la transacción ya no permite que se realice la acción. 4007 Side incorrecto 4008 Cuenta incorrecta 4010 Efectivo incorrecto 4012 Volumen para no publicar insuficiente Tabla 27: Estados de una aplicación Valor Descripción 0 Pendiente de validación por ambas partes. 1 Pendiente de validación por vendedor. 2 Pendiente de validación por comprador 3 Pendiente de validación por Supervisión. 4 Cancelada. 5 Rechazada por vendedor. 6 Rechazada por comprador. 7 Rechazada por Supervisión. 8 Aceptada. 9 Registrada. A Cancelada por el sistema. B Rechazada por el sistema. Tabla 28: Familia de productos Valor Descripción EIBXO Estrategias s/ Opciones MINI IBEX 35 ESTCF Estrategias s/Futuros s/Acciones ESTCO Estrategias s/ Opciones s/Acciones FBOBL Eurex Futuro BOBL 6 de marzo de 2015 © BME 2015 23 Tablas de Codificación - Valores predefinidos FBONO BONO E10 Futuros RF FBTP Eurex Futuro BTP FBTS Eurex Futuro BTS FBUND Eurex Futuro BUND FBUXL Eurex Futuro BUXL FDAX Eurex Futuro DAX FDEBT Forwards sobre Deuda FENGM Fut.Energía Mensual FENGQ Fut.Energía Trimestral FENGW Fut.Energía Semanal FENGY Fut.Energía Anual FESTX Eurex Futuro E-STOXX50 FEXI Futuros Índice Eurex FEXRF Futuros Renta Fija Eurex FIBX Futuros IBEX 35 FIBXD Futuros Ibex impacto Div FIBXM Futuros MINI IBEX 35 FOAT Eurex Futuro OAT FSCHZ Eurex Futuro SCHATZ FSTCD Futuros s/Div acc FSTCK Futuros s/Acciones FSTXX Eurex Futuro STOXX50 OIBXM Opciones MINI IBEX 35 OSTCK Opciones s/Acciones SENGD Swaps Ener. Diario SENGM Swaps Ener. Mensual SENGQ Swaps Ener. Trimestral SENGW Swaps Ener. Semanal SENGY Swaps Ener. Anual TBOBL Eurex Time Spread BOBL TBONO BONO E10 Time-spread RF TBTP Eurex Time Spread BTP TBTS Eurex Time Spread BTS TBUND Eurex Time Spread BUND TBUXL Eurex Time Spread BUXL TDAX Eurex Time Spread DAX TESTX Eurex Time Spread E-STOXX50 TEXI Time-spread Índice Eurex TEXRF Time-spread Renta Fija Eurex TIBX Time-spread IBEX 35 6 de marzo de 2015 © BME 2015 24 Tablas de Codificación - Valores predefinidos TIBXD Time-spread Ibex impacto Div TIBXM Time-spread MINI IBEX 35 TOAT Eurex Time Spread OAT TSCHZ Eurex Time Spread SCHATZ TSTCD Time-spread s/Div acc TSTCK Time-spread s/Acciones TSTXX Eurex Time Spread STOXX50 Tabla 29: Tipos de acciones del operador en negociación Acción Descripción 1 Entrada y gestión de órdenes 2 RFQs 3 Gestión de filtros de Compensador 4 Gestión de filtros de Negociador 5 Entrada y gestión de aplicaciones 6 Entrada y gestión de quotes 8 Aceptación de aplicaciones 10 Kill Button para el Compensador 12 Kill Button para el Negociador Tabla 30: Tipos de estrategias Tipo Descripción BER Put Spread BER +U Put Spread +U BLT Call Calendar BLT +U Call Calendar+U BLT –U Call Calendar-U BRT Put Calendar BRT +U Put Calendar+U BRT –U Put Calendar-U BUL Call Spread BUL –U Call Spread –U BUT Butterfly BUT +U Butterfly+U BUT –U Butterfly-U CALL-U Call –U COND Condor COND+U Condor+U COND-U Condor-U 6 de marzo de 2015 © BME 2015 25 Tablas de Codificación - Valores predefinidos CSTD Calendar Stradle CSTD+U Calendar Stradle+U CSTD-U Calendar Stradle-U FUT –U Future –U PUT +U Put +U RBER 2*1 Ratio Put Spread RBER+U 2*1 Ratio Put Spread+U RBER-U 2*1 Ratio Put Spread-U RBUL 2*1 Ratio Call Spread RBUL+U 2*1 Ratio Call Spread +U RBUL-U 2*1 Ratio Call Spread –U RSK Risky RSK –U Risky-U STD Straddle STD +U Straddle +U STD –U Straddle –U STG Strangle STG +U Strangle+U STG –U Strangle-U SYNT Synthetic SYNT-U Synthetic –U 6 de marzo de 2015 © BME 2015 26
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