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GBMPAT GBM FONDO PATRIMONIAL, S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 13 noviembre, 2014
Tipo Valor
Emisora
Serie
VALORES EN DIRECTO
VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC.
BI
CETES
141127
BI
CETES
141231
M
BONOS
241205
S
UDIBONO
160616
BANCARIOS
CHD
BANAMEX
3788504
2P
BCM0001
161027
94
BACOMER
07U
94
BINBUR
13
94
BINBUR
13-2
94
SCOTIAB
10-2
94
SCOTIAB
12
97
HSBCCB
07
PRIVADOS
D2
AMXL764
150116
D8
BAC
4-10
D8
SANTAN
2-07
D8
SANTAN
3-07
91
ARCA
09-3
91
BIMBO
09U
91
BIMBO
09-2
91
CATFIN
12
91
FACILSA
12
91
FACILSA
13
91
FACILSA
13-2
91
FACILSA
14
91
FUNO
13-2
91
GASN
11-2
91
GBM
14
91
GCARSO
12
91
HICOAM
07
91
HOLCIM
12
91
HOLCIM
14
91
IBDROLA
08
91
IENOVA
13
91
IENOVA
13-2
91
KUO
12
91
NAVISCB
13
91
NRF
12
91
SIPYTCB
13
91
TLEVISA
14
91
VTOSCB
13
91
VWLEASE
13
91
XIGNUX
07
91
XIGNUX
13
95
CEDEVIS
05-3U
95
CEDEVIS
07U
95
CFECB
05
95
CFEGCB
12
95
FNCOT
14
95
FOVIHIT
09U
95
PEMEX
12
95
TFOVIS
09-3U
95
TFOVIS
13-2U
95
TFOVIS
13-3U
95
TFOVIS
14U
EMIT. POR MUNIC. Y EDOS. SIN AVAL DEL GOB. FED.
90
PAMMCB
14U
ORGANISMOS INTERNACIONALES
JI
CABEI
1-13
JI
CABEI
1-14
91
BLADEX
14
VALORES RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA
AIM
FCSTONE
0002784
AIM
GBM
0778088
BI
CETES
141231
EAIM
FCSTONE
0002784
TOTAL DIRECTO
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
IS
BPA182
180412
TOTAL REPORTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
FUTUROS
FB
DC24
DC14
FB
DC24
DC14
FC
PE
Z4
FC
US
Z4
FC
US
Z4
FC
US
Z4
FC
US
Z4
OPCIONES
OC
RXZ4
C15150
OC
USF5
C14300
OC
USZ4
C14300
OC
USZ4
C14400
OC
USZ4
P13900
OC
USZ4
P14000
OC
USZ4
P14000
TOTAL DERIVADOS
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
HR1
HR1
HR AAA
HR AAA
500,000
306,916
400,000
616,107
4,994,786.50
3,057,425.99
54,006,858.40
352,180,422.14
0.16
0.10
1.68
10.95
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAA+
25,463
450,000
34,777
717,701
500,000
300,000
300,000
510,991
346,895.03
48,300,724.35
19,693,245.73
71,953,185.53
50,107,256.50
30,300,987.60
30,096,291.60
11,947,971.63
0.01
1.50
0.61
2.24
1.56
0.94
0.94
0.37
A
A
BBB
BBB+
AAA(mex)
AA+(mex)
AA+(mex)
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AA(mex)
AA+(mex)
Aaa.mx
mxAAA
mxAAA
mxAA+
mxAAA
mxAAA
mxA
mxAAA
mxAAA
mxAAAAA(mex)
mxAAA
mxAAA
mxAA
mxAA
mxAAA
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
Aaa.mx
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
702
15
20
6
140,643
101,775
529,000
250,000
190,061
196,000
100,000
352,199
200,000
850,000
440,000
202,480
50,654
300,000
400,000
1,384
200,000
303,333
300,000
113,000
50,000
351,360
250,000
350,000
1,160,259
598,464
200,000
240,489
250,000
670,458
300,000
1,000,000
555,454
500,000
501,384
100,000
99,236
94,705
76,680,261.02
15,054,921.27
19,712,052.38
8,763,387.60
15,842,759.85
58,497,111.51
60,756,532.90
25,071,680.75
19,049,059.30
19,675,950.59
9,928,121.90
35,330,760.97
21,880,236.00
85,302,288.05
44,035,983.20
20,388,238.26
5,511,700.79
30,069,071.40
40,235,086.80
154,810.44
19,561,908.80
30,362,602.57
30,310,719.60
11,365,466.21
5,017,809.55
34,084,887.59
25,101,515.25
35,176,177.05
116,586,820.25
68,078,092.78
21,438,891.60
36,824,099.90
54,627,323.50
3,379,847.84
7,264,944.60
100,074,819.00
30,176,043.37
50,269,145.50
96,886,292.98
45,715,990.30
47,850,739.62
49,499,686.14
2.38
0.47
0.61
0.27
0.49
1.82
1.89
0.78
0.59
0.61
0.31
1.10
0.68
2.65
1.37
0.63
0.17
0.94
1.25
0.00
0.61
0.94
0.94
0.35
0.16
1.06
0.78
1.09
3.63
2.12
0.67
1.15
1.70
0.11
0.23
3.11
0.94
1.56
3.01
1.42
1.49
1.54
HR AAA
111,216
58,970,315.70
1.83
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
389,775
600,000
500,000
39,152,763.89
60,150,862.80
50,239,629.50
1.22
1.87
1.56
3,280,258
3,250,000
193,084
10,094,898
3,280,258.00
3,250,276.00
1,923,458.01
10,094,898.00
2,435,642,351.88
0.10
0.10
0.06
0.31
75.74
7,762,948
780,616,935.75
780,616,935.75
24.28
24.28
300
350
14
5
5
10
5
-150,000.00
-175,000.00
-17,165.61
-8,514.69
-8,514.69
-17,029.38
-8,514.69
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
15
5
5
5
5
5
-68,049.38
-111,755.27
-11,707.70
-5,321.68
-5,321.68
-14,900.70
-14,900.70
-616,696.17
3,215,642,591.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.02
100.00
HR1
HR AAA
CLASIFICACIÓN
Discrecional
CALIFICACIÓN
AAA/5
VaR Promedio
0.175%
Límite de VaR
0.490%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado
(Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
Se parte del supuesto que los rendimientos de los activos de los fondos siguen una distribución normal, y por lo tanto los rendimientos de los fondos también siguen esta distribución. El
método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como delta normal, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
_________________________________________________
Lic. José Manuel Fierro von Mohr