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GFNT-MD
AAA/1(mex) F
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Fitch México, S.A. de C.V.
Corto Plazo
T.VALOR
EMISORA
SERIE
91
Certificados Bursatiles Corporativos
BNORTCB
07
94
94
CALIF / BURS
VALOR TOTAL
%
AAA(mex)
217,203,146
217,203,146
0.84%
0.84%
Certificado Bursatiles Bancario
BSANT
11-4
BACOMER
15
AAA(mex)
AAA(mex)
76,251,969
61,227,018
15,024,951
0.30%
0.24%
0.06%
BI
BI
BI
BI
BI
Cetes con Impuesto
CETES
CETES
CETES
CETES
CETES
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
748,599,735
261,020,583
131,887,980
118,627,920
118,792,224
118,271,028
2.91%
1.01%
0.51%
0.46%
0.46%
0.46%
F
F
F
F
F
F
F
Certificados de Depósito (Tipo de Cambio Fix)
BANORTE
15009
F1+(mex)
BSCTIA
15041
F1+(mex)
BACOMER
15052
F1+(mex)
BANORTE
15006
F1+(mex)
BANORTE
15007
F1+(mex)
BACOMER
15034
F1+(mex)
BANORTE
15010
F1+(mex)
3,502,355,485
1,000,558,620
550,313,649
550,277,877
500,280,280
500,285,135
200,247,860
200,392,064
13.60%
3.88%
2.14%
2.14%
1.94%
1.94%
0.78%
0.78%
I
I
I
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)
BACMEXT
15514
F1+(mex)
BACMEXT
16024
F1+(mex)
BANORTE
15514
F1+(mex)
4,065,644,647
3,000,281,666
800,574,408
264,788,573
15.78%
11.65%
3.11%
1.03%
160317
160818
160428
160414
160526
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
Bonos de Protección al Ahorro (BPAG28)
BPAG28
160818
BPAG28
161020
BPAG28
160407
BPAG28
160616
BPAG28
160204
BPAG28
170223
BPAG28
161222
BPAG28
170518
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
903,373,037
168,084,121
164,906,752
140,036,870
135,156,202
89,493,235
85,000,103
65,735,258
54,960,496
3.51%
0.65%
0.64%
0.54%
0.53%
0.35%
0.33%
0.26%
0.21%
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
Bonos de Protección al Ahorro (BPAG91)
BPAG91
151231
BPAG91
160512
BPAG91
160331
BPAG91
160630
BPAG91
160811
BPAG91
161229
BPAG91
160929
BPAG91
170420
BPAG91
160211
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
1,844,703,939
372,702,857
329,089,224
246,732,128
191,256,542
190,515,763
137,791,256
135,835,072
133,407,551
107,373,546
7.16%
1.45%
1.28%
0.96%
0.74%
0.74%
0.54%
0.53%
0.52%
0.42%
IS
IS
Bonos de Protección al Ahorro Pago Sem. Int. (BPA 182)
BPA182
160331
AAA(mex)
BPA182
170629
AAA(mex)
546,541,450
495,543,110
50,998,340
2.12%
1.92%
0.20%
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
Bondes D
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
160107
160630
160505
160303
160407
160901
160707
161229
161027
160929
170622
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
6,176,859,011
979,818,618
875,042,359
796,776,097
787,842,680
782,279,104
622,977,866
593,078,133
378,105,118
253,286,905
65,083,833
42,568,298
23.98%
3.80%
3.40%
3.09%
3.06%
3.04%
2.42%
2.30%
1.47%
0.98%
0.25%
0.17%
S
IM
LD
IM
LD
LD
IS
LD
IM
IM
IQ
LD
IQ
94
94
94
94
94
94
95
REPORTOS
UDIBONO
BPAG28
BONDESD
BPAG28
BONDESD
BONDESD
BPA182
BONDESD
BPAG28
BPAG28
BPAG91
BONDESD
BPAG91
BINBUR
BINBUR
BINBUR
BINBUR
BINBUR
BINBUR
CFEGCB
171214
180726
190808
171123
170622
200130
190411
171221
170518
171123
190822
171019
180405
14-4
13-4
14
14-3
13-3
14-5
13
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
mxAAA
AAA(mex)
7,679,261,936
968,734,671
943,361,202
800,075,024
747,577,160
509,639,391
465,185,600
403,341,888
305,849,478
299,654,859
300,027,886
42,723,470
31,557,009
31,359,152
500,454,761
457,866,200
273,109,677
259,100,797
200,651,347
38,982,988
100,009,376
29.81%
3.76%
3.66%
3.11%
2.90%
1.98%
1.81%
1.57%
1.19%
1.16%
1.17%
0.17%
0.12%
0.12%
1.94%
1.78%
1.06%
1.01%
0.78%
0.15%
0.39%
25,760,794,353
25,736,454,720
100.00%
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
Cartera al:
Límite Máximo de VaR:
23/Dic/2015
0.05%
Var Promedio: 0.0000%
Parámetros: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
Límite autorizado por CNBV
SSI Sociedades de Inversión
1