PRINFMP AAA/3(mex) SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA MEDIANO PLAZO T. VALOR 1C 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 95 95 I IM IM IM IQ IQ IQ IQ IQ IS IS IS LD LD LD LD LD S S S S S LD EMISORA Cert.Burs.Fiduciario Rend. CORPTRC Certificado Bursatil MOLYMET FACILSA VWLEASE TOYOTA NRF FORD BANCHIL TELINT FACILSA NEMAK IENOVA CATFIN ALSEA CATFIN LAB VWLEASE METROCB HOLCIM DAIMLER DAIMLER Valores paraestatales Rendim. PEMEX IFCOTCB Pagare con R. L. V. BANOBRA Bonos Prot.Ahorro pago mensual BPAG28 BPAG28 BPAG28 Bonos Prot. Ahorro pago Trim. BPAG91 BPAG91 BPAG91 BPAG91 BPAG91 BPAS 182 BPA182 BPA182 BPA182 BONDES D BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD Udibonos UDIBONO UDIBONO UDIBONO UDIBONO UDIS REPORTOS UDIBONO BONDESD TOTAL CARTERA ACTIVO NETO VAR ESTABLECIDO $ VAR OBSERVADO PROMEDIO $ Cartera al: SERIE CALIF / BURS ISHRS AA/5 13-2 14-2 12 14 13 14 11 09-2 12 07 13-2 12 13 14 13-2 14-2 04 12 12-2 14-3 AA+(mex) AAA(mex) Aaa.mx AAA(mex) Aaa.mx AA(mex) Aaa.mx AAA(mex) AAA(mex) AA-(mex) Aaa.mx Aaa.mx AA-(mex) Aaa.mx AA(mex) Aaa.mx mxD AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 12 13 AAA(mex) AAA(mex) 15045 F1+(mex) 160204 160616 151112 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 170831 150813 160929 170420 171109 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 190103 180104 170629 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 160630 151105 160107 150910 150115 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 171214 190613 160616 201210 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 160616 190808 AAA(mex) AAA(mex) 30/Oct/2014 VALOR TOTAL % 2,237,068 0.36 % 138,035,813 22.19 % 12,058,605 1.94 % 14,884,860 2.39 % 47,960,982 7.71 % 103,060,467 16.57 % 38,454,814 6.18 % 63,184,381 10.16 % 107,803,671 17.33 % 94,435,336 15.18 % 622,115,996 626,104,788 4,382,734 426,048 100.00 % 2,237,068 12,954,167 6,917,445 13,055,697 12,025,634 10,049,376 10,017,001 8,022,629 8,010,927 8,031,366 7,254,916 7,305,479 5,739,298 5,029,992 5,011,875 4,727,138 4,009,694 3,109,795 2,509,944 2,134,295 2,119,145 8,041,549 4,017,056 14,884,860 20,983,074 19,978,438 6,999,470 27,995,041 25,146,101 19,986,914 19,920,411 10,012,000 15,182,988 13,158,352 10,113,474 19,951,657 15,015,439 14,993,999 10,008,058 3,215,228 37,506,080 36,459,856 21,786,518 12,051,217 69,433,295 25,002,041 EL VALOR EN RIESGO (VAR POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ES CALCULADO UTILIZANDO EL MÉTODO MONTECARLO, CONSIDERANDO 250 PERÍODOS DE HISTORIA Y GENERANDO 1000 ESCENARIOS DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN EL VALOR DE LOS ACTIVOS QUE COMPONEN LA CARTERA. EL NIVEL DE CONFIANZA REPORTADO ES DEL 95% CON UN HORIZONTE DE 7 DÍAS. 0.36 % 2.08 % 1.11 % 2.10 % 1.93 % 1.62 % 1.61 % 1.29 % 1.29 % 1.29 % 1.17 % 1.17 % 0.92 % 0.81 % 0.81 % 0.76 % 0.65 % 0.50 % 0.40 % 0.34 % 0.34 % 1.29 % 0.65 % 2.39 % 3.37 % 3.21 % 1.13 % 4.50 % 4.04 % 3.21 % 3.20 % 1.61 % 2.44 % 2.12 % 1.63 % 3.21 % 2.41 % 2.41 % 1.61 % 0.52 % 6.03 % 5.86 % 3.50 % 1.94 % 11.16 % 4.02 % 0.70 % 0.07 %
© Copyright 2024