1. Educación

ANÁLISIS DE RIESGOS:
Madrid, 15 de abril de 2008
CÓMO GESTIONAR LA MOROSIDAD MEDIANTE LA
MODELIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS
ESTRELLA GARCÍA DÍAZ
JEFA DE RIESGO DE CRÉDITO
CAIXA CATALUNYA
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ÍNDICE
1. SISTEMA DE RECUPERACIONES
2. MODELIZACIÓN DE LOS RIESGOS:
1. OBJETIVOS DE LOS MODELOS
2. INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA
3. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS
4. SEGUIMIENTO DE CARTERAS
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SISTEMA DE RECUPERACIONES
1
OBJETIVO
Recuperar todo tipo de impagados originados en la Entidad. Priorizar
la vía extrajudicial, utilizando la vía judicial después de haber
agotado la vía amistosa.
IMPLICA
9 Definir la política de la Entidad en todo lo referente a la gestión y a la
reclamación de los riesgos impagados.
9 Coordinar, asesorar y colaborar con todos gestores implicados en los procesos
de recuperación, (red de
especializados, abogados,...)
oficinas,
empresas
de
recobro,
gestores
9 Diseñar,
implantar, determinar y ejecutar los diferentes tipos de
procedimientos de recuperación que conviene aplicar en cada caso y en cada
momento.
9 Negociar con los clientes a nivel personal e individualizado (presión y
atención). Búsqueda de soluciones que convenzan a las dos partes.
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REQUISITOS
Un sistema de recuperaciones debe reunir una serie de requisitos que
permitan la consecución del objetivo mencionado, y por ello debe ser :
¾ COMPLETO E INTEGRAL, de manera que:
9 Gestione toda la cartera de impagos de la Entidad.
9 Recoja toda la información disponible sobre los clientes deudores que exista en
bases de datos internas.
9 Conserve un histórico de las actividades del sistema.
9 Gestione el impago desde el día en que se origina hasta su total regularización.
¾ DINÁMICO Y FLEXIBLE, permitiendo la existencia de diferentes calendarios y su
adaptación (con carácter inmediato) a las circunstancias del entorno (coyuntura
económica, zona geográfica, tipo de actividad) y/o a las políticas internas de gestión.
¾ AUTOMÁTICO, de manera que el sistema revise y recalcule todos los parámetros de la
gestión (gestor responsable, acciones asignadas, fecha de revisión, etc.) desde el
momento de inicio de la deuda, pasando por todos los estados intermedios hasta su
regularización final.
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SECUENCIA DEL IMPAGO
RECUPERACIÓN
EXTRAJUDICIAL
DE LA DEUDA
INICIO DEUDA
(1º DÍA IMPAGO)
GESTIÓN
OFICINA
EMPRESA
TELECOBRO
EMPRESA
RECOBRO
INICIO RECLAMACIÓN
JUDICIAL (*)
MÓDULO DE IMPAGADOS
(*) Siempre que:
• Exista solvencia y la deuda sea superior a 12.000 €, o
• El riesgo esté soportado con garantía hipotecaria
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CALENDARIO DE IMPAGADOS: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN
CALENDARIO DE ACCIONES DE RECOBRO (Garantía Hipotecaria)
IMPAGADOS > 90 DÍAS
Oficina
contacta
cliente
(0-5 días)
Selección
Telecobro
(6 - 10
días)
Telecobro/
Gestión
Oficina
(día 11 al 20)
Día 50: 3ª carta
requerimiento a los
titulares y 1ª a los
fiadores
Selecció
Recobro
(21-25
días)
Recobro /
Gestiones
Oficina
(día 26 al 65)
Día 85: Carta
Pre-Bureau de
Crédito
Gestiones
empresa de
Recobro
(obligatorio a partir
del día 65 de
impago)
Oficina eleva
propuesta de
regularización
(día116 al 125)
Análisis/
evaluación
por Gestor
Recupera.
(día126 al 130)
(día 66 al 115)
Día 10: AvIso
de impago a
los titulares
(1ª carta)
Día 20: 2ª carta
requerimiento a
los titulares
Requerimiento de
deuda vía telegrama
a titulares y avalistas
(días 65 y 80)
Día 80: 4ª carta de
requerimiento a los
titulares y 2ª a los
fiadores (firma
Asesoría Jurídica)
Durante la determinación y preparación
del proceso de cobro, el impago se
gestiona de forma continua con la
colaboración de Empresas de Recobro.
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INSOLVENCIAS
Contratación de empresas especializadas en
recobro de clientes insolventes
Gestión de la relación con los colaboradores
externos
GESTIÓN
Análisis de propuestas de pago y resolución
de incidencias
EMPRESAS EXTERNAS
Análisis de tasas de recuperación
Desarrollo y utilización de sistemas de
incentivación
Establecimiento y gestión de canales de
comunicación internos para la actualización
de información
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RECUPERACIÓN EN LOS 90 PRIMEROS DÍAS DE IMPAGO
La recuperación del impago antes de que se convierta en
‘default’, antes de que alcance los 90 días de antigüedad, es
especialmente relevante ya que nos va a permitir:
9 Incidir sobre la cartera dudosa y, por tanto, sobre el índice de morosidad de
la Entidad, que mide la relación de las operaciones que superan los 90 días
de impago respecto al total de la cartera.
Cartera dudosa
Índice morosidad =
× 100
Cartera viva
9 Incidir sobre la severidad de las operaciones, y por extensión sobre la
pérdida esperada asociada a las mismas.
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BANCO DE ESPAÑA: IMPACTO EN LOS ÍNDICES DE MOROSIDAD
BANCO DE ESPAÑA
NORMATIVA DE RIESGOS: Circular 04/2004.
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA
CARTERA VIVA
( RIESGO NORMAL )
PROVISIÓN
GENÉRICA
CARTERA
SUBESTANDAR
CARTERA
DUDOSA
CARTERA
FALLIDA
PROVISIÓN
ESPECÍFICA
Aplicación
de fondos de
dotaciones
específicas
CORRECTA COBERTURA DE RIESGOS
SOLVENCIA SISTEMA FINANCERO
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ÍNDICE DE MOROSIDAD
La existencia de un sistema eficaz de recuperaciones que actúe de
manera rápida, optimizando procesos y recursos, permite incidir
sobre la cartera morosa. El objetivo es el de minimizar los riesgos
que entren en default, con el consiguiente impacto en los índices y
pérdidas (severidad) de la Entidad.
ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
CARTERA VIVA
CARTERA AFECTADA
POR MOROSIDAD
(más 30 días de impago)
CARTERA DUDOSA:
ÍNDICE DE MOROSIDAD
(más de 90 días de impago)
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ACCIONES PROACTIVAS CONTENCIÓN DE LA MORA (red oficinas)
En las fases de morosidad alta dentro del ciclo económico deben iniciarse
una serie de acciones proactivas que posibiliten el hacer frente al
incremento de la morosidad y potencien una rápida recuperación y/o
reducción del impago.
GESTIONES EN LAS QUE COLABORAN LA RED DE OFICINAS:
• Potenciar el tratamiento de las operaciones que tienen menos de 5 recibos
(contactos con los clientes, análisis de toda la información disponible para
aprovechar el contacto con el cliente y obtener el máximo rendimiento en las
entrevistas).
• Identificar las situaciones que indican que el cliente entrará en morosidad
(descubiertos no habituales, saldos medios anormalmente bajos, impagos no
habituales, disposiciones elevadas de tarjetas de crédito con reintegros en
efectivo, incidencias en los Bureaus de Crédito, solicitudes de crédito no
justificadas,...)
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ACCIONES PROACTIVAS CONTENCIÓN DE LA MORA (red oficinas)
EN AMBOS CASOS:
Ofrecer una solución que permita asumir las cuotas al cliente. Esto básicamente
implica ofrecer una refinanciación que permita asumir las cuotas al cliente
combinado con la reducción de las posiciones.
Ejemplos:
• Novación del préstamo o crédito
• Formalización de una nueva operación con incremento del plazo de
amortización
• Modificación del sistema de facturación a cuota creciente
• Establecimiento de un periodo de carencia de capital (en algunos casos como
son por ejemplo los cambios de vivienda se puede estudiar la carencia de
capital y de interés)
El tratamiento del refinanciación hasta fecha de hoy no se puede generalizar, es
decir, no existe un producto estándar de refinanciación. Eso permite la
flexibilidad y la adaptación de las operaciones a las circunstancias de cada caso,
si bien también es cierto que provoca algunas dudas en la red de oficinas.
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ACCIONES DE RIESGO DE CRÉDITO
MEDIDAS APLICABLES A LA FASE PREJUDICIAL:
Acuerdos con las empresas externas de recobro para potenciar la
presión en los primeros 90 días de impagado para mantener y mejorar
los índices de recuperación.
• Refuerzo de los contactos en determinadas franjas horarias.
• Potenciación de todas las vías posibles de comunicación: sms,
burofax,...
• Revisión y mejora del sistema de facturación a las empresas de
recobro.
• Refuerzo e incentivación de sus plantillas.
• Contratación de personal EPVD (*).
Refuerzo interno del equipo de tramitación de demandas judiciales:
externalización de una parte del procedimiento para poder mantener
/mejorar la agilidad y absorber las puntas de trabajo.
(*) Emigrantes de Países en Vías de Desarrollo.
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ACCIONES DE RIESGO DE CRÉDITO
Establecimiento de nuevas comunicaciones dirigidas a los clientes
deudores. Ejemplo: telegramas a los 35 días de impago a titulares y
avalistas.
Revisión de los calendarios de recuperaciones. Leve anticipo de la
reclamación judicial para conseguir que una vez superada la fecha de
90 días, la demanda se interponga en el menor plazo posible.
Implementación de un procedimiento de gestión de los impagados con
fecha de revisión superada. Será de aplicación en todas aquellas
operaciones en que las oficinas no informan de ninguna propuesta de
regularización y tampoco remiten ningún tipo de documento.
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ACCIONES DE RIESGO DE CRÉDITO
MEDIDAS POSTERIORES A LA RECLAMACIÓN JUDICIAL:
• Establecimiento de acuerdos de colaboración puntuales con API's /
Intermediarios no habituales.
• Mayor delegación de facultades en los abogados de la Entidad en cuanto a la
gestión de recuperación de la deuda.
• Flexibilización de los parámetros para estudiar ofertas de cesión o venta de
activos.
• Incentivación de la colocación de activos en subasta o de la venta de
inmuebles adjudicados.
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EL ACUERDO DE BASILEA: BASILEA II.
Sin duda, la nueva normativa de Basilea supone el impulso definitivo para llevar
a cabo la revisión de los procedimientos y metodologías de gestión del riesgo
existentes en las Entidades, a la vez que se configura como el marco de
referencia a la hora de diseñar un modelo de gestión global del riesgo, al marcar
las pautas que deberán seguir los organismos de control nacionales.
Este nuevo entorno normativo supone una nueva vía de identificación de las
mejores practicas a implantar en el sector financiero, tradicionalmente definidas
por los modelos utilizados en las entidades líderes en gestión del riesgo.
ENTIDADES
MÁS AVANZADAS
ENTORNO
NORMATIVO
BEST PRACTICES
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EL MARCO CONCEPTUAL DE SEVERIDAD
Para Métodos IRB, el Nuevo Acuerdo de Capital define el incumplimiento
con respecto a un deudor como la situación de mora durante más de 90
días de CUALQUIER OBLIGACIÓN CREDITICIA del mismo. Eso implica el
arrastre total de operaciones a nivel cliente, por el que existirán
incumplimientos de contratos sin deuda vencido.
Dado el incumplimiento de una operación, definimos la Severidad como el
porcentaje de pérdida que no se recupera una vez finalizados todos los
procesos, judiciales y extrajudiciales de recuperación de deuda. Es por
tanto el complementario del porcentaje de la recuperación esperada:
Severidad = 1 - % Recobro
√
Impago
(día 1)
Mora > 90 días
(Incumplimiento)
Regularización
/Cancelación
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ESTIMACIÓN DE LA SEVERIDAD (I)
Se analizan los flujos de las operaciones morosas (impago > 90 días) desde el
momento en que se produce el impago hasta la regularización o finalización
del proceso de recobro. Se tienen en cuenta todos los flujos de caja tanto de
signo positivo como de signo negativo.
%%SEVERIDAD
SEVERIDAD(LGD)
(LGD) ==100%
100%- -%%RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓNNETA
NETA
Los flujos incluyen los siguientes elementos:
• Principal e intereses: comprende el riesgo vivo actualizado al momento del
incumplimiento.
• Gastos incurridos en el proceso: incluye todos aquellos producidos durante el
periodo de recuperación, tanto los asociados al proceso de recobro extrajudicial
como al proceso contencioso.
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ESTIMACIÓN DE LA SEVERIDAD (II)
2
Tiempo
VAN
Severidad =
Recobro =
Severidad % =
Descuento
1 - Recobro %
I mporte R ecuperado N eto
x 100
1-
Severidad
Importe Recuper Neto
90 Días
Importe Recuperado Neto
Deuda de Principal e Intereses a los 90 Días
Recuperaciones
Gastos Recobro, condonaciones, ...
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- 20-
SEVERIDAD: RESULTADOS
La estimación de las severidades según tipología de cliente, producto
y garantías apoyará el proceso de admisión de operaciones, ya que se
fomentará la toma de garantías realmente eficaces.
Eje
Hipoteca 1º vivienda
10%
Hipoteca 2ª vivienda
25%
Hipoteca Naves
50%
Mercancías
55%
Pignoraticias
5%
Avales terceros
25%
mp
lo
s
Buena
Regular
Mala
En muchas ocasiones garantías aparentemente buenas no tienen
unas severidades adecuadas por los bajos niveles de recuperación,
el tiempo medio de recobro, o los costes asociados a este proceso.
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SEVERIDAD: CONCLUSIONES
Un BUEN PROCESO DE RECUPERACIÓN que implique una baja
severidad es fundamental para mejorar los resultados en
términos de capital .
Una SEVERIDAD BAJA compensa peores resultados en los demás
componentes de riesgo (PD y/o EAD).
Existe la posibilidad que en función de determinados segmentos,
productos o garantías obtengamos SEVERIDADES NEGATIVAS, ya
sea por la existencia de operaciones que entren y salgan
rápidamente de mora (‘procesos recuperatorios rápidos’ y/o
impagos técnicos) o por el % de cobertura respecto al riesgo vivo
(‘loan to value’)..
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MODELIZACIÓN DE LOS RIESGOS
2
OBJETIVOS DE LOS MODELOS
2.1
MAPA DE MODELOS CALIFICACIÓN CREDITICIA
MODELOS DE SCORING
(Particulares)
CONCESIÓN
PERSONALES
COMPORTAMIENTO
HIPOTECARIOS
PERSONALES
DESCUBIERTOS
HIPOTECARIOS
TARJETAS
Modelos Estadísticos
MODELOS DE RATING
(Empresas)
Modelos
Expertos
Operativa
Medianas
y Grandes
Empresas
Cualitativo
Micro
Empresas
Pequeñas
Empresas
Financiero
Modelos
Estadísticos Clientes
CORPORATIVA
PROMOTORES
PROMOTOR
PROMOCIÓN
SECTOR PÚBLICO
MÓDULOS
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INTEGRACIÓN MODELOS CALIFICACIÓN CREDITICIA
Enfoque Global
Cálculos:
Volatilidad Pérdida
Esperada
Correlación cartera
Multiplicador de capital
(rating objetivo entidad)
Calibración
Cálculos:
Exposición (EAD)
Severidad (LGD)
(Garantías)
PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓN
CLIENTES
CLIENTES
CLIENTES
(Modelos
de
(Modelos
deScoring
Scoring
(Modelos
de yy
Rating)
Rating)
Scoring/Rating)
Homogenización
Homogenización
de criterios
de criterios
análisis
análisisyy
admisión
admisión
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
IMPAGO
IMPAGO
(PD)
(PD)
Escala universal
Escala universal
de comparación
de comparación
de
deriesgos.
riesgos.IRB
IRB
Básico
Básico
Pérdida esperada + Coste
de Capital (que incorpora
Capital Económico)
PÉRDIDA ESPERADA
PÉRDIDA ESPERADA
(PE)
(PE)
Cuantificación
Cuantificación
de
depérdidas.
pérdidas.
BIS
BISII.II.
Incorporación de Pérdida
Esperada y Capital
Económico en el cálculo de
rentabilidad
CAPITAL
CAPITAL
ECONÓMICO
ECONÓMICO
(CE)
(CE)
Gestión
Gestiónde
delala
cartera por CE,
cartera por CE,
control
controlpérdidas
pérdidas
inesperadas
inesperadas
PRIMA
PRIMA
DE RIESGO
DE RIESGO
Asignación
Asignaciónalal
precio
preciode
delala
operación
operacióndel
del
coste
asociado
coste asociadoaa
su
suriesgo
riesgo
RAROC
RAROC
Control
Controlde
de
rentabilidades,
rentabilidades,
evaluación,
evaluación,
creación
creaciónvalor
valor
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OBJETIVOS DE LOS MODELOS DE SCORING
¿Por qué Modelos de Scoring?
Actualmente la integración de modelos de Scoring en la gestión de riesgos
de las Entidades permite agilizar y homogeneizar la toma de decisiones,
decisiones
disminuyendo el tiempo de análisis e incrementando el volumen de
negocio.
Los modelos permiten clasificar a los clientes en función de su perfil de
riesgo de forma continuada, lo que posibilita detectar cualquier variación
en la calidad del riesgo asumido.
La definición de estrategias utilizando la clasificación de riesgos de los
clientes permite, en cada momento, adaptar la política de concesión de
préstamos a los objetivos estratégicos de la Entidad identificando los
segmentos poblacionales a los que se quiere potenciar.
Permite anticiparse ante cambios desfavorables del ciclo económico.
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INTEGRACIÓN MODELOS CALIFICACIÓN CREDITICIA
2.2
INTEGRACIÓN MODELOS SCORING
Descripción
Scoring Concesión
Scoring Comportamiento
Responden a una solicitud de
crédito por parte del cliente.
Se anticipa a las necesidades del
cliente.
Para medir el riesgo se basan
fundamentalmente en los datos
que aporta el cliente en la
solicitud de crédito.
Para medir el riesgo se basan en
los datos que la entidad ya
dispone sobre el cliente.
Son válidos para evaluar tanto a
clientes como a no clientes.
clientes
Únicamente sirven para evaluar a
clientes vinculados.
vinculados
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COMPONENTES DE LA PÉRDIDA ESPERADA
Componentes de la Pérdida Esperada – Probabilidad de Impago
PÉRDIDA
ESPERADA
=
PROBABILIDAD DE
INCUMPLIMENTO
(PE)
EXPOSICIÓN
X
(PD)
(EAD)
Probabilidad que un cliente
incumpla sus obligaciones
contractuales en el plazo de
un año
Importe en riesgo que el
acreditado llega a tener en
el momento del
incumplimiento.
CLIENTE
OPERACIÓN
Probabilidad
Incumplimiento
(basado en la
puntuación)
Límite dispuesto
PD: Probability of Default (Probabilidad incumplimiento)
EAD: Exposure at Default (Exposición)
LGD: Loss Given Default (Severidad)
X
Modelo
de calificación
(puntuación
de riesgo)
SEVERIDAD
(LGD)
Pérdida neta soportada por
la entidad una vez finalizado
el proceso de recuperación,
cuando la operación ha
entrado en incumplimiento
OPERACIÓN
Garantías
Riesgo Vivo
Calibración
Probabilidad
de impago
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COMPONENTES DE LA PÉRDIDA ESPERADA
Componentes de la Pérdida Esperada – Exposición
PÉRDIDA
ESPERADA
=
PROBABILIDAD DE
INCUMPLIMENTO
(PE)
(PD)
X
EXPOSICIÓN
(EAD)
X
SEVERIDAD
(LGD)
Importe en riesgo que el
acreditado llega a tener en
el momento del
incumplimiento.
......................
Mes 1
Mes 2
Mes 3
.........
OPERACIÓN
Mes 10
Mes 11
Mes 12
1er im pago
.........
Mora
Límite dispuesto
Disponible
Dispuesto
Riesgo Vivo
PD: Probability of Default (Probabilidad incumplimiento)
EAD: Exposure at Default (Exposición)
LGD: Loss Given Default (Severidad)
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COMPONENTES DE LA PÉRDIDA ESPERADA
Componentes de la Pérdida Esperada – Severidad
PÉRDIDA
ESPERADA
=
PROBABILIDAD DE
INCUMPLIMENTO
(PE)
X
(PD)
EXPOSICIÓN
X
(EAD)
Primer
impago
√
(LGD)
Pérdida neta soportada por
la entidad una vez finalizado
el proceso de recuperación,
cuando la operación ha
entrado en incumplimiento
Signo positivo: Recuperaciones
Signo negativo: Pago gastos
90 días
SEVERIDAD
OPERACIÓN
Regularización
/Cancelación
Mora
Garantías
Actualización de todos los flujos
al momento de entrada en mora
ANUALMENTE SE EFECTÚA UN RECÁLCULO
PD: Probability of Default (Probabilidad incumplimiento)
EAD: Exposure at Default (Exposición)
LGD: Loss Given Default (Severidad)
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- 32-
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS
2.3
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: SCORING CONCESIÓN
Parámetros
Puntuación de Riesgo.
Adicionalmente se pueden introducir otros factores que la Entidad considere relevantes: .
9
9
9
9
Puntuación Scoring de Comportamiento (para clientes).
Colaterales: avalistas, seguros de crédito, seguros de pago.
Capacidad de pago del cliente
Etc.
Puntos de Corte
Establecimiento de objetivos de la
Entidad en cuanto:
9 % de operaciones que se quiere
aceptar automáticamente
9 % de Denegación automática
9 % de Mora máximo que quiere asumir
la Entidad
En función de estos tres factores, se
combinaran y se definirán los diferentes
intervalos de aprobación / denegación.
APROBAR
Frontera
Aprobación
DUDA
DENEGAR
Frontera
Denegación
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- 34-
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: SCORING COMPORTAMIENTO
Scoring de Comportamiento
Parámetros
Definir el público objetivo teniendo en cuenta factores claves como: edad,
nacionalidad, estado civil, etc.
Definir otros factores complementarios que marcaran la política de concesión:
operatoria del cliente, tenencia de productos del cliente, situaciones en CIRBE,
etc.
La clasificación de riesgo del cliente: PUNTUACIÓN DE SCORING
Combinando todos estos factores en un árbol de decisión se definen diferentes
escenarios, en cada uno de los cuales se clasifica al cliente, se recomiendan
acciones y se le asignan límites de riesgo.
Los límites de riesgo estarán condicionados por la capacidad adicional de pago del
cliente.
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DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: SCORING COMPORTAMIENTO
Scoring de Comportamiento (Continuación)
Estrategias
Si con las estrategias implantadas:
9 No se han conseguido los objetivos marcados inicialmente,
9 Se detectan escenarios donde se puede potenciar la concesión de riesgos, ó
9 Se detectan escenarios donde la mora es superior a la esperada por la Entidad
Se definirán cuáles son los cambios a realizar respecto las estrategias actuales.
9 Para poder modificar estas estrategias, se diseñarán unas estrategias desafiantes
(CHALLENGER) las cuales se aplicaran a un porcentaje reducido de la población.
9 En paralelo se aplicará la estrategia actualmente implantada (CHAMPION) a un
mismo porcentaje que la desafiante, con el objetivo de poder comparar los resultados
de ambas estrategias durante un periodo de tiempo y tener medido el impacto que
supondrá la implantación de la estrategia desafiante sobre el total de la población.
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- 36-
SCORING DE COMPORTAMIENTO: EJEMPLO ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES
Límites de préstamo personal
Solicitud de préstamo
Tiene asignado límite
por Scoring de
Comportamiento
Cuota préstamo <
Límite asignado
No tiene asignado
límite por Scoring de
Comportamiento
Cuota préstamo >
Límite asignado
Scoring de Concesión
Valoración
Favorable
Aprobación
Denegación
AP
DN
Valoración
Neutra
AP
DN
Valoración
Desfavorable
AP
DN
Exclusión
AP
DN
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- 37-
SEGUIMIENTO DE CARTERAS
2.4
SEGUIMIENTO DE CARTERAS
Áreas de Análisis
Estabilidad
de la Población
Áreas
Áreas de
de
Análisis
Análisis
Distribución de
la Morosidad
Test de Uso
BackTesting
de PD’s
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- 39-
SEGUIMIENTO DE CARTERAS
Objetivo y Áreas de Análisis
por
por Rango
Rango de
de Puntuación
Puntuación
de
de Características
Características
Estabilidad
de la Población
Estabilidad
Estabilidad en
en los
los límites
límites
asignados
asignados
Distribución
Distribución de
de Población
Población
entre
entre diferentes
diferentes Tablas
Tablas
Distrib.
Distrib. Clasificaciones
Clasificaciones
de
de Riesgo
Riesgo
Áreas
Áreas de
de
Análisis
Análisis
por
por Rango
Rango de
de Puntuación
Puntuación
Distribución de
la Morosidad
por
por Característica
Característica
por
por Segmento
Segmento de
de
Población
Población
Entre
Entre las
las diferentes
diferentes
clasificaciones
clasificaciones de
de riesgo
riesgo
Este seguimiento permite detectar los puntos débiles de los modelos o estrategias implantadas
para proceder a definir los ajustes que sean necesarios.
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- 40-
SEGUIMIENTO DE CARTERAS
Objetivo y Áreas de Análisis
Contenido
Contenido del
del Test
Test
Calificación
Calificación de
de la
la Cartera
Cartera
Test de Uso
Concesión
Concesión de
de Operaciones
Operaciones
Fijación
Fijación de
de Límites
Límites
Áreas
Áreas de
de
Análisis
Análisis
Bondad
Bondad del
del Modelo
Modelo
BackTesting
de PD’s
Capacidad
Capacidad Predictiva
Predictiva
de
de la
la PD
PD
Estabilidad
Estabilidad de
de la
la PD
PD
Este seguimiento permite detectar los puntos débiles de los modelos o estrategias implantadas
para proceder a definir los ajustes que sean necesarios.
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- 41-
SEGUIMIENTO DE CARTERAS
Test de Uso
Objetivos
Contenidos del Test de Uso
Identificar los usos para los que se han implantado estos modelos en la entidad a efectos:
9 De gestión interna
9 Regulatorios
Conocer los procesos y las funciones vinculadas a su utilización.
Valorar el nivel de utilidad de los mismos y su efectividad en las funciones que se les ha
encomendado.
Comprobar que el sistema global de gestión de este tipo de riesgo es coherente y está
preparado para su aplicación en el escenario de enfoque IRB avanzado.
El test de uso verifica la adecuación de los modelos internos de scoring (concesión y
comportamiento), desde el punto de vista de su utilidad y de su efectividad.
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- 42-
SEGUIMIENTO DE CARTERAS
Test de Uso
Contenidos
ƒ Valoración de los criterios de aplicación de los modelos que sirven de base para la
calificación de la cartera
Calificación
Calificación
de
de la
la cartera
cartera
ƒ Análisis de la cartera:
¾ % valorada por scoring de comportamiento
¾ % valorada por scoring de concesión
¾ Exclusiones (análisis, cuantificación y evolución)
ƒ Sobre fiabilidad de los datos
Concesión
Concesión de
de
Operaciones
Operaciones
ƒ Nivel de forzajes en zonas de Denegación (% operaciones aprobadas)
ƒ Utilización de los motivos de desacuerdo
ƒ Número de intentos para realizar una valoración (cálculos de scoring en un
mismo día para un cliente)
ƒ Entrevistas con las diferentes Áreas implicadas
Fijación
Fijación de
de
Límites
Límites
ƒ Verificación del proceso de concesión.
ƒ Comprobar que en la aprobación actúa correctamente el límite de préstamo
asignado por el scoring de comportamiento, o que aplica el scoring de concesión
cuando ese límite es inferior a la cuota del préstamo solicitado o no existe tal
límite.
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- 43-
SEGUIMIENTO DE CARTERAS
Backtesting
de PD’s
Áreas de Análisis
Bondad del
Modelo
Áreas
Áreas de
de
Análisis
Análisis
Capacidad
Predictiva
de la PD
Estabilidad
de la PD
¾
¾
Análisis de la capacidad de discriminar
Estabilidad del Poder Predictivo
(tanto
¾
¾
¾
la
regulatoria
como
la
de
gestión)
Estabilidad población respecto la muestra de
calibración
Contraste de PD
Las pruebas de Estabilidad de Parámetros de
Riesgo pretenden analizar la robustez de las
estimaciones
de
los
parámetros
de
calibración de la PD.
El Backtesting es una metodología de evaluación de la bondad, exactitud y/o capacidad predictiva de un
sistema de medición de riesgo (modelos y parámetros), contrastándolo con datos históricos diferentes a
los utilizados en la generación de dicho sistema de medición.
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SEGUIMIENTO DE CARTERAS
Backtesting
de PD’s
Bondad del Modelo
Ejemplo Capacidad Predictiva
Ejemplo Evolución Temporal
Intervalo de Confianza - AUC
94%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
92%
90%
88%
86%
96,42%
85,54%
75,48%
65,11%
55,35%
45,29%
35,44%
25,12%
15,12%
5,03%
84%
0%
% malos
TRIAD_PH Coeficiente de GINI 79,26%
% Total
El Análisis de Bondad del modelo permite
determinar su nivel de fiabilidad, su
evolución a lo largo del tiempo, así como su
estabilidad
en
diferentes
submuestras
aleatorias.
82%
2002
x
y2003
AUC
Submuestras
Inferior
z2004
2005
w
Superior
El análisis de estabilidad del poder predictivo
mediante pruebas de validación cruzada es
una herramienta útil para detectar cambios
poblacionales que estén afectando a la
capacidad de discriminar del modelo.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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