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Tema 7: Opciones Barrera
Las opciones barrera son aquellas que o bien se activan (knock-in) o bien se desactivan (knock-out) si el
activo subyacente cruza un cierto umbral.
El objetivo de este trabajo será elaborar un reporte/artı́culo en el cual se investigue la temática, investigar
cuáles son los tipos de subyacente en los cuales se comercializan las opciones de tipo barrera ası́ como la
implementatción de algún modelo, comparándolo con derivados que no posean esa caracterı́stica.
El libro de Wilmott y otros [2] le dedica el Capı́tulo 10 y el Hull [1] algunas secciones del Capı́tulo 24 para
la parte teórica y del 26, para la parte numérica. Por último, el Capı́tulo 7 del Shreeve [3] de dedica algunas
secciones al tema, abordando el tema como lo hemos abordado en clase.
Referencias
[1] Hull, John C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education, 2006.
[2] Wilmott, P. and Deweynne, J. and Howison, S.Option Pricing, Oxford Financial Press, Oxford, 1993.
[3] Shreeve, Stochastic Calculus for Finance II - Continuous Time Models, Springer Finance, Pearson Education, 2004.
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