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RB-007-16
Lima, 08 de febrero de 2016
Señores
Superintendencia del Mercado de Valores – SMV
Ciudad.-
Estimados señores:
Mediante la presente carta y conforme con lo dispuesto por el Reglamento de
Hechos de Importancia, Información Reservada y otras Comunicaciones, aprobado
mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumplimos con enviar el Anexo
con la Posición Mensual en Instrumentos Derivados al 31 de diciembre de 2015, de
acuerdo con las condiciones y formato establecidos por la Circular Nº 285-2015SMV/11.1.
Atentamente,
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
Pedro Olórtegui Perea
Representante Bursátil
Anexo
Posición Mensual en Instrumentos Derivados
EMISOR:
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
Información al cierre
31/12/2015
del
1. Detalle de Instrumentos Financieros derivados:
Intrumento
Derivado (1)
Swap
Swap
Swap
Swap
Swap
Swap
Swap
Swap
Collar
Collar
Collar
Collar
Collar
Collar
Collar
Collar
Opción
Opción
Opción
Opción
Opción
Opción
Opción
Opción
Swap
Finalidad (2)
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Negociación
Negociación
Negociación
Cobertura
Negociación
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Negociación
Negociación
Negociación
Cobertura
Negociación
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Negociación
Negociación
Negociación
Cobertura
Negociación
Negociación
Monto (3)
Cantidad
Unidad
1,114
TM
721
TM
18,633
TM
58
TM
140
TM
6,969
TM
791,320
OZ
30,750
OZ
3,230
TM
975
TM
TM
4,000
TM
TM
15,750
TM
150,000
OZ
1,886,000
OZ
46,400
TM
40,847
TM
139,913
TM
62,200
TM
27,347
TM
94,474
TM
409,776
OZ
9,570,000
OZ
6,348,000
OZ
Activo o
Variable (4)
Cobre
Plomo
Zinc
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Plata
Cobre
Plomo
Zinc
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Plata
Cobre
Plomo
Zinc
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Plata
Plata
Moneda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Valor Razonable
Mes actual
700,190
17,402
(97,754)
30,994
(10,809)
(5,561,695)
738,808
14,036
(4,769,204)
(244,010)
699,298
(4,070,253)
(4,727,724)
2,599,041
(13,404,440)
(2,245,825)
(12,251,323)
15,444,904
3,933,060
12,801,148
779,628
(966,368)
(6,967,308)
(17,558,203)
Mes anterior
934,513
57,031
443,038
(5,408,365)
1,413,856
0
(19,265,712)
(355,007)
(4,008,066)
(48,397)
(7,619,143)
(1,527,333)
(2,395,808)
(10,877,448)
(3,194,667)
(9,935,611)
7,954,680
4,080,169
9,897,745
358,513
3,321,264
(6,149,094)
(42,323,841)
(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
(2) Cobertura, Negociación.
(3) Monto Nocional o Valor nominal del Contrato.
(4) Activo a coberturar, o variable de referencia en caso de instrumentos derivados con fines de negociación
2. Ganancia/ Pérdidas acumuladas y Valor razonable:
Moneda
USD
Con respecto a
(*)
(%)
1. Importe de ganancia/pérdida total
acumulada en el año (GPT) por
Instrumentos Derivados.
1,015,770
2. Valor Razonable de Instrumentos
Derivados declarados en el activo.
47,310,316
Activo
1.91%
3. Valor Razonable de Instrumentos
Derivados declarados en el Pasivo.
64,868,520
Pasivo
4.77%
Ventas
acumuladas
4. Información adicional:
-
Notas:
(*) Se tomarán las ventas acumuladas, activo y pasivo correspondiente a la última información financiera de la empresa.
0.20%