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VII Escuela de Verano
Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos- CEAES
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2015
7:00-8:00 Registro y Entrega de materiales Bloque 12 primer piso
8:00-11:00 Cursillo 1 Técnicas de reducción de dimensión no lineales para datos de alta dimensión
Santiago Gallón Auditorio 1
Cursillo 2 Análisis de efectividad y utilidad en la evaluación de tecnologías sanitarias
Johanna Vásquez Velásquez Auditorio 2
Cursillo 3 Introducción a los métodos experimentales en economía
César Mantilla Auditorio 3
9:30-9:45 Refrigerio
11:00-12:00 Conferencia Inaugural:
Agrupamiento de datos panel usando modelos bayesianos autoregresivos.
Miguel Ángel Juárez Auditorio 5
12:00-13:30 Almuerzo
13:30-16:30 Cursillo 4 Algunos aspectos de modelos lineales dinámicos
Miguel Ángel Juárez Auditorio 1
Cursillo 5 Introducción al análisis de regresión con datos longitudinales
Juan Carlos Salazar Auditorio 2
Cursillo 6 Econometría para valoración de activos
Karoll Gómez Portilla Auditorio 3
15:00-15:15 Refrigerio
16:30 Sesión de comunicaciones cortas
Auditorio 1
16:30 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO LINEAL MIXTO BAJO ALGUNOS ENFOQUES. APLICACIÓN A VARIABLES
FINANCIERAS
Johanna Trochez*, Juan Carlos Salazar, Marisol Valencia, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
16:45 CONFIABILIDAD DE UN DISPOSITIVO OBSERVABLE EN UN INSTANTE DEL TIEMPO: APLICACIÓN A COMPONENTES
DE TRANSMISIÓN DE RADARES
Juan Pablo Valencia*, Escuela de Ingeniería de Antioquia; Juan Carlos Correa, Universidad Nacional de
Colombia
17:00 APLICACIÓN DE MODELOS GAMLSS PARA ESTUDIAR EL PRECIO DE INMUEBLES USADOS EN EL VALLE DE ABURRÁ
VII Escuela de Verano
Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos- CEAES
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
Daniel Román*, Freddy Hernández; Juan Arroyave Arias, Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
17:15 RELDIST: UN PAQUETE DE R PARA DISTRIBUCIONES DE CONFIABILIDAD
Catherine Rincón*, Universidad De Antioquia; Olga Usuga Manco, Universidad De Antioquia; Freddy
Hernández, Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
Auditorio 2
16:30 APLICACIÓN DEL MODELO CUB PARA ESTUDIAR EL ESTADO DE SALUD EN ANTIOQUIA
Sebastián García*, Universidad de Antioquia; Olga Usuga Manco, Universidad De Antioquia; Freddy Hernández,
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
16:45 SIMULACIÓN DE TIEMPOS DE SOBREVIDA CON EMPATES PARA COMPARACIÓN DE MODELOS DE RIESGOS
PROPORCIONALES COX Y WEIBULL: PROPUESTA Y APLICACIÓN
William Giraldo*, Luis Grajales, Universidad Nacional - Sede Bogotá
17:00 ALGUNAS PRUEBAS PARA LA COMPARACIÓN DE DOS RIESGOS COMPETITIVOS
Liliana Molina*, Carlos Mario Lopera, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
17:15 CALIBRATION PROBLEM DIAGNOSTICS
Ehidy Karime Garcia Cruz*, Juan Carlos Salazar, Juan Carlos Correa Morales, Universidad Nacional de
Colombia - Sede Medellín
17:30 ESTIMATING POPULATION PARAMETERS USING A BAYESIAN APPROACH FOR SURVEY SAMPLING
Wilmer Pineda Ríos*, José Fernando Zea Castro, Universidad Santo Tomás
Auditorio 3
16:30 CICLOS DE CRÉDITO Y “BOOMS”: UNA APROXIMACIÓN PARA AMÉRICA LATINA
Juan Bedoya*, Universidad de los Andes
16:45 MODELOS LOGÍSTICOS MULTINOMIALES ORDENADOS PARA ANALIZAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS
PRUEBAS SABER PRO DE LOS APRENDICES SENA-COLOMBIA
Bilver Adrián Astorquiza Bustos, Investigador Contratista SENA, Miembro de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos -LASA; Byron Romero Duarte, Director del grupo GIDISF - SENA; Wilmar Quintero Peña,
Investigador Contratista SENA
17:00 ANÁLISIS JERÁRQUICO DE LOS CONDICIONANTES DEL LOGRO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS: UN
ESTUDIO COMPARATIVO CON 11 PAISES A PARTIR DE LAS PRUEBAS INTERNACIONALES PISA 2012
Bilver Astorquiza*, Universidad del Valle
17:15 MODELACIÓN DE LA TASA DE SUICIDIOS EN ANTIOQUIA
Luis Portela *, Universidad de Antioquia; Olga Usuga Manco, Universidad De Antioquia; Freddy Hernández,
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.
VII Escuela de Verano
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Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
17:30 COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS Y LOS MONTOS DE SOBREGIROS EN BANCOS NACIONALES: COMPARACIÓN DE
MÉTODOS CLÁSICOS Y BAYESIANOS EN SERIES DE TIEMPO
Wilmer Pineda Ríos*, Diego Fernando Lemus Polanía, Dagoberto Bermúdez, Universidad Santo Tomás
Auditorio 4
16:30 DETERMINANTES DE LA EXTORSIÓN EN COLOMBIA CON CIFRAS DEL DELITO OCULTO
Wilmar Quintero Peña, Investigador Contratista SENA Víctor Acosta*, Juan Acosta, Heivar Yesid Rodríguez
Pinzón, Universidad Santo Tomás
16:45 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO APLICADO A LA ECONOMÍA EXPERIMENTAL: UN ANÁLISIS DE APRENDIZAJE Y
RECIPROCIDAD
Andrea Guzmán*, Sebastián Ospina , Corporación Centro de Ciencia Y Tecnología de Antioquia - CTA
17:00 PROYECCIÓN DE ESPERANZAS DE VIDA AL NACER POR MEDIO DEL MODELO LEE CARTER ADAPTADO CONTEXTUALIZACIÓN PARA COLOMBIA TENIENDO EN CUENTA PROBLEMAS POBLACIONALES DE SUBREGISTRO,
Raúl Forero Orjuela*, Universidad Nacional De Colombia
17:15 MODELOS DINÁMICOS LINEALES PARA LA ESTIMACIÓN DEL CICLO BANCARIO EN COLOMBIA Y SU INTERRELACIÓN
CON EL CICLO REAL Y DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Mario Saavedra*, Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín; Osmar Loaíza*, Universidad Nacional de
Colombia; Jairo Fúquene, University Of Warwick
17:30 CAUSALIDAD ECONOMÉTRICA Y SENTIDO ECONÓMICO ENTRE INVERSIÓN Y CRECIMIENTO EN COLOMBIA 19702010. ANÁLISIS DESDE EL ENFOQUE YOUNG-CURRIE
Julián López*, Universidad Nacional de Colombia
VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 2015
8:00-11:00 Cursillo 1 Técnicas de reducción de dimensión no lineales para datos de alta dimensión.
Santiago Gallón Auditorio 1
Cursillo 2 Análisis de efectividad y utilidad en la evaluación de tecnologías sanitarias.
Johanna Vásquez Velásquez Auditorio 2
Cursillo 3 Introducción a los métodos experimentales en economía.
César Mantilla Auditorio 3
9:30-9:45
Refrigerio
11:00-12:00 Conferencia Plenaria ¿Cómo la estructura de mercado puede afectar la sostenibilidad de los recursos
naturales?: Un experimento económico con pescadores artesanales
César Mantilla Auditorio 5
12:00-13:30 Almuerzo
VII Escuela de Verano
Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos- CEAES
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
13:30-16:30 Cursillo 4 Algunos aspectos de modelos lineales dinámicos
Miguel Ángel Juárez Auditorio 1
Cursillo 5 Introducción al análisis de regresión con datos longitudinales
Juan Carlos Salazar Auditorio 2
Cursillo 6 Econometría para valoración de activos
Karoll Gómez Portilla Auditorio 3
15:00-15:15 Refrigerio
16:30 Sesión de comunicaciones cortas
Auditorio 1
16:30 COMPARACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE LOS PARÁMETROS DE UN MODELO DE RIESGOS COMPETITIVOS CON
DOS MODOS DE FALLA LOGNORMALES INDEPENDIENTES USANDO EL MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD Y LA
METODOLOGÍA DE KULLBACK-LEIBLER
Sergio Yañez*, Elizabeth Estrada Yepes, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
16:45 A MODIFIED RUNS TEST FOR SYMMETRY
Jimmy Corzo*, Universidad Nacional de Colombia—Sede Bogotá- José Babativa, Universidad Santo Tomás
17:00 ESTIMACIÓN DE LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE UN MODELO JERÁRQUICO BAYESIANO
LOGÍSTICO MULTINOMIAL
José Babativa*, Dagoberto Bermúdez, José Melo, Universidad Santo Tomás
17:15 TEORÍA DE RESPUESTA AL ÍTEM MULTIDIMENSIONAL PARA UNA APLICACIÓN PRÁCTICA EN DATOS TEXTUALES,
USANDO UNA NUEVA TÉCNICA DE REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD Y UNA VISUALIZACIÓN CON REDES NEURONALES
PARA TOMA DE DECISIONES.
María Fernanda Ordoñez Martínez*, Sergio Páez Moncaleano, Universidad Nacional De Colombia
Auditorio 2
16:30 CONFLICT AND GOLD MINING IN COLOMBIA, APPLYING A SPATIAL APPROACH
David Hincapié, Jhonny Moncada*, Edison Hernández , Universidad De Antiqouia
16:45 MÉTODO PARA REDUCCIÓN DE LA DIMENSIÓN DE BASES DE DATOS BASADO EN APRENDIZAJE NO SUPERVISADO.
Ana Tenjo*, Universidad De La Salle
17:00 NO LINEALIDADES, QUIEBRE ESTRUCTURAL, INTEGRACIÓN FRACCIONAL Y CONVERGENCIA DEL DESEMPLEO EN
COLOMBIA
Jacobo Campo Robledo*, Universidad Católica de Colombia
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Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos- CEAES
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
17:15 ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL MERCADO BURSÁTIL COLOMBIANO: UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS EL MODELO
CAPM (2013 – 2015)
Jacobo Campo Robledo*, Universidad Católica de Colombia; Sandra Durán Peña, Universidad Sergio Arboleda
SÁBADO 5 DE DICIEMBRE DE 2015
8:00-11:00 Cursillo 1 Técnicas de reducción de dimensión no lineales para datos de alta dimensión.
Santiago Gallón Auditorio 1
Cursillo 2 Análisis de efectividad y utilidad en la evaluación de tecnologías sanitarias.
Johanna Vásquez Velásquez Auditorio 2
Cursillo 3 Introducción a los métodos experimentales en economía.
César Mantilla Auditorio 3
9:30-9:45
Refrigerio
11:00-11:30 Receso
11:30-12:30 Cursillo 4 Algunos aspectos de modelos lineales dinámicos
Miguel Ángel Juárez Auditorio 1
Cursillo 5 Introducción al análisis de regresión con datos longitudinales
Juan Carlos Salazar Auditorio 2
Cursillo 6 Econometría para valoración de activos
Karoll Gómez Portilla Auditorio 3
12:30-13:30 Almuerzo
13:30-15:30 Cursillo 4 Algunos aspectos de modelos lineales dinámicos
Miguel Ángel Juárez Auditorio 1
Cursillo 5 Introducción al análisis de regresión con datos longitudinales
Juan Carlos Salazar Auditorio 2
Cursillo 6 Econometría para valoración de activos
Karoll Gómez Portilla Auditorio 3
VII Escuela de Verano
Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos- CEAES
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
RESÚMENES DE CONFERENCIAS
Conferencia Inaugural
AGRUPAMIENTO DE DATOS PANEL USANDO MODELOS BAYESIANOS AUTOREGRESIVOS
Miguel A. Juárez, University of Sheffield, School of Mathematics & Statistics
[email protected]
Resumen/ Abstract
Se propone un proceso autoregresivo para el panel, con una estructura jerárquica que permite conjuntamente agrupar las unidades en
el panel de acuerdo a ciertas características y llevar a cabo la estimación desde una perspectiva bayesiana. Además, se propone una
estructura que toma en cuenta la posibilidad de colas pesadas y/o asimetría en las innovaciones.
Conferencia Plenaria
¿CÓMO LA ESTRUCTURA DE MERCADO PUEDE AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES?: UN EXPERIMENTO
ECONÓMICO CON PESCADORES ARTESANALES
César Mantilla, Institute for Advanced Study in Toulouse (IAST)
[email protected]
Resumen/ Abstract
En este trabajo diseñamos y ejecutamos un experimento económico para probar el efecto de un contrato condicional en una pesquería
de acceso abierto. El contrato establece que el precio por unidad depende de la pesca total del grupo. Este contrato genera incentivos
grupales para reducir la extracción del recurso, y mantiene los incentivos individuales para maximizarla. El experimento fue realizado
con dos comunidades de pescadores artesanales que, a pesar de ser vecinas, difieren en sus restricciones de acceso a mercado y
tecnologías de pesca. Encontramos que el contrato condicional, al ser comparado con un esquema de precio fijo, incrementa la
duración del recurso antes que sea consumido. El contrato tiene un efecto mayor entre los grupos de la comunidad menos restringida.
Estos resultados revelan el potencial de un contrato que genera recompensas inmediatas, en vez de recompensas futuras, como
resultado del manejo adecuado de recursos comunes. Aún más importante, estos resultados contribuyen a la especificación de los
criterios de selección de comunidades de pescadores al mostrar que el efecto de los contractos es mayor en comunidades con un
manejo más pobre de los recursos colectivos.
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Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
RESÚMENES COMUNICACIONES CORTAS
Jueves Auditorio 1
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO LINEAL MIXTO BAJO ALGUNOS ENFOQUES. APLICACIÓN A VARIABLES FINANCIERAS
Johanna Trochez*, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín; Juan Carlos Salazar, Universidad Nacional de Colombia - Sede
Medellín; Marisol Valencia, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
El ajuste de variables longitudinales cuando hay correlación entre e intra individuos puede ser conveniente bajo el modelo lineal mixto,
sin embargo, las premisas teóricas del modelo clásico no siempre son fáciles de cumplir. En este trabajo se presentan los resultados de
un estudio de simulación que compara la estimación del modelo lineal mixto bajo el enfoque clásico, bayesiano y estimación EM.
Además, se propone un algoritmo de agrupamiento que mejora sustancialmente la calidad de las estimaciones. Los resultados reflejan
cuál es el modelo más acertado para inferir, a partir de pruebas de significancia y de indicadores de error en el ajuste, como el índice
RMSE, SMAPE, el AIC y el BIC. Este trabajo se aplica a unos datos que involucran un conjunto de variables financieras colombianas.
CONFIABILIDAD DE UN DISPOSITIVO OBSERVABLE EN UN INSTANTE DEL TIEMPO: APLICACIÓN A COMPONENTES DE TRANSMISIÓN
DE RADARES
Juan Pablo Valencia*, Escuela de Ingeniería de Antioquia; Juan Carlos Correa, Universidad Nacional de Colombia
[email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
Determinar la confiabilidad de dispositivos es una de las principales tareas en ingeniería. En algunos experimentos sólo es posible
observar el tiempo completo de falla de una unidad. Sin embargo, para chequear si está o no trabajando basta un punto del tiempo.
Bajo algunos modelos paramétricos se pueden desarrollar análisis estadísticos de estas situaciones, encontrando los EMV, sus
distribuciones asintóticas e intervalos de confianza. El presente trabajo presenta una propuesta metodológica para calcular el intervalo
de confianza de un dispositivo en presencia de doble censura. Se presenta la metodología paramétrica bajo la distribución exponencial
y el cálculo del intervalo de confianza. Posteriormente se presentan simulaciones para calcular el nivel real y longitud media del
intervalo de confianza, encontrando que los niveles para el caso de doble censura es similar a los obtenidos con tiempos completos
APLICACIÓN DE MODELOS GAMLSS PARA ESTUDIAR EL PRECIO DE INMUEBLES USADOS EN EL VALLE DE ABURRÁ
Daniel Román*, Freddy Hernández; Juan Arroyave Arias, Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
El Valle de Aburrá en los últimos años ha tenido un crecimiento notable en el sector de la construcción y por lo tanto se presenta una
gran oferta de inmuebles nuevos y usados. Avaluar el precio de un inmueble en función de las características del mismo es un aspecto
importante y que en los últimos años ha quedado en el criterio de los inversionistas.Por esa razón se decide investigar por medio de los
modelos GAMLSS cómo influyen las características de un apartamento usado en el precio de venta.Para estudiar la influencia de las
características del apartamento sobre el precio se recolectó una base de datos con 695 observaciones a partir de información
disponible en la lonja durante el primer semestre del 2015.Se ajustaron varios modelos lineales para explicar la variable precio del
apartamento en función del área, n° de alcobas y baños, entre otras.Los mejores modelos ajustados indicaron que hay una relación
significativa del precio con área, estrato, ubicación y avalúo del apartamento
VII Escuela de Verano
Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos- CEAES
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
RELDIST: UN PAQUETE DE R PARA DISTRIBUCIONES DE CONFIABILIDAD
Catherine Rincón*, Universidad De Antioquia; Olga Usuga Manco, Universidad De Antioquia; Freddy Hernández, Universidad Nacional
de Colombia
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
Las distribuciones de probabilidad son esenciales en el área de confiabilidad para modelar tasas de riesgo o tiempos medios de falla,
por lo cual la implementación de ellas en software adquiere gran importancia. En este trabajo se introduce el paquete reldist, en el cual
los autores implementan dieciocho modificaciones de la distribución Weibull dentro del entorno de programación R. El paquete calcula
la función de densidad de probabilidad, la función de distribución acumulada, la función cuantil y la función de riesgo, y adicionalmente
genera números aleatorios. El paquete está disponible en GitHub, una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos
utilizando el sistema de control de versiones Git. Para usar alguna función de reldist se deben instalar los paquetes devtools y github.
Jueves Auditorio 2
APLICACIÓN DEL MODELO CUB PARA ESTUDIAR EL ESTADO DE SALUD EN ANTIOQUIA
Sebastián García*, Universidad de Antioquia; Olga Usuga Manco, Universidad De Antioquia; Freddy Hernández, Universidad Nacional de
Colombia – Sede Medellín
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
El modelo CUB (Combination of Uniform and Shifted Binomial random variables) surgió hace algunos años como una herramienta para
modelar datos ordinales provenientes de la aplicación de un cuestionario, por medio de una combinación de la distribución uniforme y
una distribución binomial desplazada. La ventaja de usar esta combinación de distribuciones es que se pueden modelar los parámetros
de incertidumbre y disposición a responder el cuestionario en función de un conjunto de covariables cualitativas y/o cuantitativas. En
este trabajo se muestra una aplicación del modelo CUB para estudiar la variable estado de salud de un grupo de voluntarios que
respondieron la Encuesta de Calidad de Vida 2008 del DANE. De la aplicación del modelo se encontró que las covariables que mejor
explican los parámetros de incertidumbre y disposición a responder fueron la edad, el sexo, el estado civil, ser beneficiario de un
sistema de salud y la frecuencia de visita a un profesional de la salud.
SIMULACIÓN DE TIEMPOS DE SOBREVIDA CON EMPATES PARA COMPARACIÓN DE MODELOS DE RIESGOS PROPORCIONALES COX Y
WEIBULL: PROPUESTA Y APLICACIÓN
William Giraldo*, Universidad Nacional-S. Bogotá; Luis Grajales, Universidad Nacional
[email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
Statistical analysis for solving the problem of tied survival times has been widely studied in the literature. In the case of the
semiparametric Proportional Hazards (PH)Regression Model of Cox, the solution is carried out through modification the partial
likelihood function. However, these ties do not allow fitting a parametric PH Weibull model and the comparison between Cox and
Weibull models is not possible in presence of ties. A new proposal to break the structure of ties modifying slightly the response
variable was done recently and here is revisited by means of simulations of survival data with ties and with the subsequent analysis
doing emphasis in comparing the two PH models, Cox and Weibull for failure times with ties without modifying the partial likelihood
function. Results in real data are shown.
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Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos- CEAES
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
ALGUNAS PRUEBAS PARA LA COMPARACIÓN DE DOS RIESGOS COMPETITIVOS
Liliana Molina*, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín; Carlos Lopera, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
[email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
El análisis de los modelos de riesgos competitivos es apropiado para estudiar el comportamiento de una unidad que puede fallar por
diferentes causas, donde se observa tanto el tiempo hasta la falla, como el tipo de falla. En este trabajo se aborda la problemática de
los riesgos que están compitiendo para causar la falla del sujeto; en particular determinar si los riesgos o probabilidad de falla asociada
a cada tipo de falla son igualmente importantes o si un riesgo es más serio que el otro. Para este fin se presentan las pruebas de
hipótesis basadas en el supremo generalizado y métodos de remuestreo para la igualdad de las funciones de incidencia acumulada
asociadas a los riesgos. Se ilustran ejemplos con datos reales y simulados donde se implementan en el software R las pruebas
mencionadas.
CALIBRATION PROBLEM DIAGNOSTICS
Ehidy Karime Garcia Cruz*, Universidad Nacional De Colombia Sede Medellín; Juan Carlos Salazar, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín; Juan Carlos Correa Morales, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
Classic regression problem studies the relationship between two variables X and Y, where X is called the independent variable and Y is
called the dependent variable. In general, we can consider a relationship between X an Y may be a linear or nonlinear function. Under
similar assumptions to SLRMs, we consider the calibration problem which is another important interest for researchers. It arises when
the focus is on the estimate for a particular value of the independent variable x given an observed value of the dependent variable Y=y.
Some authors have proposed some estimators and exposed their asymptotic properties. However, there is no a wide work about
diagnostics for this problem. We present an adapted methodology to make diagnostics in the calibration problem from Linear Mixed
Models, based on Classic Regression Diagnostics . We will consider DFBETAS and DFFITS to do it.
ESTIMATING POPULATION PARAMETERS USING A BAYESIAN APPROACH FOR SURVEY SAMPLING
Wilmer Pineda Ríos*, Universidad Santo Tomás; José Fernando Zea Castro, Universidad Santo Tomás
[email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
In this work we use Bayesian modeling for predict non sampled items in the context of finite population and estimate scalar and
functional population parameters. We use bayesian model-based approach that views the finite population as a sample from a
hypothetical superpopulation. Prior information always exists in survey sampling in the form of auxiliary variables, usually highly
correlated with interest variable, this information is found through administrative records. The Bayesian approach utilizes this auxiliary
information explicitly through prior distributions for finite population parameters, that distributions link the parameters and the
auxiliary variables. Develop an estimator for the total, mean and proportion through a Bayesian survey sampling approach for stratified
sampling design, the two-stage sampling design and we extend the above ideas to a functional variable.
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Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos- CEAES
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
Jueves Auditorio 3
CICLOS DE CRÉDITO Y “BOOMS”: UNA APROXIMACIÓN PARA AMÉRICA LATINA
Juan Bedoya*, Universidad de los Andes
[email protected]
Resumen/ Abstract
Con la última crisis financiera se ha reavivado el interés en el papel que desempeña el sector financiero en la economía. Dentro de esta
literatura, el comportamiento del crédito ha recibido especial atención dada su fuerte asociación con eventos de crisis financiera y
periodos de inestabilidad macroeconómica. Este trabajo se concentra en estudiar el comportamiento de los ciclos de crédito para
América Latina prestando especial atención a la existencia de factores comunes en el comportamiento de estos ciclos y la asociación de
estos factores con las condiciones globales de liquidez.
IMPACTO DE LAS VARIABLES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SOBRE EL EMBI PARA EL CASO COLOMBIANO A TRAVÉS DE LOS
MODELOS VEC PARA EL PERIODO ENERO 2010 - SEPTIEMBRE 2015
Daniela Castillo Téllez*, Universidad Santo Tomás; Alejandra Nieto, Universidad Santo Tomás; Alex J. Zambrano, Universidad Santo
Tomás
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
Con los modelos VEC (Vector Error Correction), se analizarán las posibles relaciones e impactos de las variables propuestas
(Importaciones, crecimiento de las exportaciones), con el fin de demostrar que tipo de relación se puede encontrar, ya sea directa o no
con el índicador EMBI.
ANÁLISIS JERÁRQUICO DE LOS CONDICIONANTES DEL LOGRO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS: UN ESTUDIO
COMPARATIVO CON 11 PAISES A PARTIR DE LAS PRUEBAS INTERNACIONALES PISA 2012
Bilver Astorquiza*, Universidad del Valle
[email protected]
Resumen/ Abstract
El artículo estudia por medio del modelo lineal jerárquico los factores escolares, familiares, pedagógicos y de compromiso escolar
coligados al logro académico obtenido en las pruebas PISA 2012 por 3´637,408 alumnos de secundaria en doce países. A partir del
modelo no condicionado se identificó la preponderancia del entorno familiar en la explicación de la varianza desconocida en 6 de los 12
países analizados, incluyendo a Colombia. Algunos de los resultados sugieren que la existencia de efectos de género; los planteles
privados, la dotación de elementos escolares en el hogar, la implementación de actividades escolares y la presencia de profesores
“estrictos” en los planteles se asocian con sobresalientes resultados en el logro académico promedio.
MODELACIÓN DE LA TASA DE SUICIDIOS EN ANTIOQUIA
Luis Portela *, Universidad de Antioquia; Olga Usuga Manco, Universidad De Antioquia; Freddy Hernández, Universidad Nacional de
Colombia – Sede Medellín
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
El suicidio es un fenómeno global e impactante que afecta la sociedad. En nuestro país es la cuarta forma de violencia con una tasa de
mortalidad de 3,84 por cada 100.000 habitantes en el año 2013. Aunque se han realizado distintos análisis descriptivos de este
fenómeno, la relación de la tasa de suicidio con factores subyacentes a la población del Departamento Antioqueño no se ha tratado
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Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
explícitamente. Este trabajo muestra la variabilidad de la tasa de suicidio con respecto a factores como región del departamento, entre
otras variables sociodemográficas. La metodología que se usó para mostrar la relación es la modelación estadística a través de modelos
de regresión beta, simplex y logitSEP (logit Skew Exponential Power), este último con un enfoque hacia los modelos GAMLSS. Los
resultados de los modelos mostraron que la variable región y población con necesidades insatisfechas tienen un efecto significativo en
la variabilidad de la tasa de suicidios en el Departamento.
COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS Y LOS MONTOS DE SOBREGIROS EN BANCOS NACIONALES: COMPARACIÓN DE MÉTODOS
CLÁSICOS Y BAYESIANOS EN SERIES DE TIEMPO
Wilmer Pineda Ríos*, Diego Fernando Lemus Polanía, Dagoberto Bermúdez, Universidad Santo Tomás
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
El sobregiro bancario hace referencia a los pagos que hace el banco que exceden el saldo de la cuenta del cuentahabiente. En el caso
colombiano, el Banco de la República es quién establece la tasa de colocación de los sobregiros. De acuerdo a esta tasa de colocación
las demás entidades bancarias establecerán esta tasa no necesariamente igual para sus clientes. Se analizó la información histórica de
los últimos años de la tasa de sobregiro del Banco de la República, así como la cantidad de los montos solicitados, teniendo en cuenta
dos enfoques. El primer enfoque consistió en un análisis clásico de cada una de las series de tiempo, y se encontró que no se podía
hacer un modelo de cointegración, ya que la forma funcional de las series no coincide. El segundo enfoque consistió en plantear un
modelo dinámico que logró captar la información de ambos indicadores. Con estos dos enfoques, se desea analizar cómo se está
llevando la política monetaria sobre este producto bancario en Colombia.
Jueves Auditorio 4
UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA MEDIR EL IMPACTO EN LA INFLACIÓN COLOMBIANA DE ALGUNAS VARIABLES
MACROECONÓMICAS RELACIONADAS CON EL COMERCIO CON CHINA PARA EL PERIODO ENERO 2010 Y SEPTIEMBRE 2015
Víctor Acosta *, Universidad Santo Tomás; Juan Acosta, Universidad Santo Tomás; Heivar Yesid Rodríguez Pinzón, Universidad Santo
Tomás
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
Es por esto que a través de la construcción del modelo de Vectores de Corrección del Error, analizaremos las posibles relaciones
existentes entre el IPC (Índice de Precios al Consumidor), el IMACO (Índice Mensual de Actividad económica Colombiana) y CIF (Cost,
Insurance and Freight - Costo, Seguro y Flete), relaciones hechas únicamente enfocadas con China. Sin embargo, lo que pretendemos
más allá de demostrar la existencia de la relación entre estas variables (positiva o negativa) es identificar el impacto que genera sobre la
inflación colombiana.
ANÁLISIS ECONOMÉTRICO APLICADO A LA ECONOMÍA EXPERIMENTAL: UN ANÁLISIS DE APRENDIZAJE Y RECIPROCIDAD
Andrea Guzmán*, Corporación Centro De Ciencia Y Tecnología De Antioquia-CTA; Sebastián Ospina , CTA
[email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
El presente documento tiene como objetivo mostrar econométricamente la existencia de reciprocidad, la disposición a pagar por la
conservación del recurso hídrico y la confianza entre los habitantes de la cuenca del río Guadalupe y la Sub Cuenca de la Quebrada Las
Palmas, ubicadas respectivamente en los municipios de Guadalupe, Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos y en el
municipio de Envigado. Para llevar a cabo lo anterior se realizó el juego económico de la cuenca, el cual fue analizado utilizando una
evaluación de impacto a través de la metodología de diferencias entre grupos y un análisis econométrico a través de un panel de datos
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Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
estimado a través de efectos fijos. Los resultados muestran una ausencia de reciprocidad y desconfianza de los participantes ubicados
en la parte alta de la cuenca respecto al uso del recurso hídrico.
PROYECCIÓN DE ESPERANZAS DE VIDA AL NACER POR MEDIO DEL MODELO LEE CARTER ADAPTADO - CONTEXTUALIZACIÓN PARA
COLOMBIA TENIENDO EN CUENTA PROBLEMAS POBLACIONALES DE SUBREGISTRO
Raúl Forero Orjuela*, Universidad Nacional De Colombia
[email protected]
Resumen/ Abstract
Este proyecto se presenta en primera instancia como una metodología de ajuste del modelo demográfico Lee Carter adaptado a datos
Colombianos, el cual combina un modelo demográfico parsimonioso con la influencia de las series de tiempo, con el fin de modelar el
comportamiento de las tazas de mortalidad para diferentes grupos etarios. Se tendrán en cuenta dos fuentes de datos, los datos
primarios de población expuesta y de defunciones, y los datos corregidos por el defecto de Sub-registro publicados el presente año en
la página LAMBdA (Latin American Mortality Database) por el profesor Alberto Palloni de la Universidad de Wisconsin-Madison. Esta
aplicación en paralelo permitirá evidenciar el impacto de este problema en los pronósticos de esperanzas de vida al nacer (originarias
de las tasas de mortalidad proyectadas), problema que no solo afecta a Colombia sino en general a múltiples países en vía de
desarrollo.
MODELOS DINÁMICOS LINEALES PARA LA ESTIMACIÓN DEL CICLO BANCARIO EN COLOMBIA Y SU INTERRELACIÓN CON EL CICLO
REAL Y DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Mario Saavedra*, Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín; Osmar Loaíza*, Universidad Nacional de Colombia; Jairo
Fúquene, University Of Warwick
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Resumen/ Abstract
El presente documento estima un indicador sintético del comportamiento del sector bancario en Colombia, identificando a su vez la
interrelación de éste con los ciclos del sector real y de producción industrial. El indicador sintético se estima a través de un modelo
dinámico lineal (MDL) implementado mediante el filtro de Kalman, y utilizando como insumo el conjunto de indicadores financieros que
componen la metodología CAMEL. Además, por medio de un MDL multivariado se estima el equivalente a un modelo VAR(1), para
analizar la interrelación entre el comportamiento del sector bancario, con el de la industria y la economía agregada.
CAUSALIDAD ECONOMÉTRICA Y SENTIDO ECONÓMICO ENTRE INVERSIÓN Y CRECIMIENTO EN COLOMBIA 1970-2010. ANÁLISIS
DESDE EL ENFOQUE YOUNG-CURRIE
Julián López*, Universidad Nacional de Colombia
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Resumen/ Abstract
En este documento se presenta un análisis de la causalidad entre el crecimiento del producto por trabajador y la inversión en capital
físico por trabajador. Mediante la metodología de los modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) se desarrolla una evaluación empírica
para la economía colombiana. Para la modelación econométrica se utilizan series de tiempo cuyo horizonte temporal comprende el
periodo 1970-2010. Los resultados obtenidos permiten: primero, hacer una breve comparación -respecto a los determinantes del
desempeño del PIB- entre teorías como la de Solow y otras menos convencionales como la de Lauchlin Currie, pues se obtiene una
causalidad que va desde el crecimiento del PIB por trabajador hacia el crecimiento del capital por trabajador; y segundo, considerar un
proceso de retroalimentación en la dinámica de crecimiento de la economía colombiana, de manera que este crecimiento está sujeto a
un círculo virtuoso que evidencia un fortalecimiento antes que un agotamiento.
Viernes Auditorio 1
VII Escuela de Verano
Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos- CEAES
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
COMPARACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE LOS PARÁMETROS DE UN MODELO DE RIESGOS COMPETITIVOS CON DOS MODOS DE
FALLA LOGNORMALES INDEPENDIENTES USANDO EL MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD Y LA METODOLOGÍA DE KULLBACKLEIBLER
Sergio Yañez*, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín; Elizabeth Estrada Yepes, Universidad Nacional de Colombia - Sede
Medellín
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Resumen/ Abstract
Los modelos de riesgos competitivos son usados para modelar la vida de sistemas con múltiples modos de falla. Cada riesgo es como
una componente en un sistema en serie, cuando una componente falla, el sistema falla. Esto es, la falla observada es el mínimo de los
posibles tiempos de falla individuales. En los datos de riesgos competitivos es común ignorar los modos de falla ya se sea porque son
desconocidos, no se registran, o por la complejidad de incluirlos en el modelo. Por esta razón, es importante conocer cuando las
estimaciones máximo verosímiles de los parámetros realizadas ignorando la información del modo de falla se aproximan a los
parámetros reales del modelo de riesgos competitivos independientes obtenidos mediante el método de Kullback Leibler; ésta
comparación se realizará para un modelo de riesgos competitivos con dos modos de falla independientes distribuídos lognormales.
A MODIFIED RUNS TEST FOR SYMMETRY
Jimmy Corzo*, Universidad Nacional de Colombia—Sede Bogotá
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Resumen/ Abstract
We propose a modification of a Modarres-Gastwirth test for the hypothesis of symmetry about a known center. By means of a Monte
Carlo Study we show that the modified test overtakes the original Modarres-Gastwirth test for a wide spectrum of asymmetrical
alternatives coming from the lambda family and for all assayed sample sizes. We show also that our test is the best runs test among the
runs tests we have compared.
ESTIMACIÓN DE LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE UN MODELO JERÁRQUICO BAYESIANO LOGÍSTICO
MULTINOMIAL
Jose Babativa*, Universidad Santo Tomás; Dagoberto Bermúdez, Usta; Jose Melo, Universidad Santo Tomás
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Resumen/ Abstract
En este trabajo se propone una metodología de tipo trade off. Con el fin de estimar la probabilidad de que el sujeto i elija la oferta j se
propone realizar un Modelo Jerárquico Bayesiano Logístico Multinomial usando métodos MCMC (Markov Chain Monte Carlo). Una vez
obtenidas las probabilidades para cada sujeto en cada oferta, se aplica un ACP y una clasificación de los de los sujetos con el fin de
identificar los nichos del mercado para las diferentes ofertas. Para ver el resumen completo por favor ver el archivo adjunto
TEORÍA DE RESPUESTA AL ÍTEM MULTIDIMENSIONAL PARA UNA APLICACIÓN PRÁCTICA EN DATOS TEXTUALES, USANDO UNA
NUEVA TÉCNICA DE REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD Y UNA VISUALIZACIÓN CON REDES NEURONALES PARA TOMA DE
DECISIONES.
María Fernanda Ordoñez Martínez*, Universidad Nacional de Colombia; Sergio Páez Moncaleano, Universidad Nacional De Colombia
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Resumen/ Abstract
This work presents a novel statistical methodology for measuring and founding constructs in Latent Semantic Analysis. This approach
uses the qualities of Factor Analysis in binary data with interpretations present on Item Response Theory. More precisely, we propose
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Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
initially reducing dimensionality with specific use of Principal Component Analysis for the linguistic data and then, producing axes of
groups made from a clustering analysis of the semantic data. This approach allows the user to give meaning to previous clusters and
found the real latent structure presented by data, with this real latent structure we create a neural networks for the visualization of the
information, that allows the decision making in in the area of research. The methodology is applied in a set of real semantic data
presenting impressive results for the coherence, speed and precision.
Viernes Auditorio 2
CONFLICT AND GOLD MINING IN COLOMBIA, APPLYING A SPATIAL APPROACH
David Hincapié, Universidad De Antioquia; Jhonny Moncada*, Universidad De Antioquia; Edison Hernández , Universidad De Antiqouia
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Resumen/ Abstract
This paper explores the relationships between municipal gold production and armed conflict in Colombia. To make this, we use a crosssection probit model in its standard and spatial versions. This allowed observing spatial dependence at municipal level and analyzing
the effects of the variables in consideration. The results show that there is a positive and statistically significant relation between
municipal gold production and armed conflict for a producer municipality (direct effect) and its nearby municipalities (indirect effect).
MÉTODO PARA REDUCCIÓN DE LA DIMENSIÓN DE BASES DE DATOS BASADO EN APRENDIZAJE NO SUPERVISADO.
Ana Tenjo*, Universidad de La Salle
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Resumen/ Abstract
Actualmente la reducción de la dimensión de las bases de datos se ha convertido en una de las etapas más importantes al buscar la
información oculta en los datos. Las técnicas de minería de datos han proporcionado diversos métodos en esta línea. Aquí se presenta
una alternativa para disminuir esta dimensión, conservando la geometría local y la estructura global de los datos originales. La
propuesta combina una variante de la Red de Oja (red neuronal con aprendizaje no supervisado) con una serie de funciones que
facilitan la implementación. Se muestra en detalle la aplicación de la propuesta sobre una base de datos de supermercado usando el
Software R. Desde los resultados al comparar con otras técnicas usuales para la reducción de la dimensión, se puede concluir que esta
propuesta es una buena alternativa que mejora y facilita el análisis de bases grandes de datos.
NO LINEALIDADES, QUIEBRE ESTRUCTURAL, INTEGRACIÓN FRACCIONAL Y CONVERGENCIA DEL DESEMPLEO EN COLOMBIA
Jacobo Campo Robledo*, Universidad Católica de Colombia
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Resumen/ Abstract
El objetivo de este documento es presentar evidencia empírica sobre la estacionariedad de la tasa de desempleo de las 7 principales
ciudades de Colombia durante el periodo 1984Q1 – 2014Q4 permitiendo cambios estructurales y asimetrías, con la finalidad de
determinar el proceso generador de cada serie de tasa de desempleo y así saber a cuál de las hipótesis se ajusta cada una de las series
de desempleo de las ciudades principales, es decir, si siguen una hipótesis de tasa natural de desempleo o la hipótesis de histéresis. En
específico se llevan a cabo pruebas de no estacionariedad extendidas al caso no lineal, las cuales permiten detectar y modelar quiebres
estructurales de manera endógena (no conocidos) para diferentes ordenes de integración, con el fin de contrastar con las pruebas de
de no estacionariedad tradicionales. Adicionalmente, con estos resultados se busca determinar si existe convergencia entre las tasas de
desempleo de las principales ciudades de Colombia.
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Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Medellín, diciembre 3 a 5 de 2015
ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL MERCADO BURSÁTIL COLOMBIANO: UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS EL MODELO CAPM (2013 – 2015)
Jacobo Campo Robledo*, Universidad Católica de Colombia ; Sandra Durán Peña, Universidad Sergio Arboleda
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Resumen/ Abstract
Este trabajo presenta el análisis del riesgo en el mercado bursátil Colombiano aplicado a la canasta de acciones del índice “COLCAP”, en
el periodo 2013 - 2015 en donde se validó cuál de los sectores dentro de la canasta de acciones de este índice tiene un mayor riesgo, la
relación del riesgo con el nivel de participación en este y la relación que se tiene entre el riesgo y la volatilidad de las acciones. Se aplica
un modelo CAPM en el cual se valida la sensibilidad que tiene los precios de las acciones frente a las variaciones del índice y la relación
que tiene la canasta de acciones frente al índice. Los resultados muestran que el sector industrial tiene la mayor relación con el índice.
Adicionalmente, se emplea el enfoque de Bai y Perron (1998, 2003) para modelar quiebres estructurales para investigar si los betas del
modelo de valoración de activos CAPM para los sectores seleccionados son invariantes a través del tiempo.