Portfolio PDF - Credit Suisse
CARTERA SEMANAL ST&ER-7 21 ENERO 2016 CARTERA SEMANAL ST&ER-7 CALIFICACIÓN INSTRUMENTO TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO VALOR MERCADO % 888,601,090 257,068,358 631,532,733 18.029% 5.216% 12.813% 1,916,492 1,916,492 0.039% 0.039% 440,601,491 120,295,777 101,231,950 193,801,545 25,272,219 8.939% 2.441% 2.054% 3.932% 0.513% 80,023,008 80,023,008 1.624% 1.624% CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS 60,008,176 60,008,176 1.218% 1.218% CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO 18,333,368 18,333,368 0.372% 0.372% TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 4,093,341 4,093,341 0.083% 0.083% 2,908,224,005 186,173,391 119,140,850 356,083,588 300,094,278 119,335,954 139,545,315 186,597,214 135,183,830 420,318,678 319,505,005 484,438,233 141,807,668 59.005% 3.777% 2.417% 7.225% 6.089% 2.421% 2.831% 3.786% 2.743% 8.528% 6.482% 9.829% 2.877% 388,399,570 173,316,968 215,082,602 7.880% 3.516% 4.364% INVERSION EN DOLARES 2,011,682 2,011,682 0.041% 0.041% TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC 58,495,146 58,495,146 1.187% 1.187% VALORES PARAESTATALES A RENDIM. 80,868,799 80,868,799 1.641% 1.641% OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS -3,826,383 -3,826,383 -0.078% -0.078% APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS 1,025,930 24,000 1,001,930 0.021% 0.000% 0.020% TOTAL CARTERA 4,928,775,715 100.000% VALOR DEL ACTIVO NETO 4,527,364,337 IQ IS BPAG91 BPA182 180201 170629 HR AAA HR AAA TÍTULOS EXTRANJEROS EMPRESAS MEXICANAS JE AMX 0619 IS IS IS IS BPA182 BPA182 BPA182 BPA182 180705 191010 200130 201022 2U CBIC003 91 VARIOS 94 VARIOS mxAAA BONOS DE PROTECCION AL AHORRO HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA CERTIFICADOS BURSATILES DE INDEMNIZACION CARRETERA JI 210128 CABEI mxAAA 1-14 mxAAA BONOS M M M M M M M M M M M M BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS VARIOS S S UDIBONO VARIOS CHD VARIOS 161215 170615 180614 181213 191211 200611 210610 220609 241205 310529 421113 HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA HR AAA BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS D8 95 401115 HR AAA VARIOS VARIOS SWP VARIOS AIM EAIM VARIOS VARIOS VAR ESTABLECIDO 1.349% VAR OBSERVADO (Promedio) 0.392% Cartera al 21/01/2016 FONDO SANTANDER DE DEUDA RECURSO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día. Clasificación: Largo plazo Calificación: Escala homogenea AAA/6S&P
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