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PRINFGU
AAA/2(mex)
SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
T. VALOR
IS
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IQ
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
LD
LD
EMISORA
BPAS 182
BPA182
Bondes D
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
BONDESD
Bonos Prot. Ahorro pago Trim.
BPAG91
BPAG91
BPAG91
BPAG91
BPAG91
BPAG91
BPAG91
BPAG91
BPAG91
BPAG91
BPAG91
BPAG91
Bonos Prot.Ahorro pago mensual
BPAG28
BPAG28
BPAG28
BPAG28
BPAG28
BPAG28
BPAG28
BPAG28
Cetes
CETES
CETES
CETES
CETES
CETES
CETES
CETES
Reportos
BONDESD
BONDESD
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
VAR ESTABLECIDO $
VAR OBSERVADO PROMEDIO $
Cartera al:
SERIE
CALIF / BURS
170629
AAA(mex)
160505
160901
160303
161027
161229
160630
170223
160707
170427
170622
160407
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
160811
161229
170209
160211
160331
160512
170831
170420
161110
170629
180614
180201
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
160204
170223
161222
170727
160616
160818
170518
161020
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
160721
160512
160707
160609
160623
160526
160414
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
AAA(mex)
170824
190808
AAA(mex)
AAA(mex)
1/28/2016
VALOR TOTAL
%
10,041,313
0.10 %
3,259,285,693
31.19 %
2,093,350,025
20.03 %
2,483,706,002
23.76 %
1,447,238,621
13.85 %
1,157,646,542
11.08 %
10,451,268,196
10,443,194,984
3,132,958
283,485
100.00 %
10,041,313
514,976,297
419,980,550
406,478,298
394,881,461
389,181,376
389,143,338
299,555,220
200,043,758
100,010,803
94,976,241
50,058,352
385,585,201
380,449,787
276,448,967
261,795,069
260,329,839
197,482,060
110,225,107
99,857,999
41,142,030
30,004,004
29,963,576
20,066,386
570,664,776
490,300,888
402,251,117
269,678,411
220,910,981
220,298,118
209,566,957
100,034,754
344,276,310
298,107,992
226,556,348
222,238,800
143,016,545
113,740,256
99,302,370
693,621,347
464,025,195
EL VALOR EN RIESGO (VAR POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ES CALCULADO UTILIZANDO EL MÉTODO MONTECARLO, CONSIDERANDO 250
PERÍODOS DE HISTORIA Y GENERANDO 1000 ESCENARIOS DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN EL VALOR DE LOS
ACTIVOS QUE COMPONEN LA CARTERA. EL NIVEL DE CONFIANZA REPORTADO ES DEL 95% CON UN HORIZONTE DE 1 DÍA.
0.10 %
4.93 %
4.02 %
3.89 %
3.78 %
3.72 %
3.72 %
2.87 %
1.91 %
0.96 %
0.91 %
0.48 %
3.69 %
3.64 %
2.65 %
2.50 %
2.49 %
1.89 %
1.05 %
0.96 %
0.39 %
0.29 %
0.29 %
0.19 %
5.46 %
4.69 %
3.85 %
2.58 %
2.11 %
2.11 %
2.01 %
0.96 %
3.29 %
2.85 %
2.17 %
2.13 %
1.37 %
1.09 %
0.95 %
6.64 %
4.44 %
0.03 %
0.00 %