GBMDOL GBM FONDO DE INVERSION EN DOLARES, S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 21 enero, 2016 Tipo Valor Emisora DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN CHD BANAMEX 2531509 TOTAL DISPONIBILIDADES TÍTULOS PARA NEGOCIAR INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA PAPEL PRIVADO AIM FCSTONE 0002783 D2SP ARCOA50 160713 D2SP CEMEL61 181015 D2SP ELEK762 060818 D2SP IDESA82 201218 D2SP KUOE67 041222 D2SP PEMEX3 300318 D2SP UNIDN70 161115 EAIM FCSTONE 0002783 TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos BB+ BBBBBBBB BBB No aplica Valor Razonable Participación Porcentual 48,467,635 909,848,976.06 909,848,976.06 89.20 89.20 248,303 2,900 500 1,040 1,000 1,000 1,082 100,000 7,853,694 248,303.00 12,309,832.90 9,114,369.86 18,549,581.26 19,404,691.86 17,614,674.83 23,841,338.28 1,204,060.50 7,853,694.00 110,140,546.49 110,140,546.49 1,019,989,522.55 0.02 1.21 0.89 1.82 1.90 1.73 2.34 0.12 0.77 10.80 10.80 100.00 CLASIFICACIÓN DISCRECIONAL ESPECIALIZADA EN INVERSIONES EN DÓLARES CALIFICACIÓN AA/6 VaR Promedio 0.992% Límite de VaR 3.198% Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora. El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación: - Un periodo de muestra de un año - El nivel de confianza para el VaR fijado al 95% - El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día _________________________________________________ Lic. José Manuel Fierro von Mohr