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INDICADORES DE RIESGO DE LA SIEFORE BASICA 4
Datos al 29 julio 2016
RIESGO DE MERCADO
Valor en Riesgo (VaR)
TIPO DE RIESGO
VAR PARAMÉTRICO VS. HISTÓRICO AL
29 DE JULIO DE 2016
VaR DIARIO %
VaR Paramétrico (1)
VaR Histórico (2)
0.6735%
0.7466%
0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
(1) VaR Paramétrico con un horizonte de un día con 1000 escenarios y un nivel de confianza de 97.5%.
El porcentaje es con respecto al Activo Total que se utiliza para medir el VaR
(2) VaR Histórico con un horizonte de un día con 1000 escenarios y el Nivel de Confianza/Número de Escenario que
publica CONSAR en su página de internet http://www.consar.gob.mx/escenarios_var/escenarios_var.aspx y que se
determina de acuerdo a la metodología del Anexo L de as “DISPOSICIONES de carácter general que establecen el
0.7466%
0.6735%
VaR Paramétrico
régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro".
VaR Histórico
El porcentaje es con respecto al Activo Total que se utiliza para medir el VaR
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
29 DE JULIO DE 2016
MOVIMIENTO EN TASA POR N
VOLATILIDADES *
PÉRDIDA TOTAL
1
2
3
4
5
0.7501%
1.5002%
2.2503%
3.0004%
3.7504%
Pérdida
Análisis de Sensibilidad
3.7504%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
3.0004%
2.2503%
1.5002%
0.7501%
1
2
3
* El incremento en tasa para estimar las posibles pérdidas es a partir de la volatilidad de los Factores de Riesgo.
4
5
Volatilidades
RIESGO DE CRÉDITO
ACTIVO TOTAL al 29 julio 2016
$55,999,183,341
Exposición de Riesgo de Crédito por Calidad Crediticia
Datos al 29 julio 2016
NIVEL DE CALIFICACIÓN
BBB
A
AA
AAA
TOTAL
MONTO EXPUESTO
A RIESGO DE
CRÉDITO
% CARTERA
EXPUESTO A
RIESGO DE
CRÉDITO Vs
ACTIVO TOTAL
1,537,137,000.38
1,089,982,893.43
631,845,757.25
1,503,150,562.88
4,762,116,213.94
2.7449%
1.9464%
1.1283%
2.6842%
8.5039%
EXPOSICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO POR
NIVEL DE CALIFICACIÓN
31.56%
32.28%
BBB
A
AA
AAA
13.27%
22.89%
EXPOSICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO POR PLAZO
Exposición de Riesgo de Crédito por Plazo
Datos al 29 julio 2016
0.26%
PLAZO AL VENCIMIENTO
MONTO EXPUESTO
A RIESGO DE
CRÉDITO
% CARTERA
EXPUESTO A
RIESGO DE
CRÉDITO Vs
ACTIVO TOTAL
0-360 días
82,110,706.52
0.1466%
361-720 días
12,570,765.19
0.0224%
721-1092 días
0.00
0.0000%
1093-1820 días
173,810,546.43
0.3104%
1821-3600 días
Mas de 3600 días
TOTAL
1,829,920,417.58
2,663,703,778.22
4,762,116,213.94
3.2678%
4.7567%
8.5039%
1.72%
0.00%
3.65%
0-360 días
361-720 días
721-1092 días
38.43%
1093-1820 días
55.94%
1821-3600 días
Mas de 3600 días
EXPOSICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO POR SECTOR
Exposición de Riesgo de Crédito por Sector
Datos al 29 julio 2016
0.01%
SECTOR
MONTO EXPUESTO
A RIESGO DE
CRÉDITO
% CARTERA
EXPUESTO A
RIESGO DE
CRÉDITO Vs
ACTIVO TOTAL
Gobierno
Empresas relacionadas con el Gobierno
Materias Básicas
Papel
Alimentos y Bebidas
Medios
Bancos
Servicios Financieros
Hipotecarias
Financiera Especial
285,506,798.31
111,384,259.70
36,213,483.49
0.00
921,607,124.33
283,752,577.68
1,143,107,887.46
509,300,006.90
15,123,878.11
8,247,598.85
0.5098%
0.1989%
0.0647%
0.0000%
1.6458%
0.5067%
2.0413%
0.9095%
0.0270%
0.0147%
Materiales de construcción
Infraestructura
Industriales Diversos
Telecomunicaciones
TOTAL
137,597,062.93
563,775,781.80
243,440,016.18
503,059,738.20
4,762,116,213.94
0.2457%
1.0068%
0.4347%
0.8983%
8.5039%
0.43%
0.03%
0.91%
1.01%
0.25%
0.51%
0.90%
2.04%
0.20%
0.51%
1.65%
0.06%
0.00%
Gobierno
Materias Básicas
Alimentos y Bebidas
Bancos
Hipotecarias
Materiales de construcción
Industriales Diversos
Empresas relacionadas con el Gobierno
Papel
Medios
Servicios Financieros
Financiera Especial
Infraestructura
Telecomunicaciones
INDICADORES DE RIESGO DE LA SIEFORE BASICA 4
RIESGO DE LIQUIDEZ
Desglose de montos por plazo de los vencimientos.
Datos al 29 julio 2016
PLAZO AL VENCIMIENTO
TOTAL
0-360 días
361-720 días
721-1080 días
1441-1800 días
1801-2160 días
2161-2520 días
2521-2880 días
2881-3240 días
3241-3600 días
3600+ días
TOTAL
18,393,403,776.35
10,475,858.33
178,438,903.30
3,566,060,902.54
4,856,963,906.73
2,227,160,530.19
3,188,942,960.03
2,170,345,894.46
2,533,134,645.76
17,822,532,979.77
55,978,582,153.44
DESGLOSE POR PLAZO DE LOS VENCIMIENTOS
0-360 días
361-720 días
33.47%
32.44%
721-1080 días
1441-1800 días
1801-2160 días
5.80%
0.02%
3.95%
8.84%
4.05%
0.32%
2161-2520 días
2521-2880 días
DERIVADOS
MERCADO
2881-3240 días
FUTUROS SOBRE DIVISAS
FUTUROS SOBRE DIVISAS
MEXDER
CME
3241-3600 días
3600+ días
RENDIMIENTOS
NOMINAL
RENDIMIENTO NETO (Últimos 80 meses al cierre de junio de 2016)*
7.82%
*Información obtenida de la página de CONSAR https://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/rendimiento_neto_promedio-sb4.aspx
ESTRUCTURA DE COMISIONES
Comisiones por administración de cuenta individual
COMISIÓN SOBRE SALDO ANUAL = 1.13 %