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BMERTES
FONDO BBVA BANCOMER DEUDA GUBERNAMENTAL DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V.,Sociedad
de Inversion en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 23 DICIEMBRE, 2015
Tipo Valor
Emisora
Serie
Calif. / Bursatilidad
Valor Razonable
%
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
IM
BPAG28
160204
HR AAA
160,193,740.80
IM
BPAG28
160407
HR AAA
28,272,243.82
2.16
.38
IM
BPAG28
160818
HR AAA
205,102,647.60
2.76
IM
BPAG28
161222
HR AAA
296,311,811.77
3.99
IM
BPAG28
170223
HR AAA
182,733,021.11
2.46
IQ
BPAG91
151231
HR AAA
156,063,579.90
2.10
IQ
BPAG91
160211
HR AAA
90,314,197.20
1.22
IQ
BPAG91
160331
HR AAA
41,289,866.31
.56
IQ
BPAG91
160630
HR AAA
194,413,181.10
2.62
IQ
BPAG91
160811
HR AAA
17,654,393.82
.24
IQ
BPAG91
161229
HR AAA
15,158,546.80
.20
IS
BPA182
170629
HR AAA
202,765,215.99
2.73
IS
BPA182
181011
HR AAA
101,111,692.00
1.36
LD
BONDESD
160505
HR AAA
363,688,412.98
4.89
LD
BONDESD
160630
HR AAA
207,611,549.99
2.79
LD
BONDESD
160901
HR AAA
516,659,073.78
6.95
LD
BONDESD
160929
mxAAA
246,626,173.92
3.32
LD
BONDESD
161027
HR AAA
1,381,378,022.08
18.59
LD
BONDESD
161229
HR AAA
48,013,348.32
.65
M
BONOS
181213
HR AAA
33,129,108.60
.45
F
BACOMER
15006
mxA-1+
100,189,248.00
1.35
F
BACOMER
15013
mxA-1+
200,283,078.00
2.69
F
BACOMER
15022
mxA-1+
199,994,264.00
2.69
F
BACOMER
15025
mxA-1+
199,994,250.00
2.69
F
BANSAN
15006
MX-1
150,387,684.00
2.02
F
BANSAN
15021
MX-1
50,061,958.50
.67
F
BANSAN
15025
F1+(mex)
29,076,269.42
.39
F
BSCTIA
15015
mxA-1+
100,254,848.00
1.35
94
BINBUR
13-2
mxAAA
30,058,907.70
.40
PEMEX
11
HR AAA
TÍTULOS BANCARIOS
PAPEL PRIVADO
95
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
200,205,854.00
2.69
5,748,996,189.51
77.35
5,748,996,189.51
77.35
IQ
BPAG91
181220
HR AAA
87,161,405.37
1.17
IQ
BPAG91
190417
HR AAA
100,435,279.50
1.35
IQ
BPAG91
190822
HR AAA
96,968,183.42
1.30
IS
BPA182
190411
HR AAA
476,296,490.50
6.41
IS
BPA182
200130
HR AAA
51,008,914.86
.69
IS
BPA182
200730
HR AAA
274,628,262.84
3.70
LD
BONDESD
170824
HR AAA
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES CON DERIVADOS
NOTAS ESTRUCTURADAS
506,391,785.91
6.81
1,592,890,322.40
21.43
Página 1 de
2
99
BACOMER
4-15
No aplica
45,281,666.25
99
SCOTIAB
3-15
No aplica
45,331,105.95
.61
90,612,772.20
1.22
7,432,499,284.11
100.00
TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
108
AAA/1
VaR Promedio última semana
Límite de VaR
0.002038%
0.030%
.61
Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.
BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Avenida Paseo de la Reforma No 510, Juárez , 06600, Cuauhtemoc, Distrito Federal
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