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IXEDINT
A/7(mex)
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Fitch México, S.A. de C.V.
Largo Plazo
T.VALOR
1ISP
1ISP
1ISP
1ISP
1ISP
1ISP
1ISP
1ISP
LD
EMISORA
SERIE
CALIF / BURS
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)
CIU
*
CLY
*
CSJ
*
FLOT
*
HYG
*
LQD
*
MBB
*
SHY
*
Reportos
BONDESD
190808
AAA(mex)
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
Cartera al:
Límite Máximo de VaR:
VALOR TOTAL
%
123,717,183
35,282,518
5,570,242
11,186,596
8,595,328
12,367,433
24,808,414
15,997,605
9,909,047
96.75%
27.59%
4.36%
8.75%
6.72%
9.67%
19.40%
12.51%
7.75%
4,154,790
4,154,790
3.25%
3.25%
127,871,974
127,104,530
100.00%
31/Mzo/2016
3.60%
Var Promedio: 1.9714%
Parámetros: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
Límite autorizado por CNBV
EMISORA
%
VALOR TOTAL
BLACKROCK CASH CL PRIME SL AGCY
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION
FNMA 30YR 2015 PRODUCTION
FNMA 30YR 2015 PRODUCTION
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION
FNMA 30YR 2013 PRODUCTION
GNMA2 30YR TBA(REG C)
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION
GNMA2 30YR TBA(REG C)
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
Liquidez
Otros Valores
3.54%
0.81%
0.79%
0.70%
0.53%
0.49%
0.48%
0.40%
0.39%
0.35%
0.14%
3.25%
88.12%
4,530,282
1,030,038
1,014,968
892,538
681,018
627,234
618,707
510,820
501,621
453,004
179,340
4,154,790
112,677,613
TOTAL
100.00%
127,871,974
SSI Sociedades de Inversión 1