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GBMPIGD GBM PORTAFILIO PIGGO DEUDA, S. A. DE C. V., S. I. I. D.
CARTERA DE VALORES AL 14 enero, 2016
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
BI
CETES
160121
BI
CETES
160414
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI
CETES
160121
BI
CETES
160414
M
BONOS
181213
S
UDIBONO
171214
S
UDIBONO
251204
TÍTULOS BANCARIOS
I
BCSFB
16045
PAPEL PRIVADO
AIM
FCSTONE
0008642
AIM
GBM
0777811
EAIM
FCSTONE
0008642
EAIM
GBM
0777811
91
GASN
15
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
200702
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
OPERACIONES CON DERIVADOS
FUTUROS
FCSP
PE
H6
FCSP
PE
H6
FCSP
PE
H6
FCSP
PE
H6
FCSP
PE
H6
FCSP
US
H6
FCSP
US
H6
FCSP
US
H6
FCSP
US
H6
FCSP
US
H6
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
FD
EURO
MR16
OPCIONES
OCSP
CDG6
P07000
OCSP
JYG6
C08600
OCSP
JYG6
C08600
OCSP
USG6
C15800
OCSP
USG6
C15800
OCSP
USG6
C15800
OCSP
USG6
C16000
OCSP
USH6
C16100
OD
DA16150
O
OD
DA16400
O
OD
DA16900
O
OD
DA17000
O
OD
DA17200
C
TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
mxA-1+
mxA-1+
65,112
1,205
650,790.34
11,952.29
662,742.63
0.13
0.00
0.14
mxA-1+
mxA-1+
HR AAA
HR AAA
HR AAA
134,888
398,795
500,000
89,974
32,979
1,348,197.06
3,955,612.91
55,578,251.00
50,284,502.58
19,767,345.04
0.28
0.81
11.38
10.30
4.05
20,112,100
20,085,833.60
4.11
mxAA+
2,996,616
1,178,060
6,154,294
-158,340
100,000
2,996,616.00
1,178,165.00
6,154,294.00
-158,340.00
10,069,463.20
171,259,940.39
171,259,940.39
0.61
0.24
1.26
-0.03
2.06
35.07
35.07
HR AAA
3,190,067
316,778,067.71
316,778,067.71
64.87
64.87
20
10
20
20
5
3
2
2
2
1
15
5
10
10
10
15
15
33,981.72
16,990.86
33,981.72
33,981.72
8,495.43
57,012.58
38,008.39
38,008.39
38,008.39
19,004.19
6,405.00
2,135.00
4,270.00
4,270.00
4,270.00
6,405.00
6,405.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
5
5
5
5
5
5
5
40
25
40
25
20
-168,131.00
-50,312.50
-50,312.50
-64,278.89
-64,278.89
-64,278.89
-19,563.14
-79,649.93
-2,400.00
-3,500.00
22,800.00
18,000.00
-165,400.00
-339,672.35
488,361,078.38
-0.03
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
0.00
-0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.03
-0.07
100.00
F1+(mex)
CLASIFICACIÓN
DISCRECIONAL
CALIFICACIÓN
AAA/7
VaR Promedio
0.263%
Límite de VaR
10.000%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado (Valmer) que
sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
El método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como simulación histórica, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro von Mohr