1. No category

Volatilidades implícitas de los warrants negociados en el modulo de Warrants,
Certificados y Otros Productos del S.I.B.(Solo para Valores negociados en la
martes, 05 de enero de 2016
sesión con Subyacentes Españoles)
Valor Mercado Código Isin
Code Market Isin Code
Emisor
Issuer
F1852
WA
DE000SGM24P7
SGEN
ACX
8
C
17/06/2016
R
0,5
9,395
0,97
58,73%
0,350
69,90%
F1851
WA
DE000SGM24N2
SGEN
ACX
10
C
18/03/2016
R
0,5
9,395
0,26
45,76%
0,210
41,91%
E9624
WA
NL0011312350
BNPP
ACX
10,5
C
18/03/2016
R
0,5
9,395
0,14
39,63%
0,147
29,38%
F2684
WA
ES0613211PF9
BBVA
ACX
11
P
16/09/2016
R
0,5
9,395
1,31
41,37%
-0,316
63,28%
F1864
WA
DE000SGM2418
SGEN
AMS
45
C
17/06/2016
R
0,2
39,93
0,43
38,29%
0,071
35,53%
E9632
WA
NL0011312434
BNPP
ANA
75
C
18/03/2016
R
0,1
78,54
0,61
29,98%
0,066
66,10%
E9633
WA
NL0011312442
BNPP
ANA
80
C
18/03/2016
R
0,1
78,54
0,36
30,50%
0,047
47,37%
F0480
WA
DE000CZ4YW99
COMM
ANA
85
C
17/06/2016
R
0,1
78,54
0,46
33,88%
0,041
40,74%
E9641
WA
NL0011312525
BNPP
BBVA
6,5
P
18/03/2016
R
0,5
6,644
0,2
40,37%
-0,208
41,55%
F1533
WA
NL0011495361
BNPP
BBVA
6,5
C
19/02/2016
R
0,5
6,644
0,18
30,93%
0,301
60,24%
F1762
WA
ES0640612LN8
CAIX
BBVA
6,5
P
19/02/2016
R
0,5
6,644
0,15
40,49%
-0,205
41,00%
F1761
WA
ES0640612LM0
CAIX
BBVA
7
P
15/01/2016
R
0,5
6,644
0,23
56,58%
-0,353
70,65%
F2158
WA
DE000CZ4ZAS7
COMM
BBVA
7
P
15/01/2016
R
0,5
6,644
0,24
62,04%
-0,343
68,69%
E6054
WA
DE000CZ4YE00
COMM
BBVA
7
C
17/06/2016
R
0,5
6,644
0,18
31,21%
0,204
40,88%
F1866
WA
DE000SGM2434
SGEN
BBVA
7
C
18/03/2016
R
0,5
6,644
0,13
34,18%
0,198
39,52%
martes, 05 de enero de 2016
Suby.
Underl.
Strike
Strike
C/P
Vencimiento Ratio/Paridad Precio S. Prima Volatilidad Delta Prob.
Call/Put Expiration Ratio/Parity
Price U. W. Price Volatility Delta Prob.
Sociedad de Bolsas, S.A.
Página 1 de 10
Valor Mercado Código Isin
Code Market Isin Code
Emisor
Issuer
E6053
WA
DE000CZ4YDZ9
COMM
BBVA
7
C
18/03/2016
R
0,5
6,644
0,12
32,42%
0,193
38,65%
F1868
WA
DE000SGM2459
SGEN
BBVA
7
P
18/03/2016
R
0,5
6,644
0,35
41,75%
-0,287
57,47%
F1022
WA
ES0613211X57
BBVA
BBVA
7,25
C
18/03/2016
R
0,5
6,644
0,09
33,67%
0,153
30,61%
F1733
WA
ES0640612KK6
CAIX
BBVA
8
C
18/03/2016
R
0,5
6,644
0,02
30,74%
0,049
9,85%
E9105
WA
DE000SGM2SN7
SGEN
BKT
6
P
18/03/2016
R
0,5
6,469
0,14
43,43%
-0,156
31,27%
F2217
WA
DE000CZ4ZCH6
COMM
BME
30
C
17/06/2016
R
0,2
30,36
0,61
35,61%
0,114
56,78%
F1915
WA
DE000SGM26J5
SGEN
BME
30
P
17/06/2016
R
0,2
30,36
0,74
48,44%
-0,084
42,09%
F1914
WA
DE000SGM26H9
SGEN
BME
35
C
17/06/2016
R
0,2
30,36
0,3
38,22%
0,067
33,41%
F0599
WA
DE000CZ4YZS7
COMM
CABK
4
C
18/03/2016
R
1
3,176
0,02
37,89%
0,087
8,68%
F1922
WA
DE000SGM26R8
SGEN
DIA
6
C
17/06/2016
R
0,5
5,21
0,17
44,41%
0,186
37,22%
E9668
WA
NL0011312798
BNPP
ENG
25
C
18/03/2016
R
0,5
25,95
0,83
24,76%
0,327
65,42%
F0613
WA
DE000CZ4Z064
COMM
ENG
27
C
17/06/2016
R
0,5
25,95
0,67
25,70%
0,222
44,32%
E9677
WA
NL0011312889
BNPP
FCC
6,5
P
18/03/2016
R
0,2
6,981
0,1
60,13%
-0,069
34,39%
F1930
WA
DE000SGM26Z1
SGEN
FCC
7
C
17/06/2016
R
0,2
6,981
0,24
65,42%
0,117
58,43%
F1929
WA
DE000SGM26Y4
SGEN
FCC
8
C
18/03/2016
R
0,2
6,981
0,09
65,46%
0,075
37,37%
F0617
WA
DE000CZ4Z0A4
COMM
FCC
10
C
17/06/2016
R
0,2
6,981
0,07
61,01%
0,050
24,91%
E9121
WA
DE000SGM2S48
SGEN
GAM
14
C
18/03/2016
R
0,2
16,22
0,53
46,21%
0,159
79,46%
E9685
WA
NL0011312962
BNPP
GAM
15
C
18/03/2016
R
0,5
16,22
0,94
42,29%
0,348
69,56%
F0624
WA
DE000CZ4Z0H9
COMM
GAM
16
C
17/06/2016
R
0,2
16,22
0,42
46,37%
0,116
57,94%
E9123
WA
DE000SGM2S63
SGEN
GAM
16
C
18/03/2016
R
0,2
16,22
0,24
37,98%
0,113
56,64%
martes, 05 de enero de 2016
Suby.
Underl.
Strike
Strike
C/P
Vencimiento Ratio/Paridad Precio S. Prima Volatilidad Delta Prob.
Call/Put Expiration Ratio/Parity
Price U. W. Price Volatility Delta Prob.
Sociedad de Bolsas, S.A.
Página 2 de 10
Valor Mercado Código Isin
Code Market Isin Code
Emisor
Issuer
F0626
WA
DE000CZ4Z0K3
COMM
GAM
17
C
18/03/2016
R
0,2
16,22
0,2
46,00%
0,090
44,98%
E9699
WA
NL0011313101
BNPP
GRF
20
C
18/03/2016
R
0,2
20,835
0,4
42,74%
0,124
62,24%
F1943
WA
DE000SGM27C8
SGEN
GRF
22,5
C
17/06/2016
R
0,2
20,835
0,33
43,58%
0,087
43,31%
E9145
WA
DE000SGM2UD4
SGEN
IAG
7
P
18/03/2016
R
0,5
8,34
0,1
49,27%
-0,091
18,11%
E9142
WA
DE000SGM2UA0
SGEN
IAG
7,5
C
18/03/2016
R
0,5
8,34
0,56
43,49%
0,371
74,16%
F2286
WA
DE000CZ4ZEJ8
COMM
IAG
9
C
16/09/2016
R
0,5
8,34
0,41
38,93%
0,236
47,14%
E9129
WA
DE000SGM2TC8
SGEN
IBE
6
C
18/03/2016
R
1
6,493
0,55
19,83%
0,827
82,74%
E9704
WA
NL0011313150
BNPP
IBE
6,5
C
18/03/2016
R
1
6,493
0,24
21,08%
0,515
51,53%
Z0020
WA
NL0011310065
BNPP
IBX35
1
C
14/06/2017
R
1
9335,2
3,44
F1490
WA
NL0011404066
BNPP
IBX35
8500
P
15/01/2016
R
0,001
9335,2
0,03
46,25%
0,000
9,22%
F2074
WA
DE000SGM3BU6
SGEN
IBX35
8500
P
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,29
39,37%
0,000
26,59%
F1459
WA
NL0011403753
BNPP
IBX35
9000
C
15/01/2016
R
0,001
9335,2
0,37
25,10%
0,001
82,87%
D3241
WA
FR0011468792
SGEN
IBX35
9000
C
16/12/2016
R
0,001
9335,2
1,15
27,55%
0,001
60,60%
D7565
WA
DE000SGM0R41
SGEN
IBX35
9000
P
16/12/2016
R
0,001
9335,2
1,01
32,96%
0,000
39,25%
F2506
WA
DE000CZ4ZNB6
COMM
IBX35
9000
P
16/12/2016
R
0,001
9335,2
0,9
29,83%
0,000
39,38%
F2077
WA
DE000SGM3BX0
SGEN
IBX35
9000
C
17/06/2016
R
0,001
9335,2
0,9
29,41%
0,001
61,26%
F2086
WA
DE000SGM3B61
SGEN
IBX35
9000
P
17/06/2016
R
0,001
9335,2
0,72
36,07%
0,000
39,22%
F1460
WA
NL0011403761
BNPP
IBX35
9000
C
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,61
25,86%
0,001
64,74%
F2070
WA
DE000SGM3BQ4
SGEN
IBX35
9000
C
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,71
32,28%
0,001
62,89%
F0981
WA
ES0640612KA7
CAIX
IBX35
9000
P
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,39
33,39%
0,000
37,35%
martes, 05 de enero de 2016
Suby.
Underl.
Strike
Strike
C/P
Vencimiento Ratio/Paridad Precio S. Prima Volatilidad Delta Prob.
Call/Put Expiration Ratio/Parity
Price U. W. Price Volatility Delta Prob.
Sociedad de Bolsas, S.A.
Página 3 de 10
Valor Mercado Código Isin
Code Market Isin Code
Emisor
Issuer
F0411
WA
ES0613211N42
BBVA
IBX35
9000
P
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,42
35,33%
0,000
37,70%
E9436
WA
NL0011310479
BNPP
IBX35
9000
P
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,32
28,94%
0,000
36,28%
F1492
WA
NL0011404082
BNPP
IBX35
9000
P
19/02/2016
R
0,001
9335,2
0,26
32,03%
0,000
34,97%
F1464
WA
NL0011403803
BNPP
IBX35
9500
C
15/01/2016
R
0,001
9335,2
0,1
28,76%
0,000
35,80%
F1493
WA
NL0011404090
BNPP
IBX35
9500
P
15/01/2016
R
0,001
9335,2
0,32
38,74%
-0,001
60,12%
F1778
WA
ES0640612MD7
CAIX
IBX35
9500
P
15/01/2016
R
0,001
9335,2
0,33
40,53%
-0,001
59,60%
F2507
WA
DE000CZ4ZNC4
COMM
IBX35
9500
P
15/01/2016
R
0,001
9335,2
0,3
35,16%
-0,001
61,36%
F2071
WA
DE000SGM3BR2
SGEN
IBX35
9500
C
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,42
29,82%
0,000
47,45%
F0401
WA
ES0613211M43
BBVA
IBX35
9500
C
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,42
29,80%
0,000
47,45%
F0951
WA
ES0640612IW5
CAIX
IBX35
9500
C
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,37
26,79%
0,000
46,60%
E6400
WA
DE000CZ4Y8S0
COMM
IBX35
9500
P
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,56
28,48%
-0,001
52,93%
F0412
WA
ES0613211N59
BBVA
IBX35
9500
P
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,65
33,91%
-0,001
51,55%
F1465
WA
NL0011403811
BNPP
IBX35
9500
C
19/02/2016
R
0,001
9335,2
0,25
24,92%
0,000
43,78%
F2508
WA
DE000CZ4ZND2
COMM
IBX35
9500
P
19/02/2016
R
0,001
9335,2
0,47
29,36%
-0,001
54,74%
F1470
WA
NL0011403860
BNPP
IBX35
10000
C
15/01/2016
R
0,001
9335,2
0,02
32,38%
0,000
9,23%
F2509
WA
DE000CZ4ZNE0
COMM
IBX35
10000
P
15/01/2016
R
0,001
9335,2
0,74
48,99%
-0,001
80,39%
F2632
WA
LU1298301745
SGI
IBX35
10000
C
15/04/2016
R
0,001
9335,2
0,31
28,86%
0,000
35,28%
F2473
WA
DE000CZ4ZMC6
COMM
IBX35
10000
C
16/12/2016
R
0,001
9335,2
0,49
20,81%
0,000
40,47%
E6364
WA
DE000CZ4Y7Q6
COMM
IBX35
10000
C
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,15
23,13%
0,000
26,91%
E9592
WA
NL0011312038
BNPP
IBX35
10000
C
18/03/2016
R
0,001
9335,2
0,13
21,66%
0,000
25,33%
martes, 05 de enero de 2016
Suby.
Underl.
Strike
Strike
C/P
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Call/Put Expiration Ratio/Parity
Price U. W. Price Volatility Delta Prob.
Sociedad de Bolsas, S.A.
Página 4 de 10
Valor Mercado Código Isin
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C
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18/03/2016
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P
19/02/2016
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C
17/06/2016
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19/02/2016
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18/03/2016
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18/03/2016
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18/03/2016
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18/03/2016
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18/03/2016
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17/06/2016
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P
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E9137
WA
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F2822
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F0177
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ITX
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18/03/2016
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0,102
40,47%
martes, 05 de enero de 2016
Suby.
Underl.
Strike
Strike
C/P
Vencimiento Ratio/Paridad Precio S. Prima Volatilidad Delta Prob.
Call/Put Expiration Ratio/Parity
Price U. W. Price Volatility Delta Prob.
Sociedad de Bolsas, S.A.
Página 5 de 10
Valor Mercado Código Isin
Code Market Isin Code
Emisor
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E9512
WA
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F2823
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ITX
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F1740
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18/03/2016
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18/03/2016
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F1741
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17/06/2016
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ITX
33,88
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18/03/2016
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F1963
WA
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SGEN
MAP
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F1595
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2,5
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F2171
WA
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COMM
POP
3
C
17/06/2016
R
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F1047
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18/03/2016
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F1592
WA
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18/03/2016
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F1052
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3,5
C
17/06/2016
R
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F1882
WA
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SGEN
POP
3,5
C
18/03/2016
R
0,5
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45,21%
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F0540
WA
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COMM
POP
4
C
18/03/2016
R
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F1175
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BBVA
REP
9
C
17/06/2016
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F2865
WA
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BBVA
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R
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9,971
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44,52%
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49,45%
martes, 05 de enero de 2016
Suby.
Underl.
Strike
Strike
C/P
Vencimiento Ratio/Paridad Precio S. Prima Volatilidad Delta Prob.
Call/Put Expiration Ratio/Parity
Price U. W. Price Volatility Delta Prob.
Sociedad de Bolsas, S.A.
Página 6 de 10
Valor Mercado Código Isin
Code Market Isin Code
Emisor
Issuer
F1982
WA
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SGEN
REP
10
C
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R
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E9746
WA
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BNPP
REP
11
P
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R
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F1795
WA
ES0640612MU1
CAIX
REP
12,5
C
17/06/2016
R
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9,971
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34,42%
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F1878
WA
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SGEN
SAB
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C
17/06/2016
R
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1,629
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0,631
63,10%
F1897
WA
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SGEN
SAN
4
C
17/06/2016
R
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F1614
WA
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SAN
4,5
C
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F1630
WA
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SAN
4,5
P
15/01/2016
R
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F2730
WA
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SAN
4,5
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R
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F1898
WA
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SGEN
SAN
4,5
C
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R
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SAN
4,5
C
17/06/2016
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SAN
4,5
C
17/06/2016
R
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F2728
WA
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SAN
4,5
C
18/03/2016
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F3394
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SAN
5
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16/12/2016
R
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F2190
WA
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SAN
5
C
16/12/2016
R
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F1061
WA
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BBVA
SAN
5
C
17/06/2016
R
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WA
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SAN
5
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17/06/2016
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SAN
5
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F2185
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SAN
5
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F2184
WA
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COMM
SAN
5
C
19/02/2016
R
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F2734
WA
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SAN
5,5
C
16/09/2016
R
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21,51%
martes, 05 de enero de 2016
Suby.
Underl.
Strike
Strike
C/P
Vencimiento Ratio/Paridad Precio S. Prima Volatilidad Delta Prob.
Call/Put Expiration Ratio/Parity
Price U. W. Price Volatility Delta Prob.
Sociedad de Bolsas, S.A.
Página 7 de 10
Valor Mercado Código Isin
Code Market Isin Code
Emisor
Issuer
F1906
WA
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SGEN
SAN
5,5
C
16/12/2016
R
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F1062
WA
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BBVA
SAN
5,5
C
17/06/2016
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E9756
WA
NL0011400643
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SAN
5,5
C
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R
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F1816
WA
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CAIX
SAN
6
C
17/06/2016
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4,379
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F2737
WA
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BBVA
SAN
6,25
C
16/09/2016
R
0,5
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D3147
WA
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SAN
7
C
16/12/2016
R
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35,13%
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E1108
WA
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SGEN
SAN
8
C
15/12/2017
R
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4,379
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F1988
WA
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SGEN
SCYR
2
C
17/06/2016
R
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F1990
WA
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SGEN
SCYR
2
P
17/06/2016
R
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1,799
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F1637
WA
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TEF
10
C
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SGEN
TEF
10
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17/06/2016
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F1638
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TEF
10
C
18/03/2016
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F1186
WA
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TEF
10,5
C
17/06/2016
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WA
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BBVA
TEF
10,5
C
18/03/2016
R
0,25
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F1641
WA
NL0011496443
BNPP
TEF
10,5
C
19/02/2016
R
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F1997
WA
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SGEN
TEF
11
C
18/03/2016
R
0,5
9,976
0,12
33,48%
0,140
28,07%
D3199
WA
FR0011467927
SGEN
TEF
11,86
C
16/12/2016
R
0,5057
9,976
0,23
33,16%
0,139
27,40%
F1834
WA
ES0640612OH4
CAIX
TEF
12
C
17/06/2016
R
0,5
9,976
0,08
30,77%
0,082
16,30%
F2002
WA
DE000SGM2830
SGEN
TEF
12
C
17/06/2016
R
0,5
9,976
0,1
33,17%
0,092
18,47%
F2346
WA
DE000CZ4ZGN5
COMM
TEF
12
C
19/02/2016
R
0,5
9,976
0,03
39,18%
0,049
9,87%
martes, 05 de enero de 2016
Suby.
Underl.
Strike
Strike
C/P
Vencimiento Ratio/Paridad Precio S. Prima Volatilidad Delta Prob.
Call/Put Expiration Ratio/Parity
Price U. W. Price Volatility Delta Prob.
Sociedad de Bolsas, S.A.
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Valor Mercado Código Isin
Code Market Isin Code
Emisor
Issuer
F1830
WA
ES0640612OD3
CAIX
TEF
12
C
19/02/2016
R
0,5
9,976
0,01
30,80%
0,023
4,70%
F1833
WA
ES0640612OG6
CAIX
TEF
12,5
C
18/03/2016
R
0,5
9,976
0,01
28,21%
0,021
4,11%
F0230
WA
ES06132117F0
BBVA
TEF
12,5
P
18/03/2016
R
0,25
9,976
0,66
42,51%
-0,216
86,40%
F1966
WA
DE000SGM2715
SGEN
TL5
12
C
17/06/2016
R
0,5
9,715
0,25
47,98%
0,148
29,69%
F2007
WA
DE000SGM2889
SGEN
VIS
60
C
17/06/2016
R
0,1
56
0,41
38,15%
0,044
44,34%
martes, 05 de enero de 2016
Suby.
Underl.
Strike
Strike
C/P
Vencimiento Ratio/Paridad Precio S. Prima Volatilidad Delta Prob.
Call/Put Expiration Ratio/Parity
Price U. W. Price Volatility Delta Prob.
Sociedad de Bolsas, S.A.
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Valor Mercado Código Isin
Code Market Isin Code
Emisor
Issuer
Suby.
Underl.
Strike
Strike
C/P
Vencimiento Ratio/Paridad Precio S. Prima Volatilidad Delta Prob.
Call/Put Expiration Ratio/Parity
Price U. W. Price Volatility Delta Prob.
Definición de los Conceptos publicados en este informe:
• VOLATILIDAD IMPLÍCITA: La Volatilidad Implícita refleja las expectativas del mercado sobre la volatilidad del subyacente hasta el vencimiento del
correspondiente warrant. Esto explica que también se la denomine "volatilidad de mercado".
•DELTA: La Delta es la sensibilidad o elasticidad (en tanto por 1) de la prima a las variaciones del precio del subyacente.
•PROB.: Este campo (Probabilidad) refleja la probabilidad de que el warrant venza "in the money". Por otra parte, este dato (expresado en %) nos proporciona la
probabilidad de ejercicio de los correspondientes warrants.
Ficha técnica de las Volatilidades Implícitas publicadas en este informe:
• Para aquellos warrants de estilo americano, el modelo utilizado para la valoración de estos warrants que sirve, en definitiva, para
calcular las volatilidades aquí publicadas se basa básicamente en el método desarrollado por Cox-Ross-Rubinstein (también conocido
como método binomial).
• Para los warrants de estilo europeo, el modelo utilizado es el Black-Scholes.
Por otro lado, según ha quedado especificado anteriormente, se publican las volatilidades de aquellos warrants cuyo subyacente es español y
que han negociado en la sesión, excluidos los Turbo warrants.
Las variables-input utilizadas en ambos casos (warrants americanos y europeos) son las siguientes:
- Datos básicos del warrant del que se trate (strike, vencimiento, ratio, call/put, estilo).
- Precio del subyacente (precio de cierre en el S.I.B.).
- Dividendos del subyacente (tasa continua anual de rentabilidad por dividendos).
- Prima (precio de cierre del warrant).
- Tipo de interés libre de riesgo.
Ficha técnica de las Probabilidades publicadas en este informe: Las probabilidades se han calculado dividiendo la Delta (publicada en este mismo informe) entre el
Ratio (o, en su caso, multiplicando la Delta por la Paridad).
Nota adicional: En aquellos warrants que aparecen en el informe y que no presentan una volatilidad calculada, el problema es debido a que, según las hipótesis básicas
del modelo, hay ausencia de costes de transacción y el mercado es eficiente, y esto puede no siempre cumplirse teniendo además en cuenta que las primas (precios de
cierre de los warrants) son calculados a una hora anterior que los precios de cierre de los subyacentes y ambos datos, como dijimos anteriormente, son variables-input
del modelo.
martes, 05 de enero de 2016
Sociedad de Bolsas, S.A.
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