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COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE PRECIOS
COTIZACIÓN VIGENTE PARA EL DÍA: 11-febrero-15
TABLA DE PRECIOS DE PRIMAS DE OPCIONES 'PUT' PARA SOYA
PRECIO DE EJERCICIO
CTS DLR / BUSHEL
US DLRS / TON
COSTO DE LA PRIMA
CTS DLR / BUSHEL
960
980
1,000
352.74
360.09
367.44
27.17
37.05
49.01
960
980
1,000
352.74
360.09
367.44
39.13
49.01
60.32
960
980
1,000
352.74
360.09
367.44
44.98
54.99
66.3
940
960
980
345.39
352.74
360.09
46.15
55.9
66.95
940
960
980
345.39
352.74
360.09
56.81
67.47
79.3
940
960
980
345.39
352.74
360.09
58.37
68.77
80.08
COSTO POR CONTRATO
US DLRS / TON
DÓLARES
MAYO 15
9.98
13.61
18.01
JULIO 15
14.38
18.01
22.16
AGOSTO 15
16.53
20.21
24.36
SEPTIEMBRE 15
16.96
20.54
24.60
NOVIEMBRE 15
20.87
24.79
29.14
ENERO 16
21.45
25.27
29.42
PESOS
1,358.50
1,852.50
2,450.50
20,107.70
27,419.59
36,270.83
1,956.50
2,450.50
3,016.00
28,958.94
36,270.83
44,641.02
2,249.00
2,749.50
3,315.00
33,288.35
40,696.45
49,066.64
2,307.50
2,795.00
3,347.50
34,154.23
41,369.91
49,547.69
2,840.50
3,373.50
3,965.00
42,043.38
49,932.52
58,687.55
2,918.50
3,438.50
4,004.00
43,197.89
50,894.61
59,264.81
TABLA DE PRECIOS DE PRIMAS DE OPCIONES 'CALL' PARA SOYA
960
980
1,000
352.74
360.09
367.44
41.99
31.07
22.23
960
980
1,000
352.74
360.09
367.44
59.67
48.75
39.26
960
980
1,000
352.74
360.09
367.44
65
54.21
44.85
940
960
980
345.39
352.74
360.09
71.63
60.58
50.83
940
960
980
345.39
352.74
360.09
71.11
60.97
52
940
960
980
345.39
352.74
360.09
78.13
67.73
58.37
MAYO 15
15.43
11.42
8.17
JULIO 15
21.92
17.91
14.43
AGOSTO 15
23.88
19.92
16.48
SEPTIEMBRE 15
26.32
22.26
18.68
NOVIEMBRE 15
26.13
22.40
19.11
ENERO 16
28.71
24.89
21.45
2,099.50
1,553.50
1,111.50
31,075.54
22,993.97
16,451.76
2,983.50
2,437.50
1,963.00
44,159.98
36,078.41
29,055.15
3,250.00
2,710.50
2,242.50
48,104.55
40,119.19
33,192.14
3,581.50
3,029.00
2,541.50
53,011.21
44,833.44
37,617.76
3,555.50
3,048.50
2,600.00
52,626.38
45,122.07
38,483.64
3,906.50
3,386.50
2,918.50
57,821.67
50,124.94
43,197.89
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL VENCIMIENTO MÁS CERCANO
OPCIÓN
"PUT"
"CALL"
1 CONTRATO =
PRECIO DE
EJERCICIO
980
980
VARIACIÓN*
CTS DLR
-31.30
36.82
BUSHEL
TONELADA
5,000
136.078
PRECIO DE LOS FUTUROS
%
-3.21
3.78
1 TONELADA =
36.7437
TIPO DE CAMBIO FIX PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO = 14.8014 PESOS/DÓLAR
10-febrero-15
VENCIMIENTO
CTS DLR / BUSHEL
VAR.
US DLRS / TON
MAYO 15
JULIO 15
AGOSTO 15
SEPTIEMBRE 15
NOVIEMBRE 15
ENERO 16
974.25
979.75
979.25
964.50
953.75
959.00
-10.750
-11.000
-11.000
-11.000
-10.750
-10.750
357.98
360.00
359.81
354.39
350.44
352.37
PRECIO SUGERIDO POR ASERCA:
La información publicada en estas tablas puede variar con respecto al valor real de la operación de las opciones, derivado del comportamiento del mercado
Los costos de cobertura incluyen gastos de comisiones
Las tablas contemplan una reducción en las comisiones cobradas por Nacional Financiera (equivalente a $10.00 USD por contrato), debido a que, a partir de junio de 2010, la
Dirección General de Operaciones Financieras asumirá las funciones que anteriormente realizaba Nacional Financiera
*Representa el movimiento a la baja en el PUT y a la alza en el CALL que debe tener el precio del futuro para que se empiece a tener compensación
Para mayor información favor de llamar a la Dirección Regional de su localidad o a los teléfonos (55) 3871-7300, ext. 50037, 50127 o al fax 50220