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Cómo mejorar los procesos de auditoría
En los últimos años, el volumen y la complejidad de las transacciones en la industria bancaria han aumentado
de manera espectacular, a la vez que las organizaciones delictivas perfeccionan sus métodos para eludir las
investigaciones. En este contexto, la auditoría cumple un papel fundamental evidenciando los riesgos derivados
de no contar con sistemas adecuados, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y determinando cuándo es
necesario implantar controles o reforzar los existentes. Reduciendo así el impacto en el negocio de una posible
falta de integridad, respondiendo en tiempo y forma a las observaciones de los entes de control, y minimizando
los casos de fraude o actividades deshonestas.
En consecuencia, los auditores ya no pueden basarse solamente en la presentación de informes u otros procesos
de auditoría tradicionales. Por el contrario, la utilización de herramientas de análisis predictivo ha demostrado
ser muy útil en la detección y monitoreo de este tipo de situaciones. Comparados con los sistemas basados
en reglas, pueden identificar diferencias más sutiles y además, aprenden de los datos que analizan. Así que,
a medida que se producen modificaciones en las reglamentaciones o en los patrones fraudulentos, seguirán
detectando la situación que más merece la pena investigar.
Las soluciones para auditoría de SPSS Inc. van más allá de los sistemas de vigilancia tradicionales basados
en parámetros y normas. Emplean técnicas avanzadas de estadística y data mining para reconocer patrones,
detectar anomalías y generar modelos en forma automática, que permiten detectar y minimizar el impacto del
fraude, el despilfarro y el abuso. Las mismas son utilizadas por instituciones financieras de todo el mundo para:
GESTIÓN DEL RIESGO
El uso generalizado de los scores de riesgo ha permitido
a las instituciones financieras una mayor precisión en los
resultados de sus negocios, mejorando la rentabilidad y
manteniendo la mora controlada. En lo que respecta a
la gestión, los scores impactan en la toma de decisiones
crediticias, la medición del riesgo y la determinación de
las provisiones. También debe demostrarse la adhesión
a la metodología de validación de modelos y prácticas de
gobierno esbozadas por el ente controlador (Ej. BCRA),
incluyendo en muchos casos también la aplicación de las
normas de Basilea II.
Es por lo tanto imprescindible que la organización
implemente un proceso permanente de monitoreo de sus
modelos predictivos como una actividad esencial de su
proceso de negocio. Esto permitirá no sólo cumplir con la
reglamentación sino también garantizar que los modelos
trabajan como se espera, comprender plenamente el riesgo
del banco y la interacción de los scores con sus procesos de
gestión.
La solución de monitoreo PASW SmartWorkbench RISK
ANALYSIS le permite gestionar el riesgo mediante:
n Automatización del proceso de gestión de datos
(desde la extracción de cualquier fuente sin importar el
formato, pasando por encontrar y corregir datos erróneos
y faltantes, hasta almacenar los datos en un repositorio
diseñado específicamente para el análisis y presentación
de informes).
n Automatización de los procesos de documentación
de la perfomance y estabilidad y de los scores (ya sean
provistos por empresas de informes y/o desarrollados con
datos propios).
n Mejores prácticas para la gestión de modelos de
predicción, que incluyen un conjunto de reportes predefinidos
(inclusive los requeridos por Basilea II) y métricas para determinar
cuándo un modelo debe ser renovado o sustituido.
n Definición de reportes ad hoc para obtener información en la
forma y con el detalle que se requiera.
n Flexibilidad y transparencia, por lo que puede ser utilizado por
el área de riesgo y/o auditoría.
n Habilidad para contestar preguntas del ente regulador, a
demanda.
n El sistema puede ser instalado en semanas en una PC,
accediendo a un repositorio local o central.
LAVADO DE DINERO
Los gobiernos de todo el mundo les piden a las instituciones
financieras de todo tipo que ayuden a controlar el lavado de
dinero. Si su organización debe respetar este mandato, necesita
herramientas que le permitan identificar de forma eficaz dicha
situación interfiriendo mínimamente en las interacciones normales
con sus clientes.
PASW SmartWorkbench MONEY LAUNDRY ofrece capacidades de
análisis avanzado para detectar con éxito los intentos de blanqueo
de dinero. Con nuestras soluciones, las instituciones financieras
pueden:
n Construir perfiles de actividad de cada cuenta para detectar
movimientos inusuales.
n Limitar los “falsos positivos” utilizando técnicas de
ponderación basadas en el riesgo, para evitar fastidiar
innecesariamente a sus legítimos clientes.
n Detectar anomalías en las transacciones.
n Identificar actividades sospechosas y tomar medidas rápidas y
adecuadas.
n Definir escenarios y factores de riesgo (días u horas específicas,
valores elevados para su perfil, cifras enteras, movimientos
frecuentes, etc.)
Las soluciones de análisis predictivo de SPSS le ayudan a detectar y
controlar dichas actividades. Nuestras soluciones descubren patrones y
anomalías para que usted pueda identificar actividades sospechosas y
tomar las medidas necesarias en los siguientes procesos:
n Tarjetas de crédito
n Transacciones en cajero (ATM)
n Acceso indebido a cuentas por Internet
n Pagos a proveedores
Nuestras soluciones permiten construir modelos que combinan su propio
conocimiento y prácticas con técnicas avanzadas de estadística y data
mining. Como resultado, usted puede:
n Detectar posibles casos de fraude, despilfarro y abuso con mayor
rapidez y exactitud.
n Limitar los “falsos positivos” utilizando técnicas de ponderación
basadas en el riesgo, para evitar fastidiar innecesariamente a sus
legítimos clientes.
n Analizar cientos, miles o millones de casos y construir perfiles
multidimensionales, incorporando muchas características diferentes.
n Investigar aquellos casos que ofrecen el mayor retorno potencial.
n Detectar automáticamente casos duplicados, faltantes, excepciones
y anomalías.
n Realizar muestreos complejos, comprobaciones estadísticas, y
aplicar la ley de Benford.
n Aumentar la eficacia de las auditorías e investigaciones, analizar
riesgos futuros, descubrir relaciones ocultas y detectar sutiles patrones
de comportamiento que puedan indicar fraude.
n Medir los resultados mediante un conjunto de indicadores y reportes,
adaptable a sus necesidades.
n Analizar las transacciones en modo batch o en tiempo real.
SPSS ofrece una metodología probada, adaptable a las
particularidades y tamaño de cada institución. El enfoque
está centrado en la detección de actividades sospechosas y
la asignación de un puntaje de riesgo a las mismas. Una vez
identificadas, una interfase opcional de flujo de trabajo permite
que las funciones de auditoría e investigación procedan con mayor
eficacia y eficiencia:
Automatiza los procesos de detección e investigación de
comportamientos sospechosos.
n Permite que los auditores se centren en los eventos de alto
riesgo en lugar de analizar todos los casos sospechosos
n Interfase intuitiva para definir factores de riesgo.
n Herramientas de análisis sofisticadas preconfiguradas.
n Generación de reportes y gráficos ad hoc, capaces de responder
a cualquier pregunta.
n Permite una mayor eficacia en el proceso de investigación.
n Fácilmente adaptable a las necesidades y los cambios del
negocio y la regulación.
n Independiente del modelo de datos, por lo que puede analizar
un amplio conjunto de tipos de transacciones, productos, canales
y servicios.
OTROS TIPOS DE FRAUDES O ABUSOS
Las soluciones de fraude de SPSS pueden utilizarse también para:
n Fraude en Originación (documentación falsa, recibos de sueldo
adulterados, domicilios erróneos)
n Revisiones de Seguridad (logs del sistema, derechos de acceso, logs
de teléfonos, Impresoras, firewalls, etc).
n Medición del desempeño (Ej. tiempos de respuesta en el proceso de
pedidos, quejas, reclamos, etc).
PAGOS INDEBIDOS
Con la complejidad de las organizaciones de hoy en día, es fácil que
se cometan errores. Aunque, no todos los errores se comenten de
forma inconsciente…
SOLUCIONES FLEXIBLES PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS
Las soluciones de SPSS pueden manejar gran cantidad de datos y utilizan arquitecturas abiertas que permiten interactuar con una amplia
gama de fuentes de datos y sistemas de información. Esto significa que usted puede acceder a cualquier tipo de dato y, después, ofrecer
predicciones y recomendaciones a aquellos que toman las decisiones.
La solución puede ser instalada (en una PC o servidor) en un enfoque de aplicación gradual, adaptable a cualquier modelo de datos o
repositorio. Ud. puede implementar los componentes más acuciantes en primer lugar y, si fuera necesario, ampliar la solución con el tiempo.
ar0109_mktpredict.pdf
SPSS Server en Websrv/Datasrv/Información Aplicaciones/Auditoriía/ar0509_auditoria_rev0.pdf
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SPSS Argentina tiene un probado historial de ayudar a las entidades financieras en el desarrollo de modelos predictivos y la implementación
de procesos que satisfacen los requisitos de los entes reguladores. Una y otra vez, hemos puesto en marcha las funcionalidades prometidas
a tiempo y dentro del presupuesto. Nuestros consultores lo guiarán en la aplicación y rápida puesta en marcha de nuestra solución, para que
Ud. pueda estar aplicándola en pocas semanas.
En SPSS Argentina contamos con 12 años de experiencia en servicio técnico, servicios de consultoría y capacitación.
SPSS Argentina
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