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DR. ROGER ALEJANDRO BANEGAS RIVERO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
CURSO DE ECONOMETRÍA BÁSICA
TALLER PRÁCTICO Nº 1
MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE (MRLS)
I) Del libro de Gujarati, D. & Porter, D. (2010) “Econometría”, Quinta Edición,
Editorial Mc Graw Hill, México, se pide:
1) Ejercicios demostrativos y de explicación: 3.4, 3.9, 3.10, 3.12, 3.16, 3.17
(Pg. 86-87).
2) Ejercicios empíricos: desde 3.19 hasta 3.23. Realice la simulación del
ejercicio 3.27 (Pg. 88-91).
3) Deducción matemática:
a. Derive los estimadores de Mínimos cuadrados ordinarios
.
b. Demuestre la covarianza entre
.
c. Derive el estimador de mínimos cuadrados de .
II) Del libro de Fernández, A., et al (2005) “Ejercicios de econometría”, 2ª
edición, Mc Graw Hill, replicar los siguientes ejercicios de deducción matemática:
1.1, 1.2, 1.4 y 1.5 (Pg. 9-19).
III) Del libro de Gujarati, D. & Porter, D. (2010) “Econometría”, Quinta Edición,
Editorial Mc Graw Hill, México, se pide:
1) Ejercicios demostrativos y de explicación: desde 5.1 hasta 5.8 (Pg. 135-136).
2) Ejercicios empíricos: desde 5.9 hasta 5.19 (Pg. 137 – 142).
3) Deducción matemática:
a. Varianza de predicción media.
b. Varianza de predicción individual.