1. Ciencia

08/10/2014
Tirada:
32.013
Categoría: Económicos
Difusión:
49.455
Edición:
Nacional
Audiencia: 175.000 Página:
33
AREA (cm2): 469,3
OCUPACIÓN: 43,9%
V.PUB.: 8.371
ECONOMIA
La banca deberá tener capital
para cubrir el 25% de su riesgo
BASILEA FIJA UN MÍNIMO DEL 7%/ Los grandes bancos contarán con capital e híbridos
por el 25% de los activos de riesgo para cubrir pérdidas y evitar costes al Estado.
Rescate interno
En este sentido, la capacidad
mínima de absorción de pérdidas (total loss absorbency
capacity o TLAC) que tendrán
que alcanzar las grandes entidades se elevará hasta el 25%
de los activos ponderados por
riesgo, según la propuesta elaborada por el FSB, a la que ha
tenido acceso Bloomberg. La
ratio mínima de capital de calidad exigida por Basilea III
(sin incluir pasivos complementarios) es el 7%. Tras presentar la propuesta, se iniciará
un periodo de calibración con
datos aportados por los bancos, de cara a fijar la norma
definitiva.
La tasa de hasta el 25% de
los activos de riesgo se alcanzaría porque el requerimiento
mínimo de absorción de pér-
Bloomberg News
M. Martínez. Madrid
Los supervisores internacionales ultiman el nuevo paquete de medidas para fortalecer
el sector financiero que presentarán el próximo mes, en
el marco de la reunión del G20 que se celebrará en Australia. El Consejo de Estabilidad
Financiera (Financial Stability Board o FSB), que agrupa
a reguladores y bancos centrales de todo el mundo, quiere implantar nuevos requerimientos en los grupos sistémicos globales para evitar que
los contribuyentes vuelvan a
soportar el coste de nuevas
crisis bancarias.
Con este objetivo, el FSB
está completando la normativa que obligará a los grandes
bancos a dotarse de mayores
colchones de fondos. En caso
de dificultades, las entidades
deberán utilizar el capital y
pasivos complementarios para cubrir pérdidas por sus
propios medios, reduciendo
el riesgo de que se vean obligadas a recurrir al rescate externo de los gobiernos.
Mark Carney, presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).
El requerimiento
afecta a los grupos
sistémicos globales,
entre los que están
Santander y BBVA
didas –que podría situarse de
partida entre el 16% y el 20%
de los activos de riesgo– no
podrá ser utilizado para cubrir otros recargos de capital
extra que deben cumplir ya
los bancos sistémicos, y que
puedan alcanzar hasta el 5%
de los activos ponderados por
riesgo. Con ello, los reguladores limitarán la doble contabilización del capital.
A la hora de calcular la capacidad de absorción de pérdidas, los bancos podrán incluir el capital, bonos convertibles contingentes (coCos) o
deuda junior como las subordinadas. Los inversores que
hayan adquirido estos títulos
sufrirán quitas y verán convertidos los importes remanentes en capital si las entida-
des entran en crisis. Ésta es la
filosofía de los nuevos esquemas de resolución de bancos,
ya aplicada en España durante la crisis financiera. Aquí, en
2013 y por esta vía, los inversores de participaciones preferentes y deuda subordinada
contribuyeron a la recapitalización de los bancos con ayudas con 13.000 millones de
euros.
Los grupos afectados por la
propuesta del FSB serían los
bancos sistémicos globales
(G-SIBs, por sus siglas en inglés), entre los que se encuentran Santander y BBVA. La
lista de entidades sistémicas,
compuesta por 29 bancos y
que se revisa anualmente, será actualizada en las próximas
semanas por el FSB.
Los supervisores, a su vez,
también tienen previsto
anunciar durante la próxima
cumbre del G-20 novedades
respecto a uno de los aspectos
sobre los que la banca española llama la atención desde hace meses: la metodología de
La norma elaborada
por el FSB se
presentará el
próximo mes, en
la reunión del G20
cálculo de los activos ponderados por riesgo. Las entidades españolas argumentan
que la normativa es más rigurosa en España, lo que les penaliza en la comparativa con
sus homólogos europeos, especialmente ahora, con la
puesta en marcha de la Unión
Bancaria.
A este respecto, el Comité
de Basilea detallará las medidas que pondrá en marcha
para paliar la volatilidad de
los activos ponderados de
riesgo entre los bancos. Incluye una revisión de los métodos estándar utilizados para
calcular las ratio, mayores
restricciones a los modelos
internos (propios) que utilizan los grupos, e incremento
de la transparencia.