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CARTERA : 19/02/2016 Pag.1/2
Inversión en
Valores / TipoEmisora
de
Valor
DISCRECIONAL
T.VALOR
EMISORA
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Serie
Bursatilidad
Cant. Títulos
Participación
Porcentual
%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras$131,017,722.00
06.403%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios
89.849%
IENOVA
CEMEX
MEXCHEM
GMEXICO
OHLMEX
ALFA
CADU
GISSA
VESTA
GAP
PINFRA
OMA
ASUR
AEROMEX
PINFRA
ICA
SPORT
ALSEA
HCITY
LIVEPOL
GRUMA
BIMBO
WALMEX
FEMSA
AC
GFINBUR
A
*
CPO
*
B
*
A
A
A
*
B
*
B
B
*
L
*
S
*
*
C-1
B
A
*
UBD
*
O
CALIF / BURS
Valor Razonable
VALOR TOTAL
UNIFIN
SERIE
Calificación
MEDB
$131,017,722.00
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
BAJB
BAJB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
MEDB
ALTB
MEDB
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
$1,838,515,382.00
$111,666,733.00
$134,860,906.00
$56,919,621.00
$43,704,887.00
$167,365,261.00
$94,993,138.00
$75,274,448.00
$63,835,592.00
$57,939,756.00
$57,494,250.00
$38,172,783.00
$30,428,392.00
$29,528,090.00
$25,282,760.00
$18,150,000.00
$8,408,913.00
$54,349,677.00
$38,725,122.00
$33,202,546.00
$4,839,189.00
$50,826,591.00
$42,918,408.00
$13,278,010.00
$12,082,714.00
$2,945,670.00
$146,593,827.00
06.403%
05.457%
06.591%
02.782%
02.136%
08.179%
04.642%
03.679%
03.120%
02.832%
02.810%
01.865%
01.487%
01.443%
01.236%
00.887%
00.411%
02.656%
01.892%
01.623%
00.236%
02.484%
02.097%
00.649%
00.590%
00.144%
07.164%
CARTERA : 19/02/2016 Pag.1/2
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Inversión en
Valores / TipoEmisora
de
Valor
1
1
1
1
1
1
GFNORTE
GFINTER
SANMEX
ACTINVR
AMX
TLEVISA
Serie
O
O
B
B
L
CPO
Calificación
Bursatilidad
ALTB
MEDB
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
Cant. Títulos
Valor Razonable
$86,246,545.00
$63,453,865.00
$47,454,653.00
$17,651,048.00
$122,332,067.00
$87,589,920.00
Participación
Porcentual
04.215%
03.101%
02.319%
00.863%
05.978%
04.281%
1B
CHD
EAIM
LD
LD
1
1
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones$17,466,235.00
00.854%
Chequera Dolares
$36,549.00
00.002%
$416,569.00
00.020%
$25,555,228.00
01.249%
$33,246,625.00
01.624%
$2,046,254,310.00
$2,043,565,408.00
100.000%
SMARTRC
40-012
14
BAJB
$17,466,235.00
7911076
$36,549.00
Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)
INLAT
REPORTOS
BONDESD
BONDESD
PRESTAMOS
GRUMA
GRUMA
0075590
180816
180628
AAA (mex)
AAA (mex)
B
B
ALTB
ALTB
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
Cartera al:
Límite Máximo de VaR:
$416,569.00
$21,950,514.00
$3,604,714.00
$32,256,300.00
$990,325.00
00.854%
00.002%
00.020%
01.073%
00.176%
01.576%
00.048%
18/02/2016
0.07044
Var Promedio:
Parámetros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.
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