1. Bienes raíces

GBMTRV GBM Inversiones en Índices Internacionales de Renta Variables, S.A de C.V.
CARTERA DE VALORES AL 13 noviembre, 2014
Tipo Valor
Emisora
VALORES EN DIRECTO
SERVICIOS INTERNACIONALES
1ISP
DBJP
1ISP
DFJ
1ISP
DIA
1ISP
EWU
1ISP
EZU
1ISP
FEMS
1ISP
FEP
1ISP
FEX
1ISP
FEZ
1ISP
FGM
1ISP
FNX
1ISP
FXI
1ISP
FXL
1ISP
FXN
1ISP
FYX
1ISP
ITB
1ISP
KXI
1ISP
SHY
1ISP
VEA
1ISP
VGT
1ISP
VHT
1ISP
VSS
1ISP
VT
1ISP
VTI
1ISP
XLF
TOTAL DIRECTO
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
IQ
BPAG91
TOTAL REPORTO
VALORES EN PRESTAMO
TITULOS ACCIONARIOS
1ISP
DIA
1ISP
EWU
1ISP
XLF
TOTAL PRESTAMO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
*
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
171109
HR AAA
*
*
*
N/A
N/A
N/A
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
15,000
3,450
3,143
5,495
6,602
1,500
12,000
10,100
5,600
3,000
4,600
4,885
6,532
4,500
6,565
12,000
2,000
1,400
31,000
1,850
6,200
1,000
83,500
12,650
31,139
8,331,451.43
2,331,253.32
7,554,924.46
1,420,864.29
3,306,280.68
710,124.94
4,894,651.08
6,179,496.99
2,857,120.42
1,423,928.22
3,274,408.23
2,640,735.64
2,949,975.47
1,433,328.44
4,292,142.94
4,100,128.56
2,481,656.76
1,614,520.99
16,546,830.63
2,617,632.91
10,506,688.42
1,344,639.45
69,277,541.03
18,122,987.84
10,240,723.10
190,454,036.24
4.02
1.13
3.65
0.69
1.60
0.34
2.36
2.98
1.38
0.69
1.58
1.27
1.42
0.69
2.07
1.98
1.20
0.78
7.99
1.26
5.07
0.65
33.44
8.75
4.94
91.93
130,276
12,949,466.79
12,949,466.79
6.25
6.25
1,457
1,005
41
3,502,235.11
259,866.90
13,483.72
3,775,585.73
207,179,088.76
1.69
0.13
0.01
1.82
100.00
CLASIFICACIÓN
Especializada en Acciones a través de Trackers Internacionales
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
0.959%
Límite de VaR
5.330%
Para llevar a cabo la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de mercado para las Sociedades de Inversión administradas por Operadora GBM, se acordó con la empresa Valor de Mercado
(Valmer) que sea ella quien lo realice, siguiendo los criterios metodológicos aprobados por la Unidad de Administración Integral de riesgos de la Operadora.
Se parte del supuesto que los rendimientos de los activos de los fondos siguen una distribución normal, y por lo tanto los rendimientos de los fondos también siguen esta distribución. El
método utilizado para la estimación del VaR es el conocido como delta normal, con los parámetros que se presentan a continuación:
- Un periodo de muestra de un año
- El nivel de confianza para el VaR fijado al 95%
- El horizonte temporal para el que se estime la posible minusvalía será de 1 día
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Lic. José Manuel Fierro Von Mohr