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INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL LIBRO DE ÓRDENES Y LIBRO DE OPERACIONES
Versión N° 11
Fecha: 6-04-2015
Aclaraciones Iniciales:
Los libros de Órdenes y Operaciones proporcionados a través de AnywherePortfolio
contienen toda la operatoria efectuada en nuestro Mercado, como así también la
realizada a través de interconexión en el Mercado de Valores de Buenos Aires (MerVal),
por parte de nuestros agentes miembros.
El procedimiento detallado en el presente instructivo permite llevar el Libro de
Operaciones acorde el CRI N° 59 de CNV, Sección II Puntos 1 y 2; debido a que en el
mismo se distingue entre cartera propia (acorde al criterio de CNV) y cartera de terceros,
de acuerdo con lo declarado por el propio Participante; y además permite identificar
(dentro de las operaciones de cartera propia) las operaciones efectuadas por el propio
Participante con sus propios fondos a través de la identificación del número de cuenta de
la operación.
Los Participantes obligados a llevar estos registros son los Agentes de Negociación (AN),
y los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) en los términos que en los puntos
siguientes se detallan.
1. ¿Qué es el Libro de Órdenes? ¿Qué es el Libro de Operaciones?
El Participante tiene la obligación de llevar un registro donde asentará diariamente, en
forma secuencial y cronológica, las órdenes ingresadas para cartera propia como para sus
Comitentes en el registro central de órdenes del Mercado. Este registro debe encontrarse
indefectiblemente al día y debe asegurar la inalterabilidad de los datos contenidos en el
mismo. Asimismo, es obligación del Participante llevar un registro donde asentará
diariamente las operaciones realizadas para cartera propia y para cuenta de Comitentes.
Este registro debe encontrarse indefectiblemente al día y debe asegurar la inalterabilidad
de los datos contenidos en el mismo.
2. ¿Cómo se lleva el Libro de Órdenes y Operaciones?
El Participante deberá descargar diariamente un archivo en formato “PDF” desde la
aplicación AnywherePortfolio, con los registros del Libro de Órdenes y del Libro de
Operaciones correspondientes a la rueda del día de la descarga.
3. ¿Cuánto tiempo están disponibles para su descarga los registros diarios del Libro de
Órdenes y del Libro de Operaciones publicados en AnywherePortfolio?
Los registros diarios de ambos Libros estarán disponibles en la aplicación
AnywherePortfolio durante un máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos para ser
recuperadas por el Participante. En caso de que el Participante no cumpla con la
obligación de descargar los registros en tiempo y forma, podrá solicitar el envío de los
mismos vía [email protected], abonando U$S 2 por cada día que no haya
recuperado dichos registros en concepto de cargo administrativo.
4. ¿Cómo deben resguardarse los archivos descargados?
El Participante informará a ROFEX, mediante la presentación de la nota modelo elaborada
al efecto (ver ANEXO I), el medio elegido para las copias de resguardo de los registros del
Libro de Órdenes y del Libro de Operaciones, en oportunidad de su primer uso, así como
también al momento de cambiar este método. Existen dos alternativas para resguardar
los registros del Libro de Órdenes y del Libro de Operaciones:
a. Mediante un medio de almacenamiento de archivos digitales (Ver punto 4.1).
b. Mediante su impresión en un libro foliado y rubricado por el Mercado llevado al
efecto (Ver punto 4.2).
4.1 Mediante un medio de almacenamiento de archivos digitales. Procedimiento:
4.1.1 Descargar diariamente los archivos en PDFs pertenecientes al libro de órdenes y
operaciones desde el área de AnywherePortofolio, denominada como “Libro de Órdenes”
y “Libro de Operaciones” respectivamente (en la versión actual se encuentra en AWP >
Comprobantes > Libros).
4.1.2 De manera mensual y por mes calendario, almacenar en una carpeta los archivos
correspondientes al registro de órdenes y operaciones del mes inmediato anterior cerrado
(cada libro en una carpeta separada), identificando claramente los archivos
correspondientes a cada día. Ej: para el libro de operaciones del mes de Marzo de 2015
colocar en la carpeta el nombre “LibroOperaciones201503”, y para cada uno de los PDFs
contenidos en la misma colocar “LibroOperaciones20150301” para saber exactamente a
qué año, mes y día pertenece el registro.
4.1.3 Comprimir en un único fichero .ZIP (o .RAR) la carpeta contenedora de los archivos
mencionados en el punto anterior.
4.1.4 Previo a efectuar el respaldo en el medio de almacenamiento correspondiente, y a
los fines de obtener el algoritmo “SHA256” del archivo comprimido (a utilizarse en el
punto 4.1.6), que permite asegurar la inalterabilidad de los registros, podrá utilizar el
software que a continuación se describe o bien otro similar de acuerdo con lo establecido
en el punto 4.1.8. En el caso de optar por HashMyFiles deberá:
4.1.4.1 Descargar
archivo
HashMyFiles.zip
http://www.nirsoft.net/utils/hashmyfiles.zip
del
sitio
web
4.1.4.2 Abrir el Archivo HashMyFiles.zip, ejecutar HashMyFiles.exe, elegir la opción “Add
Files”, dentro de la pestaña “File” y seleccionar el archivo generado en punto 4.1.3.
4.1.4.3 Aparecerá un detalle del archivo con varios códigos algorítmicos como el MD5, el
SHA1, entre otros (los que el software calcula por default), debiendo el Participante sólo
copiar el código algorítmico perteneciente al código “SHA256”.
4.1.5 Los archivos comprimidos pertenecientes a los registros de órdenes y operaciones
pueden ser resguardados en cualquier medio apto para almacenar de forma inalterable y
segura dichos archivos digitales (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, Blu- ray, Pen Drive,
Tarjeta de memoria, Disco Rígido, o similares que cumplan la misma función). Además el
Participante deberá efectuar un respaldo de los mismos en otro medio de
almacenamiento digital distinto al principal seleccionado.
4.1.6 Para dejar un registro físico e inalterable de los archivos digitales que conforman
los libros de órdenes y de operaciones del Participante, se deberá llevar en un único libro
de actas foliado y rubricado por el mercado, denominado “Libro Índice” el cual contendrá
los datos de los archivos comprimidos pertenecientes a cada uno de los libros y a cada
mes calendario. El cuadro a completar es el que se muestra a continuación con los datos
del ejemplo establecido en el punto 4.1.2 (Libro de Operaciones). Debajo se establece
también el cuadro a utilizar para el Libro de Órdenes.
Libro de Operaciones ROFEX
Denominación del registro comprimido:
Fecha de la primer operación del mes:
Fecha de la última operación del mes:
Cantidad de archivos que contiene el registro comprimido:
Cadena de caracteres alfanuméricos obtenida de los archivos
contenidos en el soporte, lograda mediante el algoritmo
criptográfico SHA256.
Libro de Órdenes ROFEX
Denominación del registro comprimido:
Fecha de la primer orden del mes:
Fecha de la última orden del mes:
Cantidad de archivos que contiene el registro comprimido:
Cadena de caracteres alfanuméricos obtenida de los archivos
contenidos en el soporte, lograda mediante el algoritmo
criptográfico SHA256.
Año
2015
Mes
03
LibroOperaciones201503
02/03/2015
30/03/2015
12
7285f8aedf6c24466069b100441026223
52415ef73cfdebcdb8d749b8f3aa492
Año
2015
Mes
03
LibroOrdenes201503
02/03/2015
30/03/2015
12
7285f8aedf6c24466069b1004410262235
2415ef73cfdebcdb8d749b8f3aa492
4.1.7 Luego de completar los cuadros los mismos deben ser impresos y pegados en el
Libro Índice de manera mensual. Además deberá cruzarse la firma y sello del Participante
entre cada hoja adherida y el folio del libro, sin dejar espacios en blanco entre las hojas
adheridas ni ingresar órdenes u operaciones en forma manual, de modo de asegurar la
inalterabilidad de los registros.
4.1.8 El Participante podrá utilizar el software al que se hace referencia en el punto
4.1.4.1 o cualquier otro software que permita calcular el mismo “hash” (el mismo código
logarítmico) con el estándar “SHA256”.
4.2 Mediante su impresión en un libro foliado y rubricado por el Mercado llevado al
efecto. Procedimiento:
4.2.1 Descargar diariamente los archivos pertenecientes al libro de órdenes y
operaciones desde el área de AnywherePortofolio, denominada como “Libro de Órdenes”
y “Libro de Operaciones” respectivamente (en la versión actual se encuentra en AWP >
Comprobantes > Libros). Los mismos se encuentran en formato PDF para su descarga.
4.2.2 Luego, diariamente también, se deberán volcar los registros en los libros foliados y
rubricados por el Mercado, uno para las operaciones y otro para las órdenes. Al adherirse
las hojas impresas del registro deberá cruzarse la firma y sello del Participante entre la
hoja adherida y el folio del libro, sin dejar espacios en blanco entre las hojas adheridas ni
ingresar órdenes u operaciones en forma manual, de modo de asegurar la inalterabilidad
de los registros.
5. ¿Durante qué plazo deben resguardarse los Libros de Órdenes y de Operaciones?
La información correspondiente al Libro de Órdenes y al Libro de Operaciones se
conservará por el plazo mínimo de diez (10) años.
6. ¿Qué información contiene el Libro de Órdenes publicado en AnywherePortfolio?
1) Fecha
2) Hora, minutos y segundos
3) Nro. de orden
4) Tipo Órden (*)
5) Time in Force (**)
6) Tipo: puede ser “Futuro”, “Put”, “Call”, “Combinada”, “Bono”, “Acción”.
7) Sigla (Ejemplo: DOFeb15, WTIMay15, MERV - XMEV - RO15D – CI).
8) Compra/Venta
9) Cantidad: corresponde a “Valor Nominal” en el caso de las acciones y títulos, y a
“Cantidad de Contratos” en el caso de futuros y opciones sobre futuros.
10) Precio
11) Cuenta
12) CUIT/CUIL/CDI: muestra el número de CUIT, CUIL o CDI perteneciente a la cuenta
que efectuó la orden.
13) Tipo de Cartera: En caso de que la cuenta esté inmersa dentro del criterio de
“cartera propia” (acorde al criterio de la CNV) el valor a mostrar será “Propia”, en
caso contrario será “Terceros” (de acuerdo a lo declarado por el Agente al Mercado).
14) Usuario
15) Estado: sus posibles valores pueden ser “Ejecutada” o “No ejecutada”.
16) Tipo Ejecución: el valor que puede tomar es “A” en caso de que la orden haya sido
asignada.
17) Mercado
(*) El campo puede tomar los siguientes valores:
Para la operatoria en ROFEX
- Limit (LMT): son órdenes para comprar o vender a un precio específico (precio límite)
que es indicado al momento del ingreso de la misma.
- Market to Limit (MTL): son órdenes para comprar o vender al mejor precio actual. Si
toda la orden no se ejecuta inmediatamente al precio de mercado, el resto de la orden se
verá en pantalla, como una orden con el tamaño restante a completar, con el precio en el
cual se ejecutó anteriormente. Si se coloca una orden Bid y no hay contraparte para
matchearla la misma se descarta quedando en estado “Rejected”.
Para la operatoria en MerVal
- Limit (LMT): al igual que ROFEX.
- Stop Limit MerVal (STX): estas órdenes no se emiten hasta que el último precio
operado llega a un determinado disparador (precio límite). En ese momento el sistema
introduce una orden tipo LMT al precio límite.
- Market (MKT): son órdenes para comprar o vender un contrato al mejor precio actual,
cualquiera que sea ese precio. En un mercado activo, las órdenes de mercado siempre se
llenan, pero no necesariamente al precio exacto que el trader pretende. Si se coloca una
orden Bid y no hay contraparte para matchearla esta se descarta quedando en estado
"Rejected"
(**) El campo puede tomar los siguientes valores:
Para la operatoria en ROFEX:
- DAY: esta orden es válida hasta el final del día. Si la orden no se llenó antes del cierre
de la rueda, la misma expira automáticamente.
- IOC: en este tipo de ordenes si cualquier parte de la misma que no se llena de
inmediato se cancela. Las ordenes IOC pueden llenarse parcialmente, mientras que una
orden FOK debe llenarse completamente o la misma es descartada.
- FOK: esta orden debe ser ejecutada inmediatamente como una orden completa tan
pronto como esté disponible en el mercado, de lo contrario la orden se cancela.
Para la operatoria en MerVal:
- DAY: al igual que ROFEX.
- FOK: al igual que ROFEX.
- GTD: este tipo de orden le permite seleccionar una fecha de expiración hasta la cual la
orden continuará activa esperando ejecutarse. La orden se cancelará al finalizar el día
ingresado como Fecha de Expiración.
Aclaraciones – Libro de Órdenes:
- Las órdenes ingresadas en el sistema de negociación vía algo trading o negociación
algorítmica, no se registran en el Libro de Órdenes.
- Las órdenes ingresadas en el sistema de negociación a través de un Agente de
Corretaje (ACVN), no se registran en el Libro de Órdenes.
- Las órdenes ingresadas en el sistema de negociación para cuentas a confirmar, sólo se
registran en el Libro de Órdenes en caso de que las mismas hayan finalizado en una
operación y ésta, posteriormente, haya sido asignada a una cuenta comitente. En este
caso, la orden del Comitente se registrará con el horario de la orden ingresada con la
cuenta a confirmar y no con el horario de la asignación.
- Las órdenes ingresadas en el sistema de negociación para cuentas a confirmar que no
hayan finalizado en una operación, no se registran en el Libro de Órdenes.
- Las órdenes ingresadas en el sistema de negociación para cuentas a confirmar que
hayan finalizado en una operación, luego transferida en give up, no se registrarán en el
Libro de Órdenes ni del ALyC emisor ni del receptor.
- En el caso de modificaciones de cuenta solicitadas dentro de la rueda, no se reflejarán
en el libro cuando la orden haya sido ingresada con una cuenta definitiva. En el caso que la
orden haya sido ingresada con una cuenta a confirmar, dicha modificación se verá
reflejada en el libro.
- Las modificaciones solicitadas fuera de rueda no se reflejarán en el Libro de Órdenes.
7. ¿Qué información
AnywherePortfolio?
contiene
el
Libro
de
Operaciones
publicado
en
1) Fecha
2) Hora, minutos y segundos
3) Nro. de Boleta
4) Cuenta
5) Compra/Venta
6) Cantidad
7) Unidad de medida (Ejemplo: toneladas, U$S).
8) Tipo (Puede ser Futuro, Put, Call, Título o Acción).
9) Posición (Ejemplo: WTI052015; RO15022015; APBR).
10) Ejercicio
11) Precio
12) Origen
13) CUIT/CUIL/CDI: muestra el CUIT, CUIL o CDI perteneciente a la cuenta que efectuó la
operación.
14) Tipo de Cartera: En caso de que la cuenta esté inmersa dentro del criterio de
“cartera propia” (acorde al criterio de la CNV) el valor a mostrar será “Propia”, en
caso contrario será “Terceros” (de acuerdo a lo declarado por el Agente al Mercado).
15) Contraparte: muestra el número de CUIT de la contraparte de la operación.
16) Fecha de Liquidación: muestra la fecha de liquidación o de vencimiento del contrato
al que la operación refiere, según corresponda.
17) Mercado
Aclaraciones – Libro de Operaciones:
- En el libro no figuran los derechos de mercado, las comisiones y aranceles, así como
tampoco el número de boleto de cada operación. Es por ello que se proporciona el libro
con cuatro columnas adicionales (vacías) para que sean completadas por el Participante.
- Figuran todas las operaciones registradas ante Argentina Clearing. Los orígenes
posibles son:
1 – Rueda de Piso
2 – Rueda Electrónica
3 - Pase
4 - Ejercicio
5 - Corrección
6 - Caída opciones
7 - Caída futuros
8 - Cambio de comitentes
9 - Caída futuros entrega
11 - Futuro por Caída Opciones
14 - Cancelación Futuros con Entrega
15 - Entrega
20 y 21- Asignaciones
22 a 25 - Give Up
8. ¿Qué hacer en caso de dudas o mal funcionamiento del Registro de órdenes o del
Registro de Operaciones en AnywherePortfolio?
En caso de dudas o errores en el funcionamiento de estos Registros, dirigirse a Atención al
cliente: [email protected].
ANEXO I
FO 7.03.19 Registro de Órdenes y Registro de Operaciones
“Sres. Mercado a Término de Rosario SA”
Departamento de Fiscalización y Control
Presente
Ref.: “Registro de órdenes y Registro de Operaciones”.
Por la presente informamos a Uds. que se utilizará el siguiente sistema para la
recuperación y conservación del Registro de órdenes y Registro de operaciones:
Tildar el medio elegido
☐ Medio de almacenamiento digital (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, Blu- ray, Pen
Drive, Tarjeta de memoria, Disco Rígido, o similares que cumplan la misma función)
☐ Libros debidamente foliados y rubricados por ROFEX
Características de los sistemas:
En caso de que se hubiera optado por un medio de almacenamiento digital:
1. Se almacenarán los archivos descargados diariamente desde AnywherePortofolio
en forma mensual, con las formalidades establecidas por las normas internas.
2. Podrán ser leídos la cantidad de veces que sea requerido, permitiendo la consulta
permanente de los listados a través del computador o de la impresión de la
información.
3. Serán conservados por 10 años.
En caso de que se hubiera optado por libros foliados y rubricados:
1. Se descargarán diariamente los archivos desde AnywherePortofolio y serán
adherirlos al libro rubricado por ROFEX, con las formalidades establecidas por las
normas internas.
2. Serán conservados por el plazo legal de 10 años.
Sin más, le saluda a Uds. atentamente
ANEXO II
REFERENCIAS NORMATIVAS:
i)
Texto ordenado 2013 Normas de la Comisión Nacional de Valores, Título VII;
Capítulo I (AN), Artículos 30 y 35; y Capítulo II (ALYC) – Artículos 36 y 41 ;
ii)
ROFEX: artículo 3.6.5, 3.6.6 y 3.6.7, Capítulo VI, Título III, del Reglamento
Interno; Aviso vigente sobre Registro de órdenes y operaciones.